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근접한 전략으로 기하급수적인 이동 평균과 이동 평균의 교차

저자:차오장, 날짜: 2024-01-19 14:50:50
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전반적인 설명

클로즈 전략의 기하급수적인 이동 평균 (EMA) 및 이동 평균 (MA) 크로스오버는 9 기간 EMA 및 20 기간 MA에 대한 자산의 가격 움직임에 기반하여 거래 신호를 생성합니다. 입시에 대한 트렌드 방향을 결정하고 가격이 이동 평균을 다시 넘으면 EMA 및 MA 크로스오버 신호를 사용합니다.

전략 논리

EMA 및 MA 계산

  • ema9는 종료 가격의 9 기간 기하급수적 이동 평균을 계산합니다. EMA는 최근 가격에 더 많은 무게를 부여하여 더 반응적입니다.
  • ma20는 종료 가격의 20주기 간단한 이동 평균을 계산합니다. MA는 20주기에 걸쳐 종료 가격의 평균입니다.

구매 및 판매 조건

  • buyCondition는 close> both ema9와 ma20이 되면 true입니다. 이것은 상승 신호로 해석됩니다.
  • sellCondition는 close < both ema9 and ma20일 때 true입니다. 이것은 하향 신호로 해석됩니다.

거래 집행

  • buyCondition가 true가 되면, 긴 엔트리 오더를 실행합니다.
  • sellCondition가 true가 되면, 짧은 엔트리 오더를 실행합니다.
  • 가격이 EMA9 또는 MA20을 다시 넘으면, 모든 오픈 포지션을 닫습니다.

촛불 색칠

  • 녹색 촛불은 구매 조건을 나타냅니다.
  • 빨간 촛불은 판매 상태를 나타냅니다.
  • 다른 촛불은 기본적으로 흰색입니다.

EMA와 MA 플롯

9 EMA와 20 MA는 시각적 참조를 위해 차트에 표시됩니다.

이점 분석

이 전략은 두 가지 널리 사용되는 지표를 결합하여 EMA와 MA의 트렌드 추적 및 평형 기능을 활용하여 더 신뢰할 수있는 신호를 생성합니다.

크로스오버는 트렌드 변화 신호를 명확하게 제공하여 나쁜 거래를 피합니다.

촛불 색상 코딩은 복잡한 계산 없이 시각적으로 조건을 나타냅니다.

자동화 된 입출수 실행은 미리 정해진 규칙을 엄격히 따르고 위험 관리에 도움이 됩니다.

위험 분석

트렌드를 따르는 지표로서, 이동 평균은 범위 제한 기간 동안 많은 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 불안정하고 트렌드가 아닌 시장에서이 전략을 사용하지 마십시오.

급격한 가격 움직임은 MA와 EMA 값에 지연을 일으킬 수 있으며, 놓친 기회를 유발할 수 있습니다.

EMA와 MA 매개 변수는 전략 성과에 상당한 영향을 미치므로 다른 제품과 시간대에 따라 조정되어야 합니다.

자동화된 전략은 인간 거래자처럼 복잡한 상황에 적응할 수 없습니다.

최적화 방향

올바른 신호를 최대화하고 잘못된 신호를 최소화하는 최적의 매개 변수를 찾기 위해 다른 EMA와 MA 길이 조합을 테스트합니다.

ATR와 같은 변동성 메트릭을 포함하여 더 높은 위험 설정을 필터링하고 잠재적 손실을 제어합니다.

부피와 볼린저 밴드와 같은 다른 지표 또는 신호와 결합하여 신호 신뢰성을 확인합니다.

스톱 손실을 추가하고 수익 논리를 사용하여 무역 위험을 적극적으로 관리하십시오. 스톱은 가격 기반 또는 ATR 기반이 될 수 있습니다.

요약

클로즈 전략의 EMA와 MA 크로스오버는 트렌드와 신호 입력을 결정하기 위해 EMA와 MA 크로스오버를 사용합니다. 간단하고 자동화 할 수 있지만 성능은 매개 변수 조정 및 시장 조건에 크게 의존합니다. 진화하는 시장에 적응하기 위해 정기적 인 최적화가 필요합니다.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EMA and MA Crossover with Close Strategy", shorttitle="EMA_MA_Close", overlay=true)

// Define the length of the Exponential Moving Average and Moving Average
lengthEMA = 9
lengthMA = 20

// Calculate the 9 EMA and 20 MA
ema9 = ema(close, lengthEMA)
ma20 = sma(close, lengthMA)

// Define the buy and sell conditions
buyCondition = close > ema9 and close > ma20
sellCondition = close < ema9 and close < ma20

// Define the close position condition
closeCondition = crossover(close, ema9) or crossover(close, ma20)

// Execute buy or sell orders
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Close any position if the close condition is met
if (closeCondition)
    strategy.close_all()

// Coloring the candles based on conditions
barcolor(buyCondition ? color.green : na)
barcolor(sellCondition ? color.red : na)

// Plotting the EMA and MA for reference
plot(ema9, color=color.blue, title="9 EMA")
plot(ma20, color=color.orange, title="20 MA")
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