ChaoZhang
개요
이 전략의 주요 아이디어는 무작위 숫자를 통해 입문점을 결정하고, 3개의 스톱 스톱 포인트와 1개의 스톱 스팟 포인트를 설정하여 리스크를 관리하고, 각 거래의 손실을 제어하는 것이다.
전략 원칙
이 전략은 무작위적인 숫자rd_number_entry를 사용하여 11에서 13 사이에 더 많은 진입점을 결정하고,rd_number_exit를 사용하여 20에서 22 사이에 더 많은 진입점을 결정하고, 평점을 결정한다. 더 많은 진입을 한 후, 진입 가격에 진입 가격을 더하기 위해 세 개의 정지점을 설정하고, 첫 번째 정지점을 진입 가격에 추가하고, 두 번째 정지점을 진입 가격에 추가하고, 세 번째 정지점을 진입 가격에 추가합니다.
이 전략은 tpx (정지수) 와 slx (정지수) 를 조정하여 위험을 제어할 수 있다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 무작위 입장을 사용하면 큐브 적합성의 가능성을 줄일 수 있습니다.
- 여러 스톱 스톱 지점을 설정하여 단일 거래의 위험을 제어합니다.
- atr을 사용하여 스톱 스톱 손실을 설정하고 시장의 변동에 따라 수익점을 설정할 수 있습니다.
- 거래의 위험을 조정하여 조정할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
- 무작위 입장이 잘못될 수도 있습니다.
- 스톱포인트가 너무 작으면 손해가 발생할 수 있습니다.
- “이런 일이 벌어진다면, 우리는 더 많은 돈을 벌 수 있을 것이다.
- 잘못된 매개 변수는 손실을 증가시킬 수 있습니다.
스톱 스톱 손실 계수를 조정하여 무작위 입구 논리를 최적화하여 위험을 줄일 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 트렌드 지표 판단과 결합된 무작위 입점 논리 개선
- 스탠드 스탠드 로즈 인수율을 최적화하여 수익보다 손실을 합리화합니다.
- 포지션 컨트롤을 추가하고, 다른 단계에 다른 정지 공간을 사용합니다.
- 기계 학습 알고리즘과 결합된 최적화 매개 변수
요약하다
이 전략은 무작위적인 입장을 기반으로, 여러 개의 스톱 스톱 손실을 설정하여 단일 거래의 위험을 제어합니다. 무작위성이 강하기 때문에 곡접 일치의 확률을 줄일 수 있기 때문에, 매개 변수를 최적화함으로써 거래 위험을 줄일 수 있습니다. 후속 최적화 공간은 여전히 넓고, 추가 연구를 할 가치가 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Random Strategy with 3 TP levels and SL", overlay=true,max_bars_back = 50)
tpx = input(defval = 0.8, title = 'Atr multiplication for TPs?')
slx = input(defval = 1.2, title = 'Atr multiplication for SL?')
isLong = false
isLong := nz(isLong[1])
isShort = false
isShort := nz(isShort[1])
entryPrice = 0.0
entryPrice := nz(entryPrice[1])
tp1 = true
tp1 := nz(tp1[1])
tp2 = true
tp2 := nz(tp2[1])
sl_price = 3213.0
sl_price := nz(sl_price[1])
sl_atr = atr(14)*slx
tp_atr = atr(14)*tpx
rd_number_entry = 1.0
rd_number_entry := (16708 * nz(rd_number_entry[1], 1) % 2147483647)%17
rd_number_exit = 1.0
rd_number_exit := ((16708 * time % 2147483647) %17)
//plot(rd_number_entry)
shortCondition = (rd_number_entry == 13? true:false) and (year >= 2017) and not isLong and not isShort
longCondition = (rd_number_entry == 11 ? true:false) and (year >= 2017) and not isShort and not isShort
//Never exits a trade:
exitLong = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isShort
exitShort = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isLong
//shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//exitLong = crossunder(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
//exitShort = crossover(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
if (longCondition and not isLong)
strategy.entry('Long1', strategy.long)
strategy.entry('Long2', strategy.long)
strategy.entry('Long3', strategy.long)
isLong := true
entryPrice := close
isShort := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close-sl_atr
if (shortCondition and not isShort)
strategy.entry('Short1', strategy.short)
strategy.entry('Short2', strategy.short)
strategy.entry('Short3', strategy.short)
isShort := true
entryPrice := close
isLong := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close+sl_atr
if (exitShort and isShort)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (exitLong and isLong)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isLong
if (close > entryPrice + tp_atr) and not tp1
strategy.close('Long1')
tp1 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Long2')
tp2 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 3*tp_atr)
strategy.close('Long3')
isLong := false
if (close < sl_price)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isShort
if (close < entryPrice - tp_atr) and not tp1
strategy.close('Short1')
sl_price := close + tp_atr
tp1 := true
if (close < entryPrice - 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Short2')
sl_price := close + tp_atr
tp2 := true
if (close < entryPrice - 3*tp_atr)
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (close > sl_price)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
plot(atr(14)*slx)
plot(sl_price)