ChaoZhang
개요
적응형 평평선 추적 전략은 평평선을 기반으로 한 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 주가 가격이 평균 가격 주위에 변동하는 특성을 활용하여 다양한 주기에서 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격의 평균을 계산하여 평평선을 생성하고, 이 평평선을 구매 판매 신호로 사용한다. 가격이 평평선보다 높거나 낮을 때 거래 신호를 생성한다. 이 전략은 중장기선 트렌드 거래에 적합하다.
전략 원칙
자율적 평평선 추적 전략의 핵심 지표는 xTether 평평선이다. xTether는 입력 주기 Length 파라미터를 기반으로 계산된 평평선이다. 이 평평선은 지난 Length 주기 동안의 최고 가격 upper과 최저 가격 lower의 평균이다.
특히, 이 전략은 다음과 같은 몇 가지 단계를 통해 이루어집니다.
평균선에서 Lookback 기간을 계산하기 위해 주기 변수 Length를 입력합니다.
가장 최근 Length 주기의 최고 가격 upper과 최저 가격 lower을 계산합니다.
가장 높은 가격과 가장 낮은 가격의 평균값을 계산하여 xTether의 평균값을 얻습니다.
가격 클로즈와 평균 xTether의 크기를 비교하여 상장과 하락 신호를 판단하십시오.
역 입력 파라미터에 따라 reverse 스위치 하는 다중 공백 방향;
신호에 따라 다중 머리 또는 빈 머리 위치를 유지하고 K선 색상을 변경하십시오.
전략적 이점
이 전략에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
시장의 추세를 효과적으로 추적할 수 있는 적응형 평평선;
Length 사이클 파라미터를 설정하여 다른 사이클 작업에 적합합니다.
“이런 식으로, 우리는 ‘이런 식으로’라고 말할 수 있습니다.
포지션 이후 K선 색을 변경하여 시각적 효과를 형성하여 식별하기 쉽다.
전략적 위험
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
이 경우, 이 경우, 이 경우, 이 경우, 이 경우.
설정된 Length 파라미트는 잘못 설정되어 있으며, 실행 주기가 너무 짧거나 너무 길으면 정책의 성능에 영향을 미칩니다.
거래 빈도가 너무 높을 수 있고, 과도한 적합성의 위험이 있습니다.
이러한 위험을 방지하기 위해, 스톱로스를 설정하고, Length 파라미터를 조정하고, 거래 횟수를 적절히 제한할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
더 많은 손실을 막고, 역전할 때 손실을 줄이는 전략;
Length 사이클을 최적화하여 최적의 파라미터를 찾습니다.
필터링 조건을 늘리고, 불필요한 거래를 방지하고, 과다 적합성의 위험을 줄여주기 위해;
다른 지표와 함께 판단을 통해 의사 결정의 정확성을 높여라.
요약하다
자체 적응 평행선 추적 전략은 전체적으로 실행 가능한 트렌드 추적 전략이다. 평행선 추적 가격 트렌드를 채택하고, Setting Length 파라미터는 다른 주기에 적응할 수 있으며, 여러 번 하차 방향을 전환할 수 있다. 이 전략의 장점은 추적 능력이 강하여 중·장선 연동에 적합하지만, 부적절한 설정, 파라미터 설정 등의 위험이 있습니다.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 06/12/2017
// Tether line indicator is the first component of TFS trading strategy.
// It was named this way because stock prices have a tendency to cluster
// around it. It means that stock prices tend to move away from the midpoint
// between their 50-day highs and lows, then return to that midpoint at some
// time in the future. On a chart, it appears as though the stock price is
// tethered to this line, and hence the name.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="TFS: Tether Line", shorttitle="Tether Line", overlay = true )
Length = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
xTether = avg(upper, lower)
pos = iff(xTether > close, -1,
iff(xTether < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTether, color=green, title="Tether Line")