ChaoZhang
개요
이 전략은 두 개의 스톱, 두 개의 스톱, 그리고 이동 스톱을 기반으로 한 비트코인 양적 거래 전략이다. 이 전략은 EMA와 WMA의 교차로 입문 신호로, 두 개의 스톱, 두 개의 스톱의 위험 관리 방법을 채택하고, 첫 번째 스톱이 도달한 후, 이동 스톱을 사용하여 수익을 부분적으로 보장하고, 더 많은 돈을 추구하는 것을 계속한다.
전략 원칙
EMA가 위쪽에서 WMA를 입으면 더 많은 진입을 하고, EMA가 위쪽에서 아래쪽에서 WMA를 입으면 공백 진입을 한다.
정지면, 두 개의 정지점을 설정합니다. 첫 번째 정지점은 입구점보다 20점, 두 번째 정지점은 입구점보다 40점으로 설정합니다.
스톱피스 측면에서는, 마찬가지로 두 개의 스톱포트를 설정합니다. 첫 번째 스톱포트는 엔트리 포인트 아래 20개의 포인트로 설정하고, 두 번째 스톱포트는 엔트리 포인트 자체로 설정합니다.
가격이 첫 번째 스톱포인트에 도달했을 때, 50%의 지위를 평정하고, 스톱포인트를 입점으로 이동하여 두 번째 스톱포인트의 더 많은 수익을 추구하십시오.
이 전략은 세 가지 결과를 낳을 수 있습니다.
- 가격의 2% 손실이 발생하고, 그 다음에는 가격의 2% 손실이 발생한다.
- 첫 번째 스톱포인트에 도달하여 1%의 수익을 얻었고, 두 번째 스톱포인트에 도달하여 1%의 수익을 얻었습니다.
- 가격이 첫 번째 정지점을 만져 1%의 수익을 얻었고, 두 번째 정지점을 만져 3%의 수익을 얻었습니다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 리스크 관리 시스템이다. 이중 스톱 또는 이중 스톱을 설정함으로써, 일부 수익을 얻은 후, 이동 스톱을 사용하여 수익을 잠금하여 더 많은 수익을 추구할 수 있다. 이것은 수익성을 크게 향상시킬 수 있다.
또 다른 장점은, 이 전략은 단일 거래의 결과를 세 가지로 분할하여 단일 손실의 확률을 낮추고 전체 수익을 더 평평하게 만든다. 일반적인 전략은 두 가지 결과만 있고, 2%를 잃거나 2%보다 큰 수익을 얻는다. 이 전략은 각각 손실 2%를 얻고, 1%를 얻고, 3%를 얻는다. 이것은 또한 꼬리 위험을 더 잘 통제한다.
위험 분석
이 전략의 위험은 주로 스톱포인트의 설정에서 비롯된다. 스톱포인트의 거리는 너무 느리고, 단일 손실이 너무 커질 수 있다. 스톱포인트의 거리는 너무 좁아서, 시장 소음에 의해 타격될 수 있다. 이것은 다양한 품종의 특성과 변동률에 따라 적절한 스톱포인트를 설정할 필요가 있다.
또 다른 위험은 첫 번째 정지점 이후에도 지분을 보유한 부분에서 손실 위험이 있습니다. 손실이 첫 번째 정지점의 이익을 초과하면 일부 또는 모든 이익을 상쇄합니다. 이윤을 잠금하기 위해 이동 정지를 엄격하게 수행해야합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
다양한 변수 조합을 테스트하여 최적의 변수 설정을 찾습니다. 예를 들어, 15 점, 25 점의 스톱 스톱 손실 거리를 테스트 할 수 있습니다.
KDJ, MACD 등과 같은 다른 지표 조합의 지표 신호를 시도하여 진출을 결정하십시오.
첫 번째 정지점 평점 포지션 비율을 최적화하여 50%가 적합하거나 30% 또는 70%가 더 좋습니다.
이동 상쇄 손실의 추적 속도 설정을 테스트하여 수익을 보장하면서 손실 공간을 최대한 줄이는 것을 보장합니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 매우 안정적입니다. 이중 스톱, 이중 스톱 및 이동 스톱을 통해 수익 수준을 크게 향상시키고 꼬리 위험을 줄일 수 있습니다. 최적화 할 수있는 공간도 넓고, 파라미터 조정 및 지표 조합을 통해 더 나은 효과를 얻을 수 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SL1 Pips after TP1 (MA)", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, overlay=true)
// Strategy
Buy = input(true)
Sell = input(true)
// Date Range
start_year = input(title='Start year' ,defval=2020)
start_month = input(title='Start month' ,defval=1)
start_day = input(title='Start day' ,defval=1)
start_hour = input(title='Start hour' ,defval=0)
start_minute = input(title='Start minute' ,defval=0)
end_time = input(title='set end time?',defval=false)
end_year = input(title='end year' ,defval=2019)
end_month = input(title='end month' ,defval=12)
end_day = input(title='end day' ,defval=31)
end_hour = input(title='end hour' ,defval=23)
end_minute = input(title='end minute' ,defval=59)
// MA
ema_period = input(title='EMA period',defval=10)
wma_period = input(title='WMA period',defval=20)
ema = ema(close,ema_period)
wma = wma(close,wma_period)
// Entry Condition
buy =
crossover(ema,wma) and
nz(strategy.position_size) == 0 and Buy
sell =
crossunder(ema,wma) and
nz(strategy.position_size) == 0 and Sell
// Pips
pip = input(20)*10*syminfo.mintick
// Trading parameters //
var bool LS = na
var bool SS = na
var float EP = na
var float TVL = na
var float TVS = na
var float TSL = na
var float TSS = na
var float TP1 = na
var float TP2 = na
var float SL1 = na
var float SL2 = na
if buy or sell and strategy.position_size == 0
EP := close
SL1 := EP - pip * (sell?-1:1)
SL2 := EP - pip * (sell?-1:1)
TP1 := EP + pip * (sell?-1:1)
TP2 := EP + pip * 2 * (sell?-1:1)
// current trade direction
LS := buy or strategy.position_size > 0
SS := sell or strategy.position_size < 0
// adjust trade parameters and trailing stop calculations
TVL := max(TP1,open) - pip[1]
TVS := min(TP1,open) + pip[1]
TSL := open[1] > TSL[1] ? max(TVL,TSL[1]):TVL
TSS := open[1] < TSS[1] ? min(TVS,TSS[1]):TVS
if LS and high > TP1
if open <= TP1
SL2:=min(EP,TSL)
if SS and low < TP1
if open >= TP1
SL2:=max(EP,TSS)
// Closing conditions
close_long = LS and open < SL2
close_short = SS and open > SL2
// Buy
strategy.entry("buy" , strategy.long, when=buy and not SS)
strategy.exit ("exit1", from_entry="buy", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=1)
strategy.exit ("exit2", from_entry="buy", stop=SL2, limit=TP2)
// Sell
strategy.entry("sell" , strategy.short, when=sell and not LS)
strategy.exit ("exit3", from_entry="sell", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=1)
strategy.exit ("exit4", from_entry="sell", stop=SL2, limit=TP2)
// Plots
a=plot(strategy.position_size > 0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr)
b=plot(strategy.position_size < 0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr)
c=plot(strategy.position_size > 0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
d=plot(strategy.position_size < 0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
e=plot(strategy.position_size > 0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
f=plot(strategy.position_size < 0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
g=plot(strategy.position_size >= 0 ? na : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr)
h=plot(strategy.position_size <= 0 ? na : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr)
plot(ema,title="ema",color=#fff176)
plot(wma,title="wma",color=#00ced1)