ATR 채널 돌파를 기반으로 한 양적 거래 전략

개요

이 전략은 평균 실제 파도 (ATR) 를 계산한 통로를 기반으로 거래한다. 구체적으로, 특정 주기 SMA 평균선을 계산하고, ATR 값을 사용하여 통로를 상하로 결정하고, 가격이 통로 상하 궤도를 돌파 할 때 더 많이하고, 가격이 통로 하하 궤도를 넘어갈 때 공백을하고, 가격이 SMA 평균선을 다시 넘어갈 때 평소한다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 논리는 평균 실제 파도 ((ATR) 채널을 기반으로 한다. ATR 지표는 시장의 변동성과 주가 움직임을 효과적으로 반영할 수 있으며, 일반적으로 스톱 로즈 및 수익 목표를 결정하는 데 사용됩니다. 전략은 먼저 n 주기의 SMA 평균선을 계산한다.

상도 = SMA 평균선 + ATR 값 × 상도 계수 (설정 4) 하도 = SMA 평균선 - ATR 값 × 하도 계수 (설정 4)

주가 상승이 경로를 돌파할 때, 주가가 트렌드 채널에 진입하기 시작한다는 것을 의미하며, 주가가 계속 상승할 것을 의미하며, 이 때 더 많이 한다. 주가 하락이 경로를 돌파할 때, 주가가 반전 하락을 시작한다는 것을 의미하며, 이 때 공백한다. 평소 위치 신호는 주가가 SMA 평균선에서 다시 떨어질 때 모든 상자를 평정한다. 주가가 SMA 평균선에서 다시 깨질 때 모든 공백을 평정한다.

전략적 이점

1. 평균 실제 파도 ATR을 통로 범위 참조로 사용하면 시장의 변동성을 더 정확하게 포착 할 수 있습니다. ATR은 시장의 변동성을 효과적으로 측정하여 더 적합한 통로 범위를 설정 할 수 있습니다.

2. SMA 평균선 + ATR 채널, 이중 필터링은 거래 신호를 더 신뢰할 수 있도록합니다. 거래 신호는 가격이 채널을 뚫고 올라갈 때만 발송되며, 불필요한 가짜 신호를 피합니다.

3. 매개 변수 최적화를 통해 주가 상승과 하락의 기회를 최대한 활용하여 트렌드를 활용할 수 있다. 채널 폭과 주기도 최적화할 수 있다.

4. 전략적 논리는 간단하고 명확하며 이해하기 쉽고 실행하기 쉽다. 지표와 통로 판단에 기반하여 많은 공백을 하는 생각은 매우 직관적이다.

5. 이 전략은 증권가격이 상승하거나 하락하는 상황에서 수익을 얻을 수 있는 양방향 거래 전략이다.

위험 분석

1. 통로 돌파 거래는 핵심 노드에서 손실이 발생하기 쉽다. 돌파가 가짜 돌파일 경우, 단기간에 큰 손실이 발생할 수 있다.

2. SMA 평균은 체계적인 위험이 크며, 시장의 변화를 적시에 반영할 수 없다. 가격은 이미 하향 추세에 들어갔을 수 있지만 SMA 평균은 아직 회전되지 않았다.

3. ATR 및 계수 파라미터가 잘못 설정되어 있어 통로 범위의 합리성에 영향을 미칩니다.

4. 다목적 황소시장에서는 공상거래가 지속적으로 손실을 입는다. 반대로, 공상곰시장에서는 다목적거래가 지속적으로 손실을 입는다.

위험을 해결하기 위한 해결책:

1. 거래 빈도를 적절하게 조정하여 가짜 돌파의 위험을 줄이거나, 두 번째 필터링 조건을 설정하여 중요한 지점에서 손실을 피하십시오.

2. MACD, KDJ 등과 다른 지표와 결합하여 SMA에 대한 이중 확인을 하여 체계적인 위험을 피한다.

3. 매개 변수를 최적화하고 적절한 ATR 주기 및 통로 계수를 선택하여 통로 범위를 합리적으로 보장하십시오.

4. 큰 차원의 시장 구조에 따라 트렌드 거래 방향을 선택하십시오. 황소 시장은 더 많이하고, 곰 시장은 더 적습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.

1. 다른 기술 지표 필터링을 추가하여 가짜 돌파구를 방지한다. 통로 돌파구와 동시에 MACD, KDJ 등 지표의 신호를 검출할 수 있으며, 다층 확인을 한다.

2. ATR 및 통로 계수 매개 변수를 최적화하여 통로 범위를 현재의 시장 상태에 더 적합하게 만듭니다. 이것은 최적의 매개 변수 조합을 결정하기 위해 많은 재검토 및 최적화를 필요로합니다.

3. 단일 거래의 최대 손실 위험을 제어하기 위해 자동 중지 전략을 추가하십시오. 이동 중지 옵션은 일반적인 옵션입니다.

4. 트렌드가 이탈할 때 적시에 멈출 수 있다. 예를 들어 가격이 SMA 평균선에서 벗어나 일정 범위를 넘어서면 멈출 수 있다.

5. 더 큰 차원의 시장 구조 분석 지표와 결합하여, 도피 시장이 해당 방향의 브레이크 거래를 구분한다. 예를 들어, 주경계 수준에서 트렌드를 결정하고, 그 다음에는 하루 내에 브레이크 거래를 한다.

요약하다

이 전략은 SMA 평균선 + ATR 채널 쌍레일 형식을 기반으로 가격 돌파 통로 상하래를 할 때 해당 방향으로 거래하는 전형적인 통로 돌파 전략이다. 장점은 이중 지표 필터링이며, 돌파 신호는 상대적으로 신뢰할 수 있다. 단점은 어느 정도 가짜 돌파의 위험이 있다. 파라미터를 최적화하고, 손해 방지 전략을 추가하고, 추세 판단을 결합하는 등의 측면에서 더욱 개선하면 전략이 더 신뢰할 수 있고, 시장 구조에 적합하여 더 안정적인 수익을 얻을 수 있다. 이 전략은 간단하고 쉽게 작동하며, 탐색 및 최적화 연습을 할 가치가 있다.