ChaoZhang
개요
이중 폭파 전략은 비트코인과 금의 짧은 라인 거래에 사용되는 양적 전략이다. 그것은 파격 신호를 식별하고 위험을 관리하기 위해 이동 평균, 브린 밴드 및 ATR 스톱을 결합한다.
전략 원칙
쌍방향 전략은 빠른 EMA와 느린 EMA의 교차를 사용하여 트렌드 방향을 판단한다. 빠른 EMA가 상향으로 느린 EMA를 돌파할 때 구매 신호를 생성하고, 빠른 EMA가 하향으로 느린 EMA를 돌파할 때 판매 신호를 생성한다. 가짜 돌파를 피하기 위해, 전략은 돌파 신호가 브린의 반지대 궤도 또는 중간 궤도 근처에서 발생해야 한다고 요구한다. 이것이 쌍방향 전략의 기원이 된다.
구체적으로, 구매 신호를 판단할 때, 다음 두 가지 조건이 충족되어야 한다. 1) 빠른 EMA 상에서 느린 EMA를 통과한다. 2) 종결 가격이 부린이 궤도 상 또는 중간 궤도 상에 가깝거나 낮다. 판매 신호를 판단하는 것도 비슷하다.
또한, 이중 점프 전략은 ATR 지표를 사용하여 동적 스톱로드를 계산하여 단일 거래의 위험을 제어합니다. 특정 스톱 위치는 가장 가까운 두 K 선의 최저점으로 더하기 N배의 ATR을 습니다.
전략적 이점
- 이중 필터링 조건을 사용하여 높은 확률의 돌파 신호를 식별
- 빠른 EMA 크로스오버 판단 주요 트렌드, 브린은 가짜 돌파구를 가져왔다
- 동적 ATR 상쇄는 단일 거래 위험을 효과적으로 제어합니다.
- 비트코인과 같은 높은 변동성 지표에 적합한 단선 거래
전략적 위험
- 빠른 EMA와 느린 EMA 파라미터를 잘못 설정하면 많은 가짜 신호가 발생할 수 있습니다.
- 부린 밴드 변수가 잘못되면 필터링 효과도 크게 떨어집니다.
- 정지 위치를 너무 꽉 설정하면 정지가 작동할 확률이 높아질 수 있습니다.
- 단선 거래는 거래 빈도가 높고 소액 투자자에게 적합하지 않습니다.
전략 최적화
이중 점프 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있다.
- 이동 평균의 변수를 최적화하여 최적의 빠른 느린 EMA 길이를 찾습니다.
- 부린 반지 매개 변수를 최적화하여 허위 돌파율을 낮춘다
- 다른 거래 유형과 시장 환경에 따라 조정된 ATR 중지 손실의 배수
- 추가 재입입 신호, 즉 정지 후 다시 입입
- RSI, KD 등과 같은 다른 지표와 함께 보조적으로
요약하다
이중 폭파 전략은 동향 추적과 돌파 필터를 동시에 활용하여 단선 기회를 효과적으로 식별할 수 있다. 동적 스톱 손실 관리 위험과 결합하여, 변동성이 높은 디지털 화폐와 귀금속 품종의 단선 거래에 적합하다. 매개 변수 최적화 및 규칙 최적화를 통해 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © singhak8757
//@version=5
strategy("Bitcoin and Gold 5min Scalping Strategy2.0", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(5, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(13, title="Slow EMA Length")
bollingerLength = input(20, title="Bollinger Band Length")
bollingerMultiplier = input(2, title="Bollinger Band Multiplier")
stopLossMultiplier = input(1, title="Stop Loss Multiplier")
// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bollingerLength)
upperBand = basis + bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
lowerBand = basis - bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
// Buy condition
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and (close <= upperBand or close <= basis)
// Sell condition
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and (close >= lowerBand or close >= basis)
// Calculate stop loss level
stopLossLevel = ta.lowest(low, 2)[1] - stopLossMultiplier * ta.atr(14)
// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.rgb(0, 156, 21), title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Slow EMA")
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.new(#000000, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBand, color=color.new(#1b007e, 0), title="Lower Bollinger Band")
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
// Plot Stop Loss level
plot(stopLossLevel, color=color.orange, title="Stop Loss Level")
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
strategy.close("Sell", when = sellCondition)