ChaoZhang
개요
이 전략은 길게 줄인 다중 요소 전략으로, 평균선, RSI, ATR의 세 가지 지표를 통합하여, 시장이 과소 평가 된 지역에 진입 한 후 구매 신호를 생성하는 것을 판단합니다. 그것은 안정적인 수익을 추구하는 장기간 보유형 전략입니다.
전략 원칙
빠른 주기 평균선에서 느린 주기 평균선을 뚫고 금포크 신호를 형성하고, 동시에 RSI 지표가 초매 지역보다 낮을 때, 시장이 과소평가되었다고 생각하고, 구매 신호를 생성한다. 그리고 ATR 지표에 따라 중지 손실과 중지 손실을 설정하고, 고정된 중지 중지 손실을 사용합니다.
구체적으로, 전략은 10일 평균선과 50일 평균선을 사용하여 거래 신호를 형성한다. 10일 평균선에서 50일 평균선을 통과하면 구매 신호를 생성한다. 동시에, RSI(14) 지표가 70이 넘는 구매 지역을 통해 구매하는 것을 피하기 위해 필요한다.
상장 후, ATR ((14) 의 크기에 따라 스톱 로스 스톱 포스트를 설정한다. 스톱 로스는 주가가 입시 가격보다 1.5배 ATR; 스톱 포스트는 주가가 입시 가격보다 2배 ATR이다.
우위 분석
이것은 긴 줄의 다중 요소 전략이며, 여러 지표들을 결합하여 상황을 판단하여 가짜 돌파구로 인한 손실을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 구체적인 장점은 다음과 같습니다:
- 다중 요소 판단, 가짜 침입을 방지, 구매 신호의 신뢰성을 보장
- 장기 동향을 추적하고, 단기 변동에 부딪히지 않고 상쇄합니다.
- 고정 스톱 스톱 손실 점수, 과대 손실을 방지
- 지표 매개 변수는 조정 가능하며, 다른 품종에 최적화 할 수 있습니다.
- 간단하고, 이해하기 쉽고, 작동하기 쉽습니다.
위험 분석
이 전략은 긴 줄을 보유하는 전략으로서, 주의해야 할 몇 가지 위험도 있습니다. 주요 위험점은 다음과 같습니다:
- 장기 보유로 인한 큰 손실 위험. 장기 조정 상황에 직면했을 때 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 이동한 손실을 설정하여 완화 할 수 있습니다.
- 추적 중지 스톱 손실 위험. 고정 스톱 손실은 출전 후 한 번만 설정되며, 이후 조정되지 않으며, 스톱 손실이 깨질 수 있습니다. 동적 스톱 또는 이동 스톱 손실을 사용하여 최적화 할 수 있습니다.
- 지표 설정이 너무 느리므로 단선 거래 기회를 놓치게 됩니다. 지표 매개 변수를 적절히 줄여서 더 빠른 거래 주파수를 추구 할 수 있습니다.
- 상향상승의 위험은 커진다. 추가상승의 빈도와 비율의 상한을 설정하여 위험을 통제할 수 있다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- 가격과 변동성에 따라 역동적인 스톱포드 메커니즘을 추가하고
- 모바일 차단 기능을 추가하여 수익을 더 잘 고정할 수 있습니다.
- 거래량 지표와 결합하여 낮은 양의 가짜 브레이크를 피하십시오.
- 더 많은 품종에 적응하기 위해 지표 매개 변수를 최적화합니다.
- 부가가치 제도를 늘리고, 유리한 지점에서 적당히 부가가치를 올리는 것
요약하다
이 전략은 장선에 대한 다인자 금叉死叉 전략으로, 평준, RSI 및 ATR 지표가 결합되어, 다인자 판단에 기초하여 거래 신호를 생성하여, 장선 트렌드에서 오는 안정적인 수익을 추구한다. 판단 정확도, 손실의 명확성, 실행의 단순성이 특징인 장선 전략으로, 추천된다. 동시에, 또한, 장기간 보유한 위험을 방치하고, 동적으로 조정한 중지 손실 및 중지 전략에 주의를 기울여야 한다.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Long Only Multi-Indicator Strategy", shorttitle="LOMIS", overlay=true)
// Inputs
lengthMAFast = input(10, title="Fast MA Length")
lengthMASlow = input(50, title="Slow MA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
riskMultiplier = input(1.5, title="Risk Multiplier for SL and TP")
// Moving averages
maFast = sma(close, lengthMAFast)
maSlow = sma(close, lengthMASlow)
// RSI
rsi = rsi(close, rsiLength)
// ATR
atr = atr(atrLength)
// Long condition
longCondition = crossover(maFast, maSlow) and rsi < rsiOverbought
// Entering long trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
slLong = close - atr * riskMultiplier
tpLong = close + atr * riskMultiplier * 2
strategy.exit("SL Long", "Long", stop=slLong)
strategy.exit("TP Long", "Long", limit=tpLong)
// Plotting
plot(maFast, color=color.red)
plot(maSlow, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.blue)