ChaoZhang
개요
이 전략은 가격과 이동 평균의 교차에 기초하여 구매 및 판매 신호를 생성한다. 그것은 여러 종류의 이동 평균과 가짜 돌파구를 필터링하기 위해 공평한 변수를 제공한다. 이 전략은 가격 추세의 전환점을 포착하여 추세를 추적하는 것을 목표로 한다.
전략 원칙
이 전략은 가격 종착 가격에 기초하여 N 길이의 이동 평균을 계산한다. 전형적인 이동 평균 유형에는 간단한 이동 평균 ((SMA), 지수 이동 평균 ((EMA), 가중 이동 평균 ((WMA) 등이 있다. 그런 다음 5%와 같은 변수 수준을 설정하고 상단 이동 평균의 1.05배와 하단 이동 평균의 0.95배를 계산한다. 가격 종착 가격이 상단 경로를 통과하면 구매 신호가 발생하며, 가격 종착 가격이 하단 경로를 통과하면 판매 신호가 발생한다.
전략적 이점
- 이동 평균의 트렌드 추적 기능을 사용하여 가격 움직임을 효과적으로 추적 할 수 있습니다.
- 다양한 이동 평균 유형이 제공되며, 다양한 조합이 가능합니다.
- 공차 변수는 가짜 브레이크를 필터링하여 불필요한 거래를 방지합니다.
- 하락 추세를 추적하는 데 사용할 수 있습니다.
전략적 위험
- 이동 평균은 지연되어 가격 전환점을 놓칠 수 있습니다.
- 가격 변동이 있는 시장환경에 적용되지 않습니다.
- 부적절한 오차 변수 설정으로 일부 유효한 신호를 필터링할 수 있습니다.
- 공중이 위험하기 때문에 신중하게 행동해야 합니다.
최적화 방향
- 이동 평균의 종류와 길이를 최적화합니다.
- 다른 공차 변수 설정을 테스트합니다.
- 다른 지표와 결합하여 필터링 신호
- 포지션 관리 전략
요약하다
이 전략은 전체적으로 좀 더 전형적인 트렌드 추적 전략이다. 가격과 이동 평균의 관계를 사용하여 트렌드를 판단하고, 약간의 유연성을 제공한다. 파라미터 최적화와 적절한 신호 필터링을 통해, 이는 효과가 좋은 양적 전략이 될 수 있다. 그러나 가공의 위험을 제어하고 과도한 손실을 피하는 데 주의가 필요하다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelPiccolo
//@version=4
strategy("Price X MA Cross", overlay=true)
typ = input("HMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "TEMA"])
len = input(100, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type=input.source)
tol = input(0, minval=0, title="Tolerance (%)", type=input.float)
shortOnly = input(false, "Short only")
tema(src, len)=>
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
return = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
getMAPoint(type, len, src)=>
return = type == "SMA" ? sma(src, len) : type == "EMA" ? ema(src, len) : type == "WMA" ? wma(src, len) : type == "HMA" ? hma(src, len) : type == "VWMA" ? vwma(src, len) : type == "RMA" ? rma(src, len) : tema(src, len)
ma = getMAPoint(typ, len, src)
upperTol = ma * (1 + tol/100)
lowerTol = ma * (1 - tol/100)
longCondition = crossover(close, upperTol)
shortCondition = crossunder(close, lowerTol)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longCondition)
if (shortOnly)
strategy.close("Short")
else
strategy.entry("Long", strategy.long)
plot(ma, "Moving Average", close > ma ? color.green : color.red, linewidth = 2)
t1 = plot(tol > 0 ? upperTol : na, transp = 70)
t2 = plot(tol > 0 ? lowerTol : na, transp = 70)
fill(t1, t2, color = tol > 0 ? color.blue : na)