Parabolic SAR, Stoch 및 Security 지표를 기반으로 한 다중 시간 프레임 양적 거래 전략

개요

이 전략은 삼중보험 량화 거래 전략이라고 불리며, Parabolic SAR, Stoch, Security 세 지표의 조합 신호를 사용하여 돌파적 행동을 포착합니다. 이 전략은 여러 시간 프레임 분석을 통해 다른 주기 지표의 조합을 통해 더 안정적이고 신뢰할 수있는 거래 결정을 수행합니다.

전략 원칙

이 전략은 Parabolic SAR 지표를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고 반전 시점을 판단한다. Sttoch 지표는 과매매를 판단한다. Security 함수는 더 높은 주기적 평균선의 방향을 추출하여 전반적인 트렌드를 판단한다.

1. Parabolic SAR 점수가 아래로 변환되면, 부양 신호로 간주됩니다. 점수가 위로 전환되면, 하향으로 간주됩니다.

2. Stoch K 값이 20보다 낮으면 과매매, 80보다 높으면 과매매로 간주된다. 과매매 할 때 부진, 과매매 할 때 하락한다.

3. Security 함수는 더 높은 주기 평균선을 호출하여 전체적인 트렌드 방향을 판단하고, 서로 다른 시간 주기 사이의 조합 분석을 구현한다.

위 세 가지 지표는 동향 부진을 할 때 더 많이 하고 동향 하락을 할 때 공백을 한다. 여러 지표 필터링의 원칙을 엄격히 따를 수 있으며, 가짜 브레이크를 효과적으로 필터링하여 실제 트렌드를 고정시킬 수 있다.

전략적 이점

이 전략의 가장 큰 장점은 다중 시간 프레임 분석에 있다. 세 지표는 각각 단기, 중기, 장기적으로 다양한 수준의 가격 행동을 판단한다. 파라볼릭 SAR는 반전 시점과 단기 트렌드를 포착한다. 스토흐는 현재 너무 많이 팔렸는지 판단한다. 보안 함수는 전체적인 큰 트렌드 방향을 판단한다.

동시에, 이 전략은 여러 지표 판단과 필터링을 사용하여 단일 지표의 잘못된 판단의 가능성을 최소화합니다. 연속적으로 세 가지 판단을 통과하면 거래 결정의 정확성을 보장 할 수있는 충분한 시사 신호의 강도를 나타냅니다.

전략적 위험

이 전략의 주요 위험은 지표 매개 변수 설정의 적절성에 있다. Parabolic SAR의 걸음 길기와 최대 걸음 길이의 설정은 캡처 반전 속도에 직접적인 영향을 미친다. Stoch의 K 값과 D 값의 평형 주기는 시장 특성에 맞는 것이 필요하며, Security 함수의 선택 주기는 또한 판단에 영향을 미친다.

또한, 다중 시간 프레임 분석 원칙은 서로 다른 주기적 지표의 조합 사용을 강조한다. 그러나, 긴 짧은 주기적 지표 사이에 불일치가 있을 경우 어떻게 처리해야 하는지도 관심의 문제가 된다. 하나의 가능한 해결 방법은 트렌드 지표와 결합하여 전체적인 방향을 판단하고, BREAKOUT 클래스 지표가 특정 출전 시기를 결정하는 것이다.

전략 최적화 방향

이 전략은 다음의 세 가지 측면에 따라 지속적으로 최적화됩니다.

1. 자율적 걸음걸이 메커니즘을 추가한다. Parabolic SAR의 매개 변수가 시장의 변동 정도에 따라 조정을 할 수 있도록 하고, 반전을 더 잘 포착한다.

2. 손해 제도를 늘립니다. 가격이 불리한 방향으로 특정 수준을 돌파 할 때 손해 제도를 선택합니다. 단일 손실을 제어합니다.

3. 기계학습 기술을 도입한다. 알고리즘 훈련을 통해 서로 다른 시간 프레임의 가격 행동의 관련성을 판단한다. 서로 다른 시간 프레임의 조합 전략 파라미트는 알고리즘 최적화를 통해 얻을 수 있다.

요약하다

삼중보험 수량화 전략은 Parabolic SAR, Stoch, Security 지표의 상호보완적 장점을 최대한 활용한다. 그들은 단기 경향, 과매매 과매매 및 장기 평균선의 3 차원에서 시장 행동의 일관성을 판단하여 안정적이고 신뢰할 수있는 거래 전략을 구성한다. 복합적으로 여러 지표를 사용하는 것은 가짜 신호를 필터링하는 데 도움이 되며, 여러 시간 프레임의 사용은 긴 짧은 기간에 검증 된 가정 하에서 의사 결정을 내릴 수 있다.