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이동 평균 크로스오버 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-26 16:29:23
태그:

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전반적인 설명

전략 원칙

이점 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

  1. 개념은 간단하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
  2. 이동 평균 기간 등을 조정함으로써 매우 사용자 정의 할 수 있습니다.
  4. 리스크를 통제하기 위해 수익을 취하고 손실을 중지 할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략은 또한 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.

  2. 다른 매개 변수 세트가 다양한 백테스트 결과를 가져오기 때문에 필요한 매개 변수 조정

이러한 위험은 적절한 최적화를 통해 완화 될 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  4. 과도한 거래를 방지하기 위해 재입국 조건을 설정
  5. 실제 거래 비용과 미끄러짐을 고려하고, 수익을 취하고 손실을 중지 조정

위의 최적화는 전략의 실제 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.

요약

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HPotter
//  Simple SMA strategy
//
// WARNING:
//      - For purpose educate only
//      - This script to change bars colors
//@version=4
strategy(title="Simple SMA Strategy Backtest", shorttitle="SMA Backtest", precision=6, overlay=true)
Resolution = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
Source = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
xSeries = security(syminfo.tickerid, Resolution, Source)
Length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=2)
TriggerPrice = input(title="Trigger Price", type=input.source, defval=close)
TakeProfit = input(50, title="Take Profit", step=0.01)
StopLoss = input(20, title="Stop Loss", step=0.01)
UseTPSL = input(title="Use Take\Stop", type=input.bool, defval=false)
BarColors = input(title="Painting bars", type=input.bool, defval=true)
ShowLine = input(title="Show Line", type=input.bool, defval=true)
UseAlerts = input(title="Use Alerts", type=input.bool, defval=false)
reverse = input(title="Trade Reverse", type=input.bool, defval=false)
pos = 0
xSMA = sma(xSeries, Length)
pos := iff(TriggerPrice > xSMA, 1,
         iff(TriggerPrice < xSMA, -1, nz(pos[1], 0)))
nRes = ShowLine ? xSMA : na
alertcondition(UseAlerts == true and pos != pos[1] and pos == 1, title='Signal Buy', message='Strategy to change to BUY')
alertcondition(UseAlerts == true and pos != pos[1] and pos == -1, title='Signal Sell', message='Strategy to change to SELL')
alertcondition(UseAlerts == true and pos != pos[1] and pos == 0, title='FLAT', message='Strategy get out from position')
possig =iff(pos[1] != pos,
         iff(reverse and pos == 1, -1,
           iff(reverse and pos == -1, 1, pos)), 0)
if (possig == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
if (UseTPSL)    
    strategy.close("Long", when = high > strategy.position_avg_price + TakeProfit, comment = "close buy take profit")
    strategy.close("Long", when = low < strategy.position_avg_price - StopLoss, comment = "close buy stop loss")
    strategy.close("Short", when = low < strategy.position_avg_price - TakeProfit, comment = "close buy take profit")
    strategy.close("Short", when = high > strategy.position_avg_price + StopLoss, comment = "close buy stop loss")
nColor = BarColors ? strategy.position_avg_price != 0  and pos == 1 ? color.green :strategy.position_avg_price != 0 and pos == -1 ? color.red : color.blue : na
barcolor(nColor)
plot(nRes, title='SMA', color=#00ffaa, linewidth=2, style=plot.style_line)
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