ChaoZhang
개요
이 전략은 피셔 변동 지표에 기반한 피드백 전략이다. 피셔 변동 공식은 가격 데이터를 정형 분포로 변환하여 가격 극점과 전환점을 식별하는 데 사용됩니다. 이 전략은 피셔 변동 지표와 결합하여 가격 추세를 판단하여 자동화된 거래를 구현한다.
전략 원칙
- HL2 지표 계산
- 가장 최근의 Length 기간 동안 HL2의 최대 xMaxH와 최소 xMinL을 계산한다.
- 피셔 변환 지수를 계산합니다.
- nValue1은 0.33 × ((HL2 표준화) + 0.67 × nValue1의 이전 주기 값
- nValue2 제한 nValue1은 -0.99에서 0.99 사이
- nFish를 nValue2의 대수 함수로 변환
- nFish의 위치 방향을 결정하기 위해 nFish의 위치 방향을 결정하기 위해 nFish의 위치 방향을 결정합니다.
- 포지션 신호 possig, 역거래를 설정하면 포지션이 역거래
- 입시: possig=1 더하기, possig=-1 공백
전략적 강점 분석
- 피셔 변환 지표는 가격의 극한점과 전환점을 식별하여 트렌드를 정확하게 판단할 수 있습니다.
- HL2 지표 필터 흔들림과 결합하여 승률을 높인다.
- 다양한 시장 환경에 적응할 수 있는 역거래 설정
- 자동화 거래, 인적 판단 없이 거래 비용 절감
위험 분석
- 피셔 변동 지표가 지연되어 단선 가격 변화를 놓칠 수 있습니다.
- 지진 추세가 중단될 위험이 크다
- 역거래 설정이 부적절하면 체계적으로 잘못된 거래가 발생할 수 있습니다.
- 시간주기 검증이 고려되지 않은 경우, 부정확성 위험이 있습니다.
위험 해소:
- 지연을 줄이기 위해 매개 변수를 적절하게 조정합니다.
- 단편적 손실을 통제하기 위해
- 역거래를 최적화하여 다른 지표와 결합하여 필터링
- 트렌드, 가격 등급, 파급 등 다중 검증
전략 최적화 방향
- 트렌드 지표 필터링과 결합하여 큰 트렌드 일관성을 보장합니다.
- 가격 전환의 정확성을 높이기 위해 파급 지표를 추가합니다.
- 여러 시간 주기의 검증으로, 거짓 양성 반응을 피합니다.
- 동적으로 조정된 중지량
- 최적화 매개 변수, 최대 승률 및 수익 요인
이러한 최적화 전략은 전략의 승률을 더욱 높이고, 수익을 고정시키고, 위험을 통제하여 보다 안정적이고 효율적인 거래 결과를 얻을 수 있다.
요약하다
피셔 변동 지표 리테크 전략은 가격 전환점과 트렌드 방향을 판단하는 피셔 변동 지표를 통합한다. 이 전략은 정확하고, 자동화 정도가 높으며, 변수 최적화를 통해 안정적이고 효율적인 거래 결과를 얻을 수 있다. 하지만, 일정 차질, 거짓 긍정 등의 위험도 존재하며, 반복 검증 메커니즘과 동적 조정 방식을 도입하여 전략을 더 탄력하고 거칠게 하는 데 추가적인 최적화가 필요하다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// For signal used zero.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(1, color=white)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")