ChaoZhang
개요
이 전략은 가격 이탈 지표에 기초하여 피보나치 회귀 영역과 결합하여 트렌드를 식별하고 추적합니다. 가격이 특정 방향에서 점점 더 멀리 떨어져있을 때 트렌드 형성이 있다고 판단하여 거래 신호를 생성합니다.
전략 원칙
이 전략은 VWAP를 가격의 중축으로 사용한다. 그리고 가격의 변동성에 따라 상하의 1.618배와 2.618배의 표준 차이의 가격 오차대를 계산한다. 가격이 아래에서 위로 하향 궤도를 돌파할 때, 다중 신호가 발생한다. 가격이 위에서 아래로 하향 궤도를 돌파할 때, 공소 신호가 발생한다.
더 많은 공백을 한 후의 상쇄 EXIT 신호는: 더 많은 상쇄 라인을 하향으로, 공백 상쇄 라인을 상향으로한다.
이 프로젝트의 핵심은 다음과 같습니다:
VWAP를 가격의 중축으로 계산한다.
가격 변동성을 측정하기 위한 표준 차이의 계산sd
sd로 계산된 상하철: 상하철은 VWAP + 1.618*sd와 VWAP + 2.618*sd; 하단 트랙은 VWAP - 1.618*sd와 VWAP - 2.618*sd
가격이 아래에서 아래로 1.618배 하향을 돌파할 때, 다중 신호를 생성; 가격이 위에서 아래로 1.618배 상향을 돌파할 때, 다중 신호를 생성
더 많은 손실을 EXIT: 가격이 2.618 배의 경로를 돌파했다; 더 많은 손실을 EXIT: 가격이 2.618 배의 경로를 돌파했다
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
가격 오차 지표를 사용하여 가격 동향을 효과적으로 판단하고 동향을 추적 할 수 있습니다.
피포나치 리콜 영역과 결합하여 entrada 입출장 및 정지출장 더 명확하게합니다.
VWAP는 가격의 중심축으로 지표의 참조값을 높였습니다.
매개 변수를 조정하여 다양한 품종과 주기에 적응할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
트렌드가 바뀌면 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
잘못된 변수 설정은 정책 효과에도 영향을 미칠 수 있습니다.
가격의 급격한 변동으로 인해 손실이 발생할 위험이 높습니다.
대책:
적당히 짧은 지분주기, 적시에 손실을 막는 것
최적화 매개 변수, 최적의 매개 변수 조합
지위 관리를 강화하고 단편 손실을 통제합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
트렌드 지표와 결합하여 역전 거래를 피하십시오.
포지션 관리 메커니즘
최적화 변수 설정
다중 시간 주기에 걸쳐 재측정 최적화
요약하다
이 전략은 가격 편차 사상에 기반하여 VWAP 및 Fibonacci 표준 격차 배수 영역과 결합하여 트렌드를 식별하고 추적합니다. 평균선과 같은 지표를 단일으로 사용하는 것에 비해이 전략은 판단이 더 명확하고 위험 제어도 더 명확합니다. 매개 변수를 조정하고 최적화함으로써이 전략은 다른 품종과 주기에 적용 할 수 있으므로 더 나은 전략 효과를 얻을 수 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown
//@version=4
strategy(title="VWAP + Fibo Dev Extensions Strategy", overlay=true, pyramiding=5, commission_value=0.08)
// -------------------------------------
// ------- Inputs Fibos Values ---------
// -------------------------------------
fib1 = input(title="Fibo extension 1", type=input.float, defval=1.618)
fib2 = input(title="Fibo extension 2", type=input.float, defval=2.618)
reso = input(title="Resolution VWAP", type=input.resolution, defval="W")
dev = input(title="Deviation value min.", type=input.integer, defval=150)
// -------------------------------------
// -------- VWAP Calculations ----------
// -------------------------------------
t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]
addsource = hlc3 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
VWAP = addsource / addvol
sn = 0.0
sn := debut ? sn : sn[1] + volume * (hlc3 - VWAP[1]) * (hlc3 - VWAP)
sd = sqrt(sn / addvol)
Fibp2 = VWAP + fib2 * sd
Fibp1 = VWAP + fib1 * sd
Fibm1 = VWAP - fib1 * sd
Fibm2 = VWAP - fib2 * sd
// -------------------------------------
// -------------- Plots ----------------
// -------------------------------------
plot(VWAP, title="VWAP", color=color.orange)
pFibp2 = plot(Fibp2, color=color.red)
pFibp1 = plot(Fibp1, color=color.red)
pFibm1 = plot(Fibm1, color=color.lime)
pFibm2 = plot(Fibm2, color=color.lime)
fill(pFibp2,pFibp1, color.red)
fill(pFibm2,pFibm1, color.lime)
// -------------------------------------
// ------------ Positions --------------
// -------------------------------------
bull = crossunder(low[1],Fibm1[1]) and low[1]>=Fibm2[1] and low>Fibm2 and low<Fibm1 and sd>dev
bear = crossover(high[1],Fibp1[1]) and high[1]<=Fibp2[1] and high<Fibp2 and high>Fibp1 and sd>dev
//plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
//plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)
// -------------------------------------
// --------- Strategy Orders -----------
// -------------------------------------
strategy.entry("Long", true, when = bull)
strategy.close("Long", when = crossover(high,VWAP) or crossunder(low,Fibm2))
strategy.entry("Short", false, when = bear)
strategy.close("Short", when = crossunder(low,VWAP) or crossover(high,Fibp2))