세 번 겹치는 스토카스틱 모멘텀 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-26 12:15:20
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전반적인 설명

트리플 오버라핑 스토카스틱 모멘텀 전략 (Triple Overlapping Stochastic Momentum strategy) 은 전형적인 단기 거래 전략이다. 세 개의 다른 매개 변수 설정을 가진 스토카스틱 모멘텀 인덱스 (SMI) 인디케이터를 계산하고 세 개 모두 동시에 과소매 또는 과소매 조건을 표시 할 때 거래 신호를 생성합니다. 멀티 타임프레임 분석을 결합함으로써이 전략은 시장 소음을 효과적으로 필터링하고 신호 품질을 향상시킬 수 있습니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 지표는 스토카스틱 모멘텀 인덱스 (SMI) 이다. SMI는 다음과 같이 계산됩니다.

SMI = 100 * EMA(EMA(Close - Midpoint of High-Low Range, N1), N2) / 0.5 * EMA(EMA(High - Low, N1), N2)

여기서 N1과 N2는 매개 변수 길이가 됩니다. SMI는 -100에서 100 사이로 변동합니다. 0 이상의 값은 닫기가 일일 범위의 상반부에 있음을 나타냅니다. 0 이하의 값은 닫기가 하반부에 있음을 나타냅니다.

전통적인 스토카스틱 오시레이터와 유사하게, 과잉 구매 (예를 들어 40) / 과잉 판매 (예를 들어 -40) 수준은 잠재적 인 반전 신호를 나타냅니다. SMI가 이동 평균선 이상 / 아래를 넘을 때 상승 및 하락 신호가 생성됩니다.

이 전략은 세 가지 SMI 지표와 다른 매개 변수 집합을 사용합니다. 구체적으로:

SMI1: %K 기간 10, %K 느림 기간 3
SMI2: %K 기간 20, %K 느림 기간 3
SMI3: %K 기간 5, %K 느림 기간 3

거래 신호는 세 가지 SMI가 동시에 과소매 또는 과소매 조건을 표시할 때 생성됩니다. 이것은 잘못된 신호를 필터링하고 신뢰성을 향상시킵니다.

장점

강력한 신호를 위한 다중 시간 프레임 분석
SMI는 전통적인 스토카스틱보다 사용성을 향상시킵니다.
삼중 덮개 가 단일 지표 보다 신뢰성 을 향상
최적화를 위한 유연한 매개 변수
단기/고 빈도 거래에 적합합니다.

위험성

여러 지표가 신호를 늦출 수 있습니다.
높은 거래 빈도는 비용을 증가시킵니다.
백테스트 부착
매개 변수는 시장 체제 변경으로 실패 할 수 있습니다.

위험 완화:

지연을 줄이기 위해 매개 변수를 최적화
거래 비용을 낮추기 위해 보유 기간을 조정
안정성을 검증하기 위해 통계적 테스트를 수행합니다.
동적으로 매개 변수를 조정

개선

다른 SMI 매개 변수 조합을 테스트
매개 변수 안정성을 평가하기 위해 통계 메트릭을 추가
부피, 볼링거 밴드 등과 같은 지원 지표를 포함합니다.
환경에 기반한 동적 매개 변수 전환
스톱 로스 전략을 최적화

결론

트리플 오버라핑 스토카스틱 모멘텀 전략은 세 개의 SMI 지표를 고유 한 매개 변수와 함께 덮어넣어 여러 시간 프레임에 걸쳐 강력한 신호 생성을 결합합니다. 단일 오시레이터와 비교하면이 멀티 지표 접근 방식은 더 많은 소음을 필터하고 일관성을 향상시킵니다. 향후 매개 변수 최적화, 통계 검증, 보조 지표 등을 통해 더 많은 정교화를 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stochastic Momentum multi strategy", "Stochastic Momentum Index multi strategy", overlay=false)

q = input(10, title="%K Length")
r = input(3, title="%K Smoothing Length")
s = input(3, title="%K Double Smoothing Length")
nsig = input(10, title="Signal Length")
matype = input("ema", title="Signal MA Type")  // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought = input(40, title="Overbought Level", type=float)
oversold = input(-40, title="Oversold Level", type=float)

trima(src, length) => sma(sma(src,length),length)
hma(src, length) => wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
dema(src, length) => 2*ema(src,length) - ema(ema(src,length),length)
tema(src, length) => (3*ema(src,length) - 3*ema(ema(src,length),length)) + ema(ema(ema(src,length),length),length)
zlema(src, length) => ema(src,length) + (ema(src,length) - ema(ema(src,length),length))

smi = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q)+lowest(q)),r),s) / (0.5 * ema(ema(highest(q)-lowest(q),r),s))
sig = matype=="ema" ? ema(smi,nsig) : matype=="sma" ? sma(smi,nsig) : matype=="wma" ? wma(smi,nsig) : matype=="trima" ? trima(smi,nsig) : matype=="hma" ? hma(smi,nsig) : matype=="dema" ? dema(smi,nsig) : matype=="tema" ? tema(smi,nsig) : matype=="zlema" ? zlema(smi,nsig) : ema(smi,nsig)

p_smi = plot(smi, title="SMI", color=aqua)
p_sig = plot(sig, title="Signal", color=red)

