ChaoZhang
개요
역동 쇼 통로 압력 거래 전략은 쇼 통로 지표에 기반한 정량 거래 전략이다. 이 전략은 스톱 손실 중지 및 추적 스톱 손실을 결합하여 위험 관리를 수행한다.
가격이 唐肖通道 상하 경계에 닿을 때 포지션을 열고 더 많은 코카이드를 하고, 동시에 스톱로스와 스톱을 설정한다. 스톱로스가 발생하면, 일정 시간이 지나면 새로운 포지션을 열 수 없다. 포지션 보유 기간 동안, 스톱로스를 추적하여 이익을 잠금한다.
전략 원칙
이 전략은 20일 둥쇼 통로 지표를 사용하여, 상단, 하단, 중간에 포함된다.
포지션 개설 논리
가격이 하향 궤도에 닿을 때 더 많은 포지션을 열고; 가격이 상향 궤도에 닿을 때 빈 포지션을 열다.
동방 거래가 중단되면, 일정 주기 (예: 3개의 K선) 을 일시 중지하고, 용을 쫓는 것을 피한다.
스톱 손실 및 스톱 로직
매번 포지션 개시할 때 고정 비율의 stop loss와 동적으로 조정되는 take profit
take profit는 위험수익비율 (예: 2) 과 스톱로스 퍼센트가 (예: 22%) 로 계산된다.
추적 중지 논리
포지션 보유 단계에서는 추적 손실을 활성화합니다.
다자 포지션에서는, 가격이 중선을 넘으면, 입시 가격과 중선 가격의 중간 지점으로 스톱로스를 조정한다.
허공을 잡고 중선을 통과할 때 동리 조정.
전략적 이점
둥쇼 통로 지표를 이용해서, 돌파행위에 대해 어느 정도 파악할 수 있는 능력이 있다.
상장 부담을 감수하고, 역전작업의 거래 사고방식에 부합한다.
스톱로스 (Stop Loss) 스톱로스 (Suspension) 는 도롱 (Dragon) 을 쫓는 것을 피하고, 스톱로스를 추적하여 수익을 고정하고, 좋은 리스크 관리를 가지고 있다.
전략 규칙은 명확하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
전략적 위험
쇼 통로는 추세형 지표로, 상쇄상황에서 허위 돌파가 발생하기 쉬우며, 손실을 초래할 수 있다.
고정 스톱은 틀릴 수 있으며, 스톱 범위를 적절히 조정해야 한다.
추적 스톱 손실 조정 팽창은 쉽게 타격 될 수 있으며, 조정 주파수를 균형 잡아야 한다.
잘못된 변수 설정은 정책의 성능에도 영향을 미칩니다.
전략 최적화 방향
둥쇼 통로의 길이는 최적의 파라미터 조합을 찾기 위해 최적화할 수 있다.
포지션 관리 모듈을 추가합니다.
트렌드를 판단하는 다른 지표와 결합하여, 트렌드적 허위 돌파구를 피하십시오.
동적 스톱을 활성화하고, 실시간으로 스톱 위치를 조정한다.
요약하다
역동 송쇼 채널 압력 거래 전략은 트렌드 판단, 위험 관리와 같은 여러 기능을 통합하고 기본이 완전하다. 지속적인 최적화 매개 변수 및 다른 지표 또는 모델과 조합을 통해 전략의 강도를 더욱 강화하고 수익률을 높일 수 있다. 이 전략은 거래 경험이있는 투자자에게 적합하다.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Contrarian Donchian Channel Strategy - Touch Entry with Post-SL Pause and Trailing Stop", overlay=true, default_qty_value=0.01, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Inputs
length = input(20, minval=1, title="Donchian Channel Length")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk/Reward Ratio")
stopLossPercent = input(0.22, title="Stop Loss (%)") / 100
pauseCandles = input(3, minval=1, title="Pause After SL (Candles)")
// Donchian Channel Calculation
upper = highest(high, length)
lower = lowest(low, length)
centerline = (upper + lower) / 2 // Calculating the Centerline
// Plotting Donchian Channel and Centerline
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(centerline, color=color.blue, title="Centerline")
// Tracking Stop Loss Hits and Pause
var longSLHitBar = 0
var shortSLHitBar = 0
var int lastTradeDirection = 0 // 1 for long, -1 for short, 0 for none
// Update SL Hit Bars
if (strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0)
if (close[1] < strategy.position_avg_price[1])
longSLHitBar := bar_index
lastTradeDirection := 1
if (strategy.position_size[1] < 0 and strategy.position_size == 0)
if (close[1] > strategy.position_avg_price[1])
shortSLHitBar := bar_index
lastTradeDirection := -1
// Entry Conditions - Trigger on touch
longCondition = (low <= lower) and (bar_index - longSLHitBar > pauseCandles or lastTradeDirection != 1)
shortCondition = (high >= upper) and (bar_index - shortSLHitBar > pauseCandles or lastTradeDirection != -1)
// Trade Execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Initial Stop Loss and Take Profit Calculation
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent * riskRewardRatio)
// Trailing Stop Loss Logic
var float trailingStopLong = na
var float trailingStopShort = na
// Update Trailing Stop for Long Position
if (strategy.position_size > 0)
if (close > centerline)
trailingStopLong := (strategy.position_avg_price + centerline) / 2
stopLoss := na(trailingStopLong) ? stopLoss : max(trailingStopLong, stopLoss)
// Update Trailing Stop for Short Position
if (strategy.position_size < 0)
if (close < centerline)
trailingStopShort := (strategy.position_avg_price + centerline) / 2
stopLoss := na(trailingStopShort) ? stopLoss : min(trailingStopShort, stopLoss)
// Setting Stop Loss and Take Profit for each trade
strategy.exit("SL_TP_Long", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
strategy.exit("SL_TP_Short", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)