라인 트래킹 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-25 13:00:51
태그:

전반적인 설명

전략 원칙

시장에 진출 할 때 전략은 또한 수익을 취하고 손실을 멈추는 지점을 설정합니다. 장기 지점에서 수익을 취하고 손실을 멈추는 지점을 설정합니다. 짧은 지점에서 수익을 취하고 손실을 멈추는 지점을 설정합니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

트렌드를 결정하기 위해 이치모쿠 클라우드 지표에 있는 Lagging Span 2 라인을 사용하십시오. 이 라인은 부드러움이 좋으며 잘못된 브레이크를 피합니다.
긴 신호와 짧은 신호는 명확하고 쉽게 결정됩니다.

위험 분석

이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.

Lagging Span 2 라인 자체는 지연이 있으며 트렌드에 더 나은 입구 지점을 놓칠 수 있습니다. 부드러운 매개 변수는 적절하게 최적화 할 수 있습니다.
부적절한 스톱 이윤 및 스톱 손실 설정은 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 다른 품종의 특성에 따라 최적화 될 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

레이거 스판 2 라인의 부드러운 매개 변수를 조정하여 민감도를 최적화하고 트렌드 반전 지점을 발견하고 잘못된 브레이크를 방지하는 균형을 찾습니다.
긴 포지션과 짧은 포지션에서 수익을 취하고 손실을 멈추는 것을 분리하고, 과도한 손실을 방지하기 위해 수익을 취하고 손실을 멈추는 설정을 최적화합니다.
확인 메커니즘을 강화합니다. 첫 번째 브레이크에서 시장에 진입하지 말고 다시 콜백 브레이크의 확인 신호를 기다립니다.

결론

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN

//@version=5
strategy("TPS - FX Trade", overlay=true)

laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Lead Look Back")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Displacement")

pozyonu = input.bool(false,title="Sadece Long Yönlü Poz Aç")

// Stop Loss ve Kar Al Seviye Girişleri
TPLong = input.int(10000, minval = 30, title ="Long Kar Al Puanı", step=10)
SLLong = input.int(7500, minval = 30, title ="Long Zarar Durdur Puanı", step=10)
TPShort = input.int(20000, minval = 30, title ="Short Kar Al Puanı", step=10)
SLShort = input.int(7500, minval = 30, title ="Short Zarar Durdur Puanı", step=10)


donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
leadLine = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(leadLine, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,title="Lead2 Çizgisi")

buycross = ta.crossover(close,leadLine[displacement-1]) 
sellcross = ta.crossover(leadLine[displacement-1],close)


if (buycross) and (pozyonu == true) or buycross 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", profit=TPLong, loss=SLLong)
if (sellcross) and pozyonu == false
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", profit=TPShort, loss=SLShort)

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