ATR 기반의 슈퍼트렌드 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-18 12:26:33
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전반적인 설명

이 전략은 가격이 채널을 통과 할 때 구매 및 판매 신호를 생성하기 위해 평균 진정한 범위 (ATR) 인디케이터를 기반으로 슈퍼 트렌드 채널을 구축합니다. 트렌드 추적 및 스톱 로스 관리의 장점을 결합합니다.

전략 논리

슈퍼트렌드 채널의 상위 및 하위 대역은 다음과 같이 계산됩니다.

상단역 = (최고 가격 + 최저 가격) / 2 + ATR (n) * 요인 하위 대역 = (최고 가격 + 최저 가격) / 2 - ATR (n) * 요인

여기서 ATR (n) 는 n기 평균 진 범위이고 인수는 조절 가능한 매개 변수이며 기본값은 3입니다.

올림 신호는 폐쇄 가격이 상단 범위를 넘을 때 생성됩니다. 폐쇄 가격이 하단 범위를 넘을 때 하림 신호가 생성됩니다. 전략은 이러한 신호에 따라 입출구를 결정합니다.

이점 분석

ATR을 사용하여 시장 변동성을 기반으로 채널 범위를 결정하고 효과적으로 트렌드를 추적합니다.
입력 시기를 결정하기 위해 채널 브레이크오웃을 찾고 가짜 브레이크오웃을 피합니다.
변동성이 다른 시장에 적응할 수 있는 요인 매개 변수를 통해 조정 가능한 채널 범위
트렌드 추적 및 중지 손실 관리의 장점을 통합

위험 분석

부적절한 인수 매개 변수 설정은 적당한 수익 취득 또는 과도한 스톱 로스로 이어질 수 있습니다.
시장 통합 도중 자주 거래 신호가 발생할 수 있으며, 잠재적으로 거래가 과잉 될 수 있습니다.
ATR 기간과 요소 매개 변수 사이의 일치 최적화 필요

위험 해결 방법:

과도한 스톱 손실을 줄이기 위해 다른 시장에 기반한 요인 매개 변수를 조정합니다.
컨시디션 필터링을 추가하여 통합 중 빈번한 거래를 피합니다.
ATR 기간과 일치하기 위해 변동성, 보유 기간 등을 포괄적으로 고려합니다.

최적화 방향

신호를 필터링하고 항목을 최적화하기 위해 다른 지표를 통합
더 많은 수익을 잠금하기 위해 이동 중지 손실 추적을 추가
다른 제품과 시간 프레임에 대한 매개 변수 최적화
ATR 기간과 요인 매개 변수 사이의 일치 최적화

요약

이 전략은 트렌드 추적 및 스톱 로스 관리를 위해 슈퍼 트렌드 채널을 사용합니다. ATR 기간과 요인 매개 변수 사이의 일치는 매우 중요합니다. 다음 단계는 매개 변수 조정, 신호 필터링 등을 통해 전략을 더 최적화하여 더 복잡한 시장 환경에 적응 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Backtest", shorttitle="STBT", overlay=true)

// Input for ATR Length
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
atrFactor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)

// Calculate SuperTrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atrFactor, atrLength)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend

// Define entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrend)
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend)

// Plot the SuperTrend
plot(supertrend, color=color.new(color.blue, 0), title="SuperTrend")

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Strategy Entry and Exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

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