저위험 DCA 트렌드 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-22 10:20:40
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전반적인 설명

이것은 BTCUSDT 4시간 시간 프레임을 기반으로 하는 DCA 트렌드 트레이딩 전략이다. 주요 아이디어는 RSI 지표의 과잉 구매/ 과잉 판매 영역에서 분리가 형성될 때 거래 신호를 생성하는 것이다. 그 다음 DCA 트렌드 다음 접근 방식을 채택하여 여러 포지션을 열고 위험을 분산한다. 이 전략의 주요 특징은 낮은 위험과 간단한 논리이다.

전략 논리

이 전략은 과반 구매/ 과반 판매 신호를 결정하기 위해 RSI 지표를 사용한다. 70 이상의 RSI는 과반 구매로 간주되며, 30 이하의 RSI는 과반 판매로 간주된다. RSI가 과반 구매 영역에서 붕괴되거나 과반 판매 영역에서 반등되면 잠재적 인 상위 형성을 나타내고 판매 신호를 유발한다. RSI가 과반 판매 영역에서 붕괴되거나 과반 구매 영역에서 반등하면 잠재적 인 바닥 형성을 나타내고 구매 신호를 유발한다.

신호를 추가로 확인하기 위해 전략은 또한 포용 촛불 패턴을 포함합니다. 따라서 RSI 역전이 과잉 매수 시나리오에서 하향 촛불 또는 과잉 판매 시나리오에서 상승 촛불과 일치 할 때만 확인 된 거래 신호가 유발됩니다. 이것은 잘못된 신호의 확률을 추가로 줄이는 데 도움이됩니다.

거래 신호가 나타났을 때, 구매 신호라면, 전략은 포지션 크기로 폐쇄 가격의 특정 비율로 긴 포지션을 열고, 최대 5개의 오픈 포지션을 가진 DCA 효과를 달성하기 위해 조건부 구매 정지 명령을 계속합니다. 판매 신호라면, 기존의 모든 긴 포지션은 즉시 종료됩니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 통제 가능한 위험성이다. 첫째, RSI와 촛불 패턴의 조합은 잘못된 신호 비율을 크게 줄이고 신뢰할 수있는 신호를 보장합니다. 둘째, 접근 방식의 부분 확장은 시장이 거래 아이디어에 반대하여 움직일 경우에도 개별 포지션에서의 손실이 최소화 될 수 있도록 위험을 다양화하는 데 도움이됩니다. 또한, 과도한 집중을 피하기 위해 최대 포지션 수는 5으로 제한됩니다. 마지막으로, 단일 포지션에서의 통제되지 않은 손실을 피하기 위해 조건적 스톱 로스 오더가 배치됩니다. 따라서 전반적인 관점에서 낮은 위험은 가장 큰 강점입니다.

위험 분석

가장 큰 위험은 보유 기간이 예상보다 길어질 수 있다는 것입니다. 스케일링 및 트렌드를 따르는 기술을 채택함으로써, 포지션 보유 시간은 특히 시장이 유리한 방향으로 움직이지 않을 때 길어집니다. 이는 개방된 포지션에 대한 비용 증가 및 트렌드 역전 위험까지 초래합니다.

또한, 복잡한 포지션 오픈 논리 또한 실행 오류의 위험을 소개합니다. 그것은 RSI와 촛불 신호의 동시에 고려를 필요로 하기 때문에, 그것은 급격한 학습 곡선을 가지고 있으며 판단 오류는 쉽게 잘못된 포지션을 열 수 있습니다. 이것은 초보자에게는 상당히 도전입니다.

더 나은 기회

이 전략은 다음과 같은 측면에서 향상될 수 있습니다.

스톱 로스 로직을 추가합니다. 단일 포지션에서 통제되지 않은 손실을 피하기 위해 특정 손실 문턱에서 의무 스톱 로스를 도입 할 수 있습니다.
포지션 크기를 최적화하십시오. 더 나은 위험 수익 프로파일을 발견하기 위해 다른 포지션 크기를 백테스트 할 수 있습니다.
다른 지표를 테스트하십시오. 신호 정확성을 향상시키기 위해 RSI 대신 MACD 및 KD와 같은 대체 또는 보조 지표를 시도 할 수 있습니다.
시간 프레임을 최적화합니다. 전략 논리와 가장 일관된 매개 변수를 찾기 위해 다른 시간 프레임 조합을 테스트 할 수 있습니다.

결론

이 낮은 위험 DCA 트렌드 거래 전략은 주로 RSI 플러스 촛불 신호를 사용하여 포지션으로 확장하기 위해 후속 스톱 오더를 채택합니다. 제어 가능한 위험이 있으며 상대적으로 낮은 위험 관용을 가진 투자자에게 적합합니다. 그러나 과도한 보유 기간 및 실행 오류와 같은 잠재적 인 문제로 고통 받고 있습니다. 최적화에 대한 추가 개선은 전략 성능을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 전반적으로 권장되는 시스템입니다.

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)

////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////

//// define $ amount per trade
position_size = 50000

//// Plot short / long signals

// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)

// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold

// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)

// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")

//// DCA long trade when there is a bullish signal

if tradeSignal and bullishEC
    strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)

//// Close all positions when there is a bearish signal

if tradeSignal and bearishEC
    strategy.close_all()

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