// plotchar(crossover(smi, sig), title= "low", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi, sig), title= "high", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)

/////////////////////////////2
q2 = input(20, title="%K Length 2")
r2 = input(3, title="%K Smoothing Length 2")
s2 = input(3, title="%K Double Smoothing Length 2")
nsig2 = input(10, title="Signal Length 2")
matype2 = input("ema", title="Signal MA Type 2")  // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought2 = input(40, title="Overbought Level 2", type=float)
oversold2 = input(-40, title="Oversold Level 2", type=float)

trima2(src2, length2) => sma(sma(src2,length2),length2)
hma2(src2, length2) => wma(2*wma(src2, length2/2)-wma(src2, length2), round(sqrt(length2)))
dema2(src2, length2) => 2*ema(src2,length2) - ema(ema(src2,length2),length2)
tema2(src2, length2) => (3*ema(src2,length2) - 3*ema(ema(src2,length2),length2)) + ema(ema(ema(src2,length2),length2),length2)
zlema2(src2, length2) => ema(src2,length2) + (ema(src2,length2) - ema(ema(src2,length2),length2))

smi2 = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q2)+lowest(q2)),r2),s2) / (0.5 * ema(ema(highest(q2)-lowest(q2),r2),s2))
sig2 = matype2=="ema" ? ema(smi2,nsig2) : matype2=="sma 2" ? sma(smi2,nsig2) : matype2=="wma 2" ? wma(smi2,nsig2) : matype2=="trima 2" ? trima2(smi2,nsig2) : matype2=="hma 2" ? hma2(smi2,nsig2) : matype=="dema 2" ? dema2(smi2,nsig2) : matype2=="tema 2" ? tema2(smi2,nsig2) : matype2=="zlema 2" ? zlema2(smi2,nsig2) : ema(smi2,nsig2)

p_smi2 = plot(smi2, title="SMI 2", color=aqua)
p_sig2 = plot(sig2, title="Signal2", color=red)

// plotchar(crossover(smi2, sig2), title= "low2", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi2, sig2), title= "high2", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)

/////////////////////////////3
q3 = input(5, title="%K Length 3")
r3 = input(3, title="%K Smoothing Length 3")
s3 = input(3, title="%K Double Smoothing Length 3")
nsig3 = input(10, title="Signal Length 3")
matype3 = input("ema", title="Signal MA Type 3")  // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought3 = input(40, title="Overbought Level 3", type=float)
oversold3 = input(-40, title="Oversold Level 3", type=float)

trima3(src3, length3) => sma(sma(src3,length3),length3)
hma3(src3, length3) => wma(2*wma(src3, length3/2)-wma(src3, length3), round(sqrt(length3)))
dema3(src3, length3) => 2*ema(src3,length3) - ema(ema(src3,length3),length3)
tema3(src3, length3) => (3*ema(src3,length3) - 3*ema(ema(src3,length3),length3)) + ema(ema(ema(src3,length3),length3),length3)
zlema3(src3, length3) => ema(src3,length3) + (ema(src3,length3) - ema(ema(src3,length3),length3))

smi3 = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q3)+lowest(q3)),r3),s3) / (0.5 * ema(ema(highest(q3)-lowest(q3),r3),s3))
sig3 = matype3=="ema" ? ema(smi3,nsig3) : matype3=="sma 3" ? sma(smi3,nsig3) : matype3=="wma 3" ? wma(smi3,nsig3) : matype3=="trima 3" ? trima3(smi3,nsig3) : matype3=="hma 3" ? hma3(smi3,nsig3) : matype=="dema 3" ? dema3(smi3,nsig3) : matype3=="tema 3" ? tema3(smi3,nsig3) : matype3=="zlema 3" ? zlema3(smi3,nsig3) : ema(smi3,nsig3)

p_smi3 = plot(smi3, title="SMI 3", color=aqua)
p_sig3 = plot(sig3, title="Signal3", color=red)

// plotchar(crossover(smi3, sig3) and crossover(smi2, sig2) and crossover(smi, sig), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi3, sig3) and crossunder(smi2, sig2) and crossunder(smi, sig), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)
plotchar (((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
plotchar (((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2014)

longCondition = ((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig))
shortCondition = ((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig))

// buy = longCondition == 1 and longCondition[1] == 1 ? longCondition : na
buy = longCondition == 1 ? longCondition : na
sell = shortCondition == 1? shortCondition : na

// === ALERTS ===
strategy.entry("L", strategy.long, when=buy)

strategy.entry("S", strategy.short, when=sell)

alertcondition(((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title='Low Fib.', message='Low Fib. Buy')
alertcondition(((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title='High Fib.', message='High Fib. Low')

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