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  2. 양적 지원 및 저항 오스실레이션 전략

양적 지원 및 저항 오스실레이션 전략

저자:차오장
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전반적인 설명

전략 원칙

  2. 잘못된 거래를 피하기 위해 트렌드 신호를 판단하는 데 도움이되는 촛불 패턴 인식을 소개합니다.
  3. SMA 라인은 트렌드 방향을 결정하는 데 도움이 됩니다. 단기 SMA가 상위 긴 기간 SMA를 깨는 경우 상승 트렌드입니다.

이점 분석

  2. STO 매개 변수 최적화, 부드러운 조정 소음을 필터하고 신호 품질을 향상시킵니다.
  4. SMA 라인은 주요 트렌드 방향을 판단하는 데 도움이 되고 트렌드에 반대하는 거래를 피합니다.
  5. 스톱 로스 전략은 매 거래에서 최대 수익을 얻을 수 있습니다.

위험 분석

  1. 시장이 계속 하락할 때 더 큰 위험에 직면합니다.

전략 최적화

  1. RSI 매개 변수를 조정하고, 과소득 과소득 판단을 최적화합니다.
  2. 신호 품질을 향상시키기 위해 STO 매개 변수, 부드러움 및 기간을 조정합니다.
  3. 트렌드 판단을 최적화하기 위해 이동 평균 기간을 조정합니다.
  5. 단일 거래 위험을 줄이기 위해 스톱 로스 비율을 최적화합니다.

결론

이 전략은 여러 주류 기술 지표의 장점을 통합합니다. 매개 변수 최적화와 논리 정리를 통해 거래 신호 품질과 스톱 손실을 균형 잡습니다. 특정 다재다능성과 안정적인 수익성으로. 추가 최적화는 승률과 수익성을 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//study(title="@sentenzal strategy", shorttitle="@sentenzal strategy", overlay=true)
strategy(title="@sentenzal strategy", shorttitle="@sentenzal strategy", overlay=true  )
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
overbought = input(80, minval=1)
oversold = input(20, minval=1)
smaLengh = input(100, minval=1)
smaLengh2 = input(50, minval=1)
smaLengh3 = input(20, minval=1)

src = input(close, title="RSI Source")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart ? true : false

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
crossBuy = crossover(k, d) and k < oversold
crossSell = crossunder(k, d) and k > overbought

dcLower = lowest(low, 10)
dcUpper = highest(high, 10)


heikinashi_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_low = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_high = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashiPositive = heikinashi_close >= heikinashi_open

heikinashiBuy = heikinashiPositive == true and heikinashiPositive[1] == false  and heikinashiPositive[2] == false
heikinashiSell = heikinashiPositive == false and heikinashiPositive[1] == true and heikinashiPositive[2] == true

//plotshape(heikinashiBuy, style=shape.arrowup, color=green, location=location.belowbar, size=size.tiny)
//plotshape(heikinashiSell, style=shape.arrowdown, color=red, location=location.abovebar, size=size.tiny)

buy = (crossBuy == true or crossBuy[1] == true or crossBuy[2] == true) and (heikinashiBuy == true or heikinashiBuy[1] == true or heikinashiBuy[2] == true)
sell = (crossSell == true or crossSell[1] == true or crossSell[2] == true) and (heikinashiSell == true or heikinashiSell[1] == true or heikinashiSell[2] == true)

mult = timeframe.period == '15' ? 4 : 1
mult2 = timeframe.period == '240' ? 0.25 : mult

movingAverage = sma(close, round(smaLengh))
movingAverage2 = sma(close, round(smaLengh2))
movingAverage3 = sma(close, round(smaLengh3))

uptrend = movingAverage < movingAverage2 and movingAverage2 < movingAverage3 and close > movingAverage
downtrend = movingAverage > movingAverage2 and movingAverage2 > movingAverage3 and close < movingAverage

signalBuy = (buy[1] == false and buy[2] == false and buy == true) and uptrend
signalSell = (sell[1] == false and sell[2] == false and sell == true) and downtrend

takeProfitSell = (buy[1] == false and buy[2] == false and buy == true) and uptrend == false
takeProfitBuy = (sell[1] == false and sell[2] == false and sell == true)  and uptrend

plotshape(signalBuy, style=shape.triangleup, color=green, location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(signalSell, style=shape.triangledown, color=red, location=location.abovebar, size=size.tiny)



plot(movingAverage, linewidth=3, color=orange, transp=0)
plot(movingAverage2, linewidth=2, color=purple, transp=0)
plot(movingAverage3, linewidth=1, color=navy, transp=0)

alertcondition(signalBuy, title='Signal Buy', message='Signal Buy')
alertcondition(signalSell, title='Signal Sell', message='Signal Sell')


strategy.close("L", when=dcLower[1] > low)
strategy.close("S", when=dcUpper[1] < high)

strategy.entry("L", strategy.long, 1, when = signalBuy and testPeriod() and uptrend) 
strategy.entry("S", strategy.short, 1, when = signalSell and testPeriod() and uptrend ==false) 

//strategy.exit("Exit Long", from_entry = "L", loss = 25000000, profit=25000000)
//strategy.exit("Exit Short", from_entry = "S", loss = 25000000, profit=25000000)
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