ChaoZhang
개요
쌍방향 교차 0축 Qstick 지표 반측 전략은 투샤르 찬데가 개발한 Qstick 기술 지표에 기반한 트렌드 추적 및 거래 신호 생성 전략이다. 이 전략은 주식의 개시 가격과 종료 가격의 이동 평균 차이를 계산하여 시장의 구매 압력과 판매 압력을 판단하고, 이 차이는 지표가 0축을 가로질러 거래 신호를 생성한다.
전략 원칙
양방향 교차 0축 Qstick 전략의 핵심 지표는 Qstick이다. Qstick 지표는 일정 기간 동안의 폐쇄 가격과 개방 가격의 차이의 이동 평균을 계산하여 얻는다. Qstick이 0보다 크면 해당 기간 동안의 폐쇄 가격이 전체적으로 개방 가격보다 높고, 다중 힘이 우위를 차지한다는 것을 나타냅니다.
이 전략의 거래 신호는 Qstick 지표가 0축을 통과할 때 나온다. Qstick 지표가 0축을 통과할 때 구매 신호를 생성하면 구매 압력이 판매 압력보다 높기 시작한다는 것을 의미하며, 다자치 위치를 설정할 수 있다. 반대로 Qstick 지표가 0축을 통과할 때 판매 압력이 증가하고, 매매가 필요하다는 것을 의미하며, 판매 신호를 생성한다. 또한, 이 전략은 Qstick 값의 이동 평균을 신호선으로 그리며, Qstick 지표가 신호선을 통과할 때 거래 신호를 생성한다.
이 전략은 반전 거래를 선택할 수 있다. 즉, 원래 구매 신호가 발생해야 할 때 실제로 판매 작업을 수행한다. 원래 판매 신호가 발생해야 할 때 실제로 구매 작업을 수행한다. 이것은 시장 이데올로기를 따르는 주류 투자자를 반전하는 데 사용할 수 있다.
우위 분석
양방향 교차 0축 Qstick 전략은 다음과 같은 장점이 있다:
- 간단한 직관적인 지표를 사용하여 시장의 매매 압력을 판단하고, 신호를 명확하게 생성합니다.
- 이동 평균 변수 지표를 사용하여 시장 소음을 효과적으로 제거합니다.
- 신호선을 매핑하여 잘못된 신호를 방지할 수 있습니다.
- 리버스 트레이딩을 지원하여 주류 투자자를 추적할 수 있습니다.
- 다양한 주식 및 시장 환경에 맞게 사용자 정의 가능한 매개 변수
위험 분석
양방향 크로스 제로 축 Qstick 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다:
- Qstick 지표는 트렌드 전환점을 인식하는 데 지연하여 최적의 입구를 놓칠 수 있습니다.
- 신호가 자주, 거래 비용이 높습니다.
- 반전 거래는 위험하고 신중해야 합니다.
위험은 다음과 같은 방법으로 줄일 수 있습니다.
- Qstick 주기 변수를 최적화하여 지표 지연을 줄입니다.
- 신호선 주기 변수를 확대하여 잘못된 신호를 줄인다.
- 특정 단계에서만 역거래를 하고 포지션 규모를 통제하는 방법
최적화 방향
양방향 교차 0축 Qstick 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있다:
- 다른 지표의 필터링 신호와 결합하여 트렌드 지표, 변동률 지표 등과 같은 비 트렌드 환경에서 잘못된 신호를 피합니다.
- 손실이 일정 비율에 도달했을 때 손실을 중지하는 손실을 줄이는 전략
- 추가 연구로 최적의 Qstick과 신호선 주기 변수 조합을 결정한다
- 기계 학습 방법을 통해 최적의 매개 변수를 자동으로 결정합니다.
- 특정 산업 또는 주식에서 전략의 효과를 테스트하는 방법
요약하다
양방향 교차 0축 Qstick 전략은 간단한 지표를 사용하여 거래 압력의 변화를 판단하고 Qstick 지표가 0축을 교차 할 때 거래 신호를 생성하여 가격 추세를 효과적으로 포착 할 수 있습니다. 이 전략은 직관적으로 이해하기 쉽고 초보자 사용에 적합하며 고급 거래자의 필요에 맞게 여러 가지 방법으로 최적화 할 수 있습니다. 그러나 이 전략에는 약간의 결함이 있으며 신중하게 사용해야합니다.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2018
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period
// moving average of the difference between the open and closing prices. A
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing.
//
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Qstick Indicator Backtest")
Length = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
clr = iff(xQstick >= 0, green, red)
pos = iff(xQstick > 0, 1,
iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
p1 = plot(0, color=black, title="0")
p2 = plot(xQstick, color=blue, title="Qstick")
fill(p1, p2, color=clr)