ChaoZhang
개요
이 전략은 슈퍼 트렌드 지표, 이동 평균 집적 지표, 거래량 가중 평균 가격의 세 가지 기술 지표를 결합하여 트렌드 방향을 확인하고 거래량 가중 평균 가격과 가격의 근접도를 고려하여 잠재적인 진입 및 퇴출 지점을 식별하는 것을 목표로합니다. 이 전략은 또한 중지, 중지 메커니즘과 추적 중지 손실을 결합하여 수익을 잠금합니다.
전략 원칙
입학 조건
트렌드 확인: 전략은 슈퍼 트렌드 지표와 MACD 지표를 사용하여 트렌드 방향을 확인한다. 이중 확인은 트렌드를 정확하게 식별하고 잘못된 신호를 필터링 할 수있는 가능성을 높인다.
VWAP 확인: 전략은 가격과 거래량 가중 평균 가격의 근접도를 고려한다. 이 동적 수준은 지원 또는 저항으로 작용하여 진입 결정에 대한 추가적인 근거를 제공한다.
탈퇴 조건
MACD 교차: MACD 지표선과 신호선이 아래로 교차할 때, 평지 포지션은 다단위 포지션; 지표선과 신호선이 위로 교차할 때, 평지 포지션은 마이너스 포지션。
위험 관리
적응적 스톱: 이 전략은 약간의 가격 변동을 견딜 수 있는 스톱 범위를 설정한다. 이러한 적응적 방법은 시장의 변동성을 고려하여 스톱의 조기 발동을 방지하는 데 도움이됩니다.
추적 중지: 전략은 추적 중지 메커니즘을 추가하여 수익을 고정합니다. 거래가 예상되는 방향으로 이동하면 잠재적으로 수익성을 높일 수 있습니다.
우위 분석
이중 지표 확인: 슈퍼 트렌드 지표와 MACD 지표의 조합으로 트렌드를 확인하는 것이 이 전략의 독특한 특징 중 하나입니다. 그것은 입력 신호에 필터링 층을 추가하여 정확성을 향상시킵니다.
동적 VWAP: 거래량 가중 평균값을 의사 결정 과정에 포함시키는 것이 전략의 동성을 증가시킨다. VWAP는 종종 기관 거래자가 사용하며, 그것의 도입은 시장 감정에 대한 통찰력을 제공합니다.
적응형 스톱 및 추적 스톱: 적응형 스톱 영역과 추적 스톱을 사용하는 전략은 변화하는 시장 환경에서 위험을 더 효과적으로 관리하고 수익을 보호 할 수 있습니다.
부분 정지: MACD 지표의 역교차가 발생했을 때 부분 정지를 고려하는 것이 권장됩니다. 이는 수익을 유지하면서 지위를 유지하도록 실질적인 방법을 취하는 것입니다.
위험 분석
회전: 실제 거래에 어떤 전략을 적용하기 전에, 다양한 시장 조건에서 어떻게 작동하는지 알기 위해 역사적인 데이터에 대한 전체적인 회전이 필요합니다.
위험 관리: 전략에 위험 관리 장치가 내장되어 있지만, 포지션 크기 및 전체 포트폴리오의 위험을 신중하게 관리하는 것이 필요합니다.
시장 조건: 모든 시장 조건에 맞는 전략은 없습니다. 특히 불안정하거나 예측할 수 없는 시기에 전략을 조정하거나 거래를 피하기 위해 유연하게 변화하는 것이 중요합니다.
지속적인 감시: 전략이 자동화 요소를 포함하더라도 거래와 시장 상황을 지속적으로 감시하는 것이 필요합니다.
적응성: 시장은 시간이 지남에 따라 변화한다. 거래자는 변화하는 시장 동력에 따라 전략을 수시로 조정할 준비가 되어 있어야 한다.
최적화 방향
다중 시간 프레임: 이 전략은 더 긴 시간 프레임에 적용할 수 있습니다.
매개 변수 최적화: 다양한 매개 변수 조합을 테스트할 수 있습니다. 예를 들어 ATR 주기 길이나 손해 막기 범위 등과 같은 최적의 매개 변수를 찾습니다.
부분 정지: 특정 비율의 수익에서 정지하는 것과 같이 더 명확한 부분 정지 규칙을 설정할 수 있습니다.
조건 최적화: 조건 조합의 최적의 균형을 찾기 위해 특정 입시 또는 퇴출 조건을 추가하거나 제거하는 것을 테스트 할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 트렌드, 동력 및 거래량 지표를 성공적으로 결합하여 트렌드를 확인하고 잠재적인 입구 지점을 식별하는 비교적 독특한 방법을 제공합니다. 이중 확인 및 동적 중단과 같은 특성은 약간의 장점을 제공합니다. 그러나 모든 전략은 신중한 재검토, 최적화 및 모니터링이 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Confirmation Strategy", overlay=true)
// Supertrend Indicator
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// MACD Indicator
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
macd_src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
macd_sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
macd_sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
fast_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, fast_length) : ta.ema(macd_src, fast_length)
slow_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, slow_length) : ta.ema(macd_src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = macd_sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
// VWAP Indicator
vwap_hideonDWM = input(false, title="Hide VWAP on 1D or Above")
vwap_src = input(title="VWAP Source", defval=hlc3)
vwap_value = ta.vwap(vwap_src)
vwap_value_long = vwap_value
vwap_value_short = vwap_value
// Entry Criteria
confirm_up_trend = direction > 0 and macd > signal
confirm_down_trend = direction < 0 and macd < signal
// VWAP Confirmation
price_above_vwap = close > vwap_value_long
price_below_vwap = close < vwap_value_short
// Stop Loss and Take Profit
stop_loss_range = input(2, title="Stop Loss Range")
trail_offset = input(0.5, title="Trailing Stop Offset")
stop_loss_long = close - stop_loss_range
stop_loss_short = close + stop_loss_range
// Strategy Entry
if not (vwap_hideonDWM and timeframe.isdwm)
if confirm_up_trend and price_above_vwap
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if confirm_down_trend and price_below_vwap
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Strategy Exit
if macd < signal and macd[1] >= signal[1]
strategy.close("Buy", comment="MACD Crossover")
if macd > signal and macd[1] <= signal[1]
strategy.close("Sell", comment="MACD Crossover")
// Plot Supertrend and VWAP
plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, title="Supertrend")
plot(vwap_value_long, color=color.blue, title="VWAP Long")
plot(vwap_value_short, color=color.orange, title="VWAP Short")
// Plot MACD Histogram
hist = macd - signal
hist_color = hist >= 0 ? color.green : color.red
plot(hist, style=plot.style_histogram, color=hist_color, title="MACD Histogram")