1. 사각형

저자:차오장, 날짜: 2024-01-26 16:33:37
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전반적인 설명

전략 논리

적응형 트리플 슈퍼트렌드 전략의 핵심 아이디어는 여러 슈퍼트렌드 지표를 결합하여 시장 트렌드를 식별하고, 트렌드가 일치할 때 장기화하고, 트렌드가 역전될 때 진출하는 것입니다.

구체적으로 전략은 세 개의 슈퍼 트렌드 지표를 사용합니다.

  1. 슈퍼트렌드 1: ATR 기간 = 12, 요인 = 3
  2. 슈퍼트렌드 2: ATR 기간 = 10, 요인 = 1
  3. 슈퍼트렌드 3: ATR 기간 = 11, 요인 = 2

세 개의 슈퍼트렌드 지표 모두 동시에 상승 (녹색) 신호를 표시하면 전략은 정의된 날짜 범위 내에서 (2023년 1월 1일부터 2023년 10월 1일까지) 긴 포지션을 개설합니다. 슈퍼트렌드 지표 중 하나라도 하락 (붉은) 신호를 표시하면 전략은 긴 포지션을 종료합니다. 또한 전략은 수익을 확보하고 위험을 관리하기 위해 10%의 수익을 취하고 1%의 손실을 중지합니다.

따라서 무역의 구체적인 논리는 다음과 같습니다.

  1. 세 개의 슈퍼 트렌드가 날짜 범위 내에서 상승 신호를 표시 할 때 긴 오픈
  2. 긴 위치에서 반전 신호를 위해 슈퍼 트렌드를 모니터링
  3. 어떤 슈퍼 트렌드가 하향으로 변하면 긴 출구
  4. 10%로 수익을 취하거나 1%로 손실을 중지하십시오.

이 논리는 날짜 범위 내에서 상승 추세로부터 이익을 얻는 것을 목표로 하며, 스톱 로스로 하향 위험을 통제합니다.

이점 분석

적응적 삼중 슈퍼 트렌드 전략은 몇 가지 주요 장점을 가지고 있습니다:

  1. 여러 개의 슈퍼트렌드를 결합하면 더 정확한 트렌드 판단이 가능하며 잘못된 신호를 줄입니다.
  2. 슈퍼트렌드 자체는 소음을 필터링하여 진동의 영향을 줄입니다.
  3. 매개 변수는 다른 시장 환경에 적응하도록 조정 할 수 있습니다.
  4. 수익을 취하고 손실을 중지 설정 트렌드가 역전되면 수익을 잠금하고 손실을 절감
  5. 황소 시장에서 큰 수익을 얻을 수 있고 곰 시장에서 큰 인기를 피할 수 있습니다.

요약하자면, 이 전략은 수동 거래를 돕기 위한 핵심 트렌드 다음 전략으로 훌륭하게 작동합니다. 위험 통제를 동시에 주요 트렌드로부터 이익을 얻기 위해 고품질의 거래 신호를 제공함으로써 양적 거래에 중요한 도구입니다.

위험 분석

많은 장점에도 불구하고, 적응적 삼중 슈퍼 트렌드 전략은 몇 가지 주요 위험을 가지고 있습니다.

  1. 거대한 시장 변동은 잘못된 신호를 일으킬 수 있습니다.
  2. 패러미터 조정이 안되면 성능에 영향을 미칩니다.
  3. 작은 스톱 손실은 위험을 통제하지 못할 수 있습니다.
  4. 나쁜 장기 출입 시기는 손실로 이어질 수 있습니다.

이러한 위험은 다음과 같이 완화 될 수 있습니다.

  1. 오스실레이션을 판단하기 위해 다른 지표를 추가합니다.
  2. 다양한 시장에 대한 매개 변수 최적화
  3. 효율성을 보장하기 위해 스톱 로스 비율을 높이는 것
  4. 입국 신호에 대해 더 안정적인 지표를 사용하는 것

더 나은 기회

다재다능한 트렌드 다음 전략으로서, 적응성 트리플 슈퍼트렌드는 개선할 여지가 많습니다.

  1. 슈퍼트렌드 매개 변수의 동적 최적화
  2. 진입 시기를 개선하기 위해 다른 지표를 추가합니다.
  3. 백테스트를 기반으로 수익을 취하고 손실을 멈추는 추가 최적화
  4. 트렌드 방향에 대한 슈퍼트렌드로 진입을 위해 브레이크오웃을 시도합니다
  5. 포장 전략은 플러그 앤 플레이를 위한 기능입니다.

이러한 최적화로 전략은 더 많은 시장 환경에서 안정적인 성과를 유지할 수 있으며 더 높은 수익 인자를 달성 할 수 있습니다. 이것은 앞으로 흥미로운 연구 방향을 제시합니다.

결론

/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15, shorttitle="Supertrend Strategy")

// Define the parameters for Supertrend 1
factor1 = input.float(3.0, "Factor 1", step = 0.01)
atrPeriod1 = input(12, "ATR Length 1")

// Define the parameters for Supertrend 2
factor2 = input.float(1.0, "Factor 2", step = 0.01)
atrPeriod2 = input(10, "ATR Length 2")

// Define the parameters for Supertrend 3
factor3 = input.float(2.0, "Factor 3", step = 0.01)
atrPeriod3 = input(11, "ATR Length 3")

[_, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
[_, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
[_, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)

// Define the start and end dates as Unix timestamps (in seconds)
start_date = timestamp("2023-01-01T00:00:00")
end_date = timestamp("2023-10-01T00:00:00")

// Determine Buy and Sell conditions within the specified date range
in_date_range = true
buy_condition = direction1 > 0 and direction2 > 0 and direction3 > 0 and in_date_range
sell_condition = direction1 < 0 or direction2 < 0 or direction3 < 0

// Track the position with a variable
var isLong = false

if buy_condition and not isLong
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    isLong := true

if sell_condition and isLong
    // Define take profit and stop loss percentages
    take_profit_percentage = 10 // Increased to 10%
    stop_loss_percentage = 1

    // Calculate take profit and stop loss levels
    take_profit_level = close * (1 + take_profit_percentage / 100)
    stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percentage / 100)

    // Exit the long position with take profit and stop loss
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long Entry", limit=take_profit_level, stop=stop_loss_level)
    isLong := false
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