ChaoZhang
개요
이 전략은 MACD, RSI, CCI, StochRSI 및 200 일간 간단한 이동 평균과 같은 여러 지표를 통합하여 일계 시간대에 거래 신호를 형성합니다. 전략은 먼저 MACD 라인과 신호 라인 사다리 사다리를 판단하고, RSI, CCI, StochRSI 지표를 결합하여 초과 판매를 초과했는지 판단하고, 마지막으로 가격이 200 일간 이동 평균을 돌파했는지 판단합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 MACD가 매매 신호를 발송하는 동시에 다른 보조 지표가 비슷한 신호를 발송하는지 판단하는 것입니다. 대부분의 지표가 동방향 신호를 발송하는 경우 유효한 거래 기회가 형성될 가능성이 높습니다.
첫째, MACD 선과 신호 선은 금포크가 발생했을 때 구매 신호를 생성하고, 사다리 때 판매 신호를 생성한다. 이것은 트렌드 전환을 판단하는 전략의 주요 근거이다.
둘째, RSI 지표는 과매매를 판단한다. RSI가 설정된 과매선보다 높을 때 과매매로 판단한다. 이 때 MACD 사다리와 함께 판매 신호를 발산한다. RSI가 설정된 과매선보다 낮을 때 과매로 판단한다. 이 때 MACD 금다리와 함께 구매 신호를 발산한다.
마찬가지로, CCI 지표는 과매매를 판단한다. CCI가 설정된 과매선보다 높을 때 과매매로 판단한다. 이 때 MACD 사형포크와 함께 판매 신호를 발산한다. CCI가 설정된 과매선보다 낮을 때 과매로 판단한다. 이 때 MACD 금포크와 함께 구매 신호를 발산한다.
StochRSI 지수에서, K선이 D선보다 높을 때 과매로 판단되며, 이때 MACD 사다리와 함께 판매 신호를 발산한다. K선이 D선보다 낮을 때 과매로 판단되며, 이때 MACD 금다리와 함께 구매 신호를 발산한다.
마지막으로, 가격이 200 일 이동 평균보다 높을 때, 상승 추세로 판단하여 MACD 골드 포크 및 기타 지표와 함께 구매 신호를 발송합니다. 가격이 200 일 이동 평균보다 낮을 때, 하향 추세로 판단하여 MACD 데드 포크 및 기타 지표와 함께 판매 신호를 발송합니다.
여러 지표의 정보를 종합하여 시장의 과매매 상태를 더 정확하게 판단하고, 가짜 신호를 필터링하여 높은 확률의 구매 결정을 내릴 수 있습니다.
전략적 강점 분석
이 전략은 여러 지표를 통합적으로 사용하여 구매 및 판매 의사 결정의 기초로, 잘못된 거래 기회를 효과적으로 피하고 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
가격과 200일 이동 평균의 관계를 판단하여, 트렌드와 결합하여 매매 시점을 판단함으로써 거래 위험을 줄일 수 있다.
RSI, CCI, StochRSI 등 지표의 매개 변수는 조정할 수 있으며, 다양한 시장 환경에 맞게 최적화하여 수익률을 높일 수 있다.
전략은 일선 수준으로 작동하고, 불필요한 거래를 피하고, 장선 지분을 유지하는 데 더 적합하다.
전략적 위험 분석
전략적 신호는 약간의 지연이 발생하여 단기 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
여러 지표가 판단에 관여하는 것은 전략적 복잡성을 증가시키고 논리적인 오류가 발생할 수 있습니다.
지표 파라미터를 잘못 설정하면 많은 가짜 신호가 발생할 수 있다.
장기간 지분을 보유하는 것은 시장의 위험에 취약하며 최대 인출은 더 큰 가능성이 있다.
하루 동안의 단기 변동으로 인해 손실이 확대될 수 있습니다.
전략 최적화 방향
변수 최적화를 수행하고 RSI, CCI, StochRSI 등의 지표의 설정 변수를 조정하여 다양한 시장 환경에 맞는 최적의 변수 조합을 결정합니다.
손실을 막는 전략을 늘리고, 이동적 손실, 비율적 손실을 막는 등의 방법으로 수익을 잠금하고, 위험을 통제한다.
중요한 거래 기회를 놓치지 않기 위해 재시장 진입을 위한 기술 지표 또는 메커니즘을 추가하십시오.
브린 띠, KD 등과 같은 기술적인 지표와 함께 구매 시기를 판단한다.
더 긴 기간의 트렌드 지표를 분석하여 전략의 긴 선 보유 능력을 최적화하십시오.
요약하다
이 전략은 MACD, RSI, CCI, StochRSI 및 200 일 이동 평균과 같은 여러 지표 판단 움직임을 사용하여 일선 수준에서 매매 시기를 식별합니다. 전략의 장점은 신호 정확성이고, 긴 라인 포지션에 적합하며, 변수를 최적화하여 시장 환경에 맞게 조정할 수 있지만, 약간의 지연성이 있으며, 단기 거래 기회를 잠금 할 수 없습니다.
/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-17 06:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD RSI CCI StochRSI MA Strategy", shorttitle="MRCSSMA", overlay=true)
// MACD göstergesi
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// RSI göstergesi
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLevel = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// CCI göstergesi
cciLength = input(14, title="CCI Length")
cciLevel = input(100, title="CCI Overbought Level")
cciValue = cci(close, cciLength)
// Stochastic Oscillator göstergesi
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
stochK = input(3, title="Stoch K")
stochD = input(3, title="Stoch D")
stochValue = stoch(close, high, low, stochLength)
stochDValue = sma(stochValue, stochD)
// 200 günlük hareketli ortalama
ma200 = sma(close, 200)
// Alış ve Satış Sinyalleri
buySignal = crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiLevel and cciValue < cciLevel and stochValue > stochDValue and close > ma200
sellSignal = crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > (100 - rsiLevel) and cciValue > (100 - cciLevel) and stochValue < stochDValue and close < ma200
// Ticaret stratejisi uygula
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Buy", when = sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.close("Sell", when = buySignal)
// Göstergeleri çiz
hline(rsiLevel, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(100 - rsiLevel, "RSI Oversold", color=color.green)
hline(cciLevel, "CCI Overbought", color=color.red)
hline(100 - cciLevel, "CCI Oversold", color=color.green)
// 200 günlük hareketli ortalama çiz
plot(ma200, color=color.blue, title="200-day MA")
// Grafik üzerinde sinyal okları çiz
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)