이동평균선에 기반한 반전거래 전략

개요

이 전략은 이동 평균 간격 반전 ( moving average span reversal) 이라고 명명되어 있으며, 이는 다른 주기적인 이동 평균 사이의 교차 상황을 계산하여 거래가 반전되는 시기를 판단하여 적절한 다중 하위 조작을 수행한다.

전략 원칙

이 전략은 3개의 이동 평균을 동시에 계산합니다.

1. 빠른 이동 평균 ((주기 변수 flenght): 최신 가격 변화를 반영
2. 느린 이동 평균 ((주기 변수 lengthht): 중기 가격 움직임을 반영
3. 가장 느린 이동 평균 ((주기 변수 sslenght): 장기 가격 추세를 반영

빠른 이동 평균이 아래에서 느린 이동 평균을 통과하면 단기 이동 평균이 상반되는 것을 나타냅니다. 빠른 이동 평균이 위에서 아래에서 느린 이동 평균을 통과하면 단기 이동 평균이 상반되는 것을 나타냅니다.

가짜 돌파구를 필터링하기 위해, 전략은 또한 4번째 이동 평균을 도입합니다. 즉, 장기 동향 필터 ((주기 변수 tlenght). 가격이 이동 평균의 위에 있을 때만 더 많은 신호를 고려합니다.

거래 규칙은 다음과 같습니다.

1. 빠른 이동 평균 위에 느린 이동 평균을 뚫고, 느린 이동 평균이 가장 느린 이동 평균을 뚫고 있을 때 (단기 다면 신호), 그리고 가격이 장기 트렌드 필터보다 높을 때, 더 많은 입장을 취한다. 빠른 이동 평균 아래에서 느린 이동 평균을 뚫고 있을 때, 다면 포지션을 평행한다.

2. 빠른 이동 평균 아래로 느린 이동 평균을 통과하고, 느린 이동 평균이 가장 느린 이동 평균을 통과 할 때 (短期空頭信号), 그리고 가격이 장기 동향 필터보다 낮을 때, 공백 상장; 빠른 이동 평균 위에 느린 이동 평균을 통과 할 때, 공백 상장 포지션을 평행한다.

우위 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

1. 다중 시간 프레임 분석을 이용하여, 중·장기 가격 추세의 변화를 효과적으로 식별하고, 가짜 신호를 줄일 수 있다.
2. 장기 동향 필터를 도입하여 장기 동향이 변하기 전에 잘못된 거래가 발생하지 않도록 한다.
3. 거래 규칙은 간단하고 명확하며, 이해하기 쉬운 구현, 양적 거래에 적합하다.
4. 반전 전략은 긍정적인 편향 수익률과 이익의 장점이 있다.
5. 실리콘 모의 리포트 효과는 좋고 수익과 수익 요인은 모두 괜찮습니다.

위험 분석

이 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.

1. 이동 평균 전략은 변수에 민감하며, 다른 변수는 다른 결과를 낳는다.
2. 반전 신호는 가짜 돌파구가 발생할 수 있으며, 이로 인해 거래 손실이 발생할 수 있습니다.
3. 이 사건은 장기적인 흔들림으로 이어질 수 있으며, 여러 차례 회전으로 수익이 0으로 떨어질 수 있다.
4. 반전 후 가격이 강력한 돌파구가 발생할 수 있으며, 적당시에 손실을 막지 못할 수 있다.

해결책:

1. 최적화 변수, 최적의 변수 조합을 찾습니다.
2. 반전 신호의 확인 시간을 적절히 연장하여 가짜 돌파를 피한다.
3. 손해배상률을 높이고 손실 위험을 줄여주십시오.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.

1. 더 많은 변수 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
2. 낮은 양의 가짜 돌파구를 방지하기 위해 양수 필터링을 증가시킵니다.
3. 다른 지표와 함께 입구를 확인하는 신호
4. 동적으로 스톱 포지션을 조정하고, 탈퇴 메커니즘을 최적화한다.
5. 자금 관리 전략을 최적화하고 위험을 통제하십시오.

요약하다

이 전략은 이동 평균의 금叉死叉을 기반으로 역전 거래하고, 동시에 장기 트렌드 필터를 도입하여 거래 방향을 안내하여 시장 역전 시점을 효과적으로 식별할 수 있다. 재검토 결과에서 볼 때 이 전략은 수익성이 좋으며, 일정한 실시트 응용 가치가 있다. 이후 파라미터 선택, 지표 필터링, 중지 장치 등의 측면에서 최적화하여 전략을 더 안정적이고 실용적으로 사용할 수 있다.