ChaoZhang
개요
이 전략은 매우 간단한 단선 거래 전략으로, 주식 지수의 일일 거래에 주로 적용된다. 이 전략은 다단계 거래만을 하며, 주식 지수가 장기간 상향 경로에 있을 때, 단기간에 반전 신호가 있을 때 더 많은 포지션을 만든다.
전략 원칙
이 전략은 주로 평균선과 RSI 지표 판단 트렌드 및 오버 바이 오버 판매 현상을 기반으로 한다. 구체적인 거래 신호는: 주식 지수 종결 가격에 장기 200 일 평균선에 도달하고 그 이상의 장기 트렌드 판단으로; 종결 가격 10 일 평균선 아래로 떨어지는 단기 조정 신호를 구성한다. RSI 3 단기 지표는 30 미만의 오버 판매 신호로. 위의 세 가지 조건을 충족하면 단기 조정 반전의 가능성이 높다고 생각하여 더 많은 포지션을 만든다.
포지션을 세운 후, 손실, 중단 및 단기 동향 판단에 따라 포지션을 평정한다. 종결 가격이 10 일 평균선에 다시 서면, 단기 조정이 끝났다고 판단하면, 이 때 적극적으로 중지한다. 종결 가격이 새로운 낮은 지점을 나타낸다면, 손실을 중단하고 퇴출한다. 종결 가격이 10% 상승했을 때 중지한다.
우위 분석
이 전략에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 논리적으로 간단하고, 이해하기 쉽고, 구현하기 쉬우며, 초보자에게 적합합니다.
- 장기적인 상승 추세를 최대한 활용하여 역동적인 거래를 피하십시오.
- RSI를 이용하여 단기 반전점을 판단하여 수익률을 높여라.
- 제약 및 제약 장치에 대한 통제 위험;
- 데이터 요구가 적고, 일선 데이터도 사용 가능하며, 제로 비용으로 구현하기 적합하다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 이 시장의 수요는 약 1억 달러에 달하는 것으로 추정된다.
- 회전 실패로 인해 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
- 매개 변수 설정이 잘못되어도 효과에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 거래 빈도가 낮아 모든 조정을 포착할 수 없습니다.
- 수익 상한이 제한되어 있으며, 시장 지수를 초과하는 수익은 많지 않다.
위와 같은 위험에 대해, 주기 변수를 최적화, 스톱 스톱 비율을 조정, 다른 지표 판단을 추가하는 등의 방법으로 개선할 수 있다.
최적화 방향
이 전략은 다음의 몇 가지 측면에서 최적화될 수 있습니다.
- MACD, KD 등과 같은 장기 및 단기 동향에 대한 다중 요소 판단을 증가시켜 판단의 정확성을 향상시킵니다.
- 거래량 분석을 추가합니다.
- 최적화 매개 변수 설정. 워크 포워드 분석과 같은 방법을 통해 최적화 매개 변수;
- 피보나치 회수선, 지지 저항점 등과 같은 반전 요인을 더 결합하여 반전 높이를 판단한다.
- 종합적으로 이익비율을 최적화한다. 예를 들어, 포지션 조정 및 스톱 손실 비율을 조정하여 더 큰 수익을 얻는다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 매우 간단하고 실용적인 단선 거래 전략이다. 이 전략은 주식 지수가 장기간에 상승 통로와 단기간에 조정 역전하는 조합 전략을 활용하여 위험을 통제하는 전제 조건에서 여분의 수익을 얻는다. 지속적으로 최적화하고 매개 변수를 제어함으로써 더 나은 효과를 얻을 수 있다.
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// © tsujimoto0403
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