ChaoZhang
개요
이 전략은 단지 다단계 트렌드 추적 전략으로, 아론 지표와 선형 회귀 이동 평균의 두 번째 확인을 통해 거래 신호를 생성합니다. 이 전략은 중장선 트렌드 거래에 적용됩니다.
전략 원칙
이 전략은 아론 지표의 상반과 하반의 교차를 사용하여 트렌드 방향을 판단한다. 상반이 하반에서 상향으로 돌파 할 때 구매 신호를 생성한다. 상반이 상반에서 하반으로 돌파 할 때 판매 신호를 생성한다. 가짜 돌파를 필터링하기 위해 전략은 또한 선형 회귀 이동 평균 LSMA를 보조 판단 기준으로 도입한다.
특히, 전략의 거래 신호 생성 규칙은 다음과 같습니다.
구매 신호 생성 조건: 상반기 경로가 하반기 경로를 뚫고 ((Aroon 지표는 양 경로 교차가 상승 추세를 형성한다고 판단하고) 당일 마감 가격은 LSMA 이동 평균보다 높습니다 ((마감 가격은 상승 추세에 있습니다)
팔기 신호 생성 조건: 상반도가 하반도를 넘어섰습니다. (아론 지표는 하향 추세를 형성하는 쌍방향 교차를 판단하고 있으며) 당일 종결 가격은 LSMA 이동 평균보다 낮습니다. (종결 가격은 하향 추세에 있습니다.)
전략적 이점
- 아론 지표를 사용하여 트렌드 방향을 판단하여 소음 방해를 피하십시오.
- 부가적인 필터링 조건으로 LSMA 이동 평균을 추가하여 부적절한 거래로 이어지는 가짜 브레이크를 방지합니다.
- 상장만 하고, 주식 시장의 장기적인 상향 특성에 부합하여, 상장과 관련된 무제한 손실 위험을 피하십시오.
- 정책 변수 설정은 간단하고 쉽게 실행할 수 있습니다.
전략적 위험
- 이 위기 상황에서는 전략이 너무 복잡해서 수익을 내기 힘들다.
- 고정된 파라미터 설정으로 오버피칭 위험이 발생할 수 있다
- 트렌드 반전이 어렵고 시간 손실
위험을 방지하기 위해, 손실을 중지하는 전략을 설정하거나, 다른 지표와 결합하여 트렌드 반전의 시간을 판단하여 적시에 손실을 중지 할 수 있습니다.
최적화 방향
- 코스피에 가입하는 것도 고려할 수 있고, 하락시에도 수익을 낼 수 있습니다.
- 다양한 주기 변수의 지표 효과를 테스트할 수 있다
- 기계 학습 모듈을 추가하여 매개 변수를 자동으로 최적화 할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 전반적으로 더 간단하고 실용적인 이중 확인 트렌드 추적 전략이다. 그것은 Aroon를 사용하여 트렌드 방향을 결정하고 LSMA 필터링 소음의 아이디어는 간단하고 직접적이며, 매개 변수가 적절하게 설정되면 좋은 효과를 얻을 수 있다. 이 전략은 중장선 보유에 적합하며, 단기 시장 소음으로 방해받지 않는다.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title = "Aroon Strategy long only", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
//Time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//INPUTS
length = input(15, minval=1, title="Aroon Legnth")
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
lengthx = input(title="Length LSMA", type=input.integer, defval=20)
offset = 0//input(title="Offset", type=input.integer, defval=0)
src = input(close, title="Source")
lsma = linreg(src, lengthx, offset)
long = crossover(upper,lower) and close > lsma
longexit = crossunder(upper,lower) and close < lsma
if(time_cond)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.close("long",when=longexit)