ChaoZhang
개요
이 전략은 시시 균형표와 평균 방향 지수 ((ADX) 의 두 가지 기술 지표를 결합하여 주식 가격의 추세와 핵심 지원 저항 지점을 식별하여 구매 및 판매 신호를 발송합니다. 이 전략은 추세 상황에서 큰 가격 변동을 포착하는 것을 목표로합니다.
전략 원칙
일회성 평형표는 이전 전환선, 기준선, 그리고 지연선 세 개의 이동 평균을 포함한다. 가격이 상단으로 이전 전환선과 기준선을 통과하면 구매 신호를 발산하고, 가격이 아래로 이 두 선을 통과하면 판매 신호를 발산한다. 또한, 일회성 평형표는 클라우드 그래프를 통해 중요한 지원 저항 영역을 식별한다.
ADX는 가격 트렌드를 판단하는 힘이다. +DI와 -DI가 분명하게 분리되면, 트렌드 상황을 나타냅니다. +DI와 -DI가 가까워지면, 조립 상황을 나타냅니다. 이 전략은 ADX가 20보다 크면 거래 신호를 발산합니다. 조립 기간에 가짜 돌파구를 잡지 않기 위해.
첫눈의 균형표의 추세 판단과 ADX의 추세 강도 필터링을 통합하여 가격 변동이 큰 추세 시장을 효과적으로 식별할 수 있다.
전략적 이점
- 두 지표의 조합을 사용하여 거래 신호를 더 신뢰할 수 있습니다.
- ADX의 사용은 재조합을 위한 잘못된 거래를 방지합니다.
- 리테크와 수익에 비해 리테크가 더 높다
위험 분석
- 이 전략은 트렌드 주식에 더 적합하며, 재조합된 주식에 대해서는 신호가 많지 않을 수 있습니다.
- 평형표 자체는 반응 지연의 문제가 있으며, 빠른 반전의 기회를 놓칠 수 있습니다.
- ADX의 평가는 완벽하지 않아서 오류가 발생할 수 있습니다.
최적화 방향
- 변환 라인, 기준 라인 주기 조정과 같은 다양한 변수 조합을 테스트 할 수 있습니다.
- MACD, KD 등과 같은 다른 지표와 결합하여 더욱 최적화할 수 있습니다.
- 다른 ADX 필터링 규칙이나 조건을 연구할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 시시 균형표와 ADX의 효과적인 결합을 통해 트렌드 상황을 효과적으로 포착합니다. 추가적인 매개 변수 및 규칙 최적화를 기반으로 이 전략은 더 나은 반감과 실장 성능을 얻을 수 있습니다. 이 전략은 트렌드 주식을 거래하는 전략 투자자에게 적합합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-10 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku + ADX", shorttitle="Ichimoku & ADX Backtest", overlay=true)
//------------------------------
//------------------------------
// ICHIMOKU
//------------------------------
//------------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
Tenkan = donchian(conversionPeriods)
Kijun = donchian(basePeriods)
SSA = avg(Tenkan, Kijun)
SSB = donchian(laggingSpan2Periods)
SSAdisp = SSA[displacement]
SSBdisp = SSB[displacement]
// Plot Ichimoku
// --------------------
plot(Tenkan, color=color.red, title="Tenkan")
plot(Kijun, color=color.blue, title="Kijun")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Chikou")
p1 = plot(SSA, offset = displacement - 1, color=color.green,
title="Senkou A")
p2 = plot(SSB, offset = displacement - 1, color=color.red,
title="Senkou B")
fill(p1, p2, color = SSA > SSB ? color.green : color.red)
//------------------------------
//------------------------------
// ADX
//------------------------------
//------------------------------
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
keyLevel = input(23, title="key level for ADX")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
// Plot ADX
// --------------------
//plot(sig, color=color.black, title="ADX")
//plot(up, color=color.green, title="+DI",linewidth=2, style=plot.style_columns, transp=40)
//plot(down, color=color.red, title="-DI",linewidth=2, style=plot.style_columns, transp=40)
//plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")
//------------------------------
//------------------------------
// STRATEGY
//------------------------------
//------------------------------
// Buy & Sell Signals
// --------------------
// ADX
ABuy1 = up > keyLevel and up - down >5 and sig > down and sig < keyLevel * 2
ASell1 = down > keyLevel and down - up >5 and sig > up and sig < keyLevel * 2
// ICHIMOKU
Bull = close >= max(SSAdisp, SSBdisp)
Bear = close <= min(SSAdisp, SSBdisp)
// 1. Bull
Buy1 = (close >= max(SSAdisp, SSBdisp)) ? 1 : 0
Buy2 = (Tenkan - Kijun >= 0.001) ? 1 : 0
Buy3 = SSA > SSB ? 1 : 0
Buy4 = sig > 20 ? 1 : 0
Buy4a = close - close[displacement] >=0.001 ? 1:0
Buy5 = Buy1 and Buy2 and Buy3 and Buy4 and Buy4a and not(Buy1[1] and Buy2[1] and Buy3[1])
// 1. Bear
Sell1 = (close <= min(SSAdisp, SSBdisp)) ? 1 : 0
Sell2 = (Kijun - Tenkan >= 0.001) ? 1 : 0
Sell3 = SSA < SSB ? 1 : 0
Sell4 = sig > 20 ? 1 : 0
Sell4a = close <= close[displacement]
Sell5 = Sell1 and Sell2 and Sell3 and Sell4 and Sell4a and not(Sell1[1] and Sell2[1] and Sell3[1])
// CONSOLIDATED
buysignal = Buy5
buyexitsignal = crossunder(close,Kijun)
sellsignal = Sell5
sellexitsignal = crossover(close,Kijun)
longCondition = buysignal
shortCondition = sellsignal
// Plot Indicators
// --------------------
// ----- Buy & Sell
//plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
//plotshape(shortCondition, title = "Short Signal", text ="SHORT", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labeldown, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = #000000, transp = 0)
// ----- Ichimoku Signals
//plotshape(Sell2, title = "Sell Signal", text ="Kumo Twist", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.top, color = color.black, transp = 0)
//plotshape(Sell3, title = "Sell Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.bottom, color = color.black, transp = 0)
//plotshape(Buy4, title = "Buy Signal", text ="Kumo Twist", textcolor =#FFFFFF , style=shape.diamond, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.blue, transp = 0)
//plotshape(Buy3, title = "Buy Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.circle, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = color.green, transp = 0)
//plotshape(Buy4, title = "Buy Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.circle, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.red, transp = 0)
//plotshape(buyexitsignal, title = "Buy Exit", style=shape.triangledown, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = color.green, transp = 0)
//plotshape(sellexitsignal, title = "Buy Exit", style=shape.triangleup, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.black, transp = 0)
//------------------------------
//------------------------------
// EXECUTION
//------------------------------
//------------------------------
// Test Range
// --------------------
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 2, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2015, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// Orders
// --------------------
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=window())
if buyexitsignal
strategy.close("Buy")
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=window())
if sellexitsignal
strategy.close("Sell")