ChaoZhang
1. 개요
이것은 RSI 지표와 Bollinger Bollinger Bands를 결합한 하위 범위를 돌파하는 전략이다. 그것의 주요 아이디어는 RSI가 10보다 낮을 때 구매하고, RSI가 90보다 높을 때 판매하고, 5주기 SMA로 손해 줄을 막는 것이다.
2. 원칙
RSI 지표가 10보다 낮으면 과매매 신호로 간주되며, 이 때 주가가 과대평가 될 가능성이 거의 있으므로, 비교적 좋은 구매 시점이다. RSI 지표가 90보다 높으면 과매매 신호로 간주되며, 판매 신호로 간주된다.
3. 장점
이것은 지표 신호를 이용한 낮은 가격의 고가 판매를 위한 통계적 중매 전략이다. 그것의 가장 큰 장점은 RSI 지표를 통해 매매점을 판단하여, 주가가 과대평가되고 과소평가되는 시점을 효과적으로 잡을 수 있다는 것이다. 동시에, 부린 밴드를 결합하여 구역을 돌파하는 판단을 할 수 있으며, 바닥과 추격 추락의 위험을 피할 수 있다.
4. 위험과 해결
이 전략의 가장 큰 위험은, 시장상황에서 단기간에 정상적인 변동이 스톱 라인을 초과하여 불필요한 스톱을 초래할 수 있다는 것입니다. 또한, 적시에 스톱 라인을 하지 않으면 수익을 놓칠 수도 있습니다. 해결 방법은, 정상적인 변동이 막히기 위해 스톱 라인의 주기적 변수를 적절히 조정하는 것입니다. 동시에, 스톱 라인을 설정하여 목표 수익이 달성되면 적극적으로 스톱을 설정할 수도 있습니다.
5. 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 몇 가지 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
(1) RSI 지표의 오버 바이 오버 소드 임계값을 15과 85으로 조정하여 더 많은 거래 기회를 얻습니다.
(2) 시장의 단기 변동에 적응하도록 스톱 라인의 주기적 변수를 최적화한다.
(3) 자동 제동 및 위험 제어에 대한 제동선 설정을 추가한다.
(4) ATR 지표 등과 같은 변동률 지표 최적화 매개 변수와 결합.
6. 요약
RSI+Bollinger 쌍로 낮은 범위의 돌파 전략, RSI 지표를 통해 매도점을 판단, 부린 띠 판단 영역, SMA가 손실 라인으로서, 효과적으로 시장을 포착하고, 위험을 제어하고, 안정적인 수익을 달성할 수 있다. 이러한 전략의 최적화 공간은 넓고, 추가 연구를 할 가치가 있다.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 200)
//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (close > ma200 and rsi < 10)
strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90)
strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")
strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5)