ChaoZhang
개요
이 전략은 웨이브 트렌드 진동기와 VWMA 지표를 결합하여 트렌드 추적의 정량화 거래 전략을 구현한다. 이 전략은 시장의 트렌드를 식별하고 웨이브 트렌드 진동기의 신호에 따라 구매 또는 판매를 할 수 있다. 또한 거래 크기는 VWMA 지표의 신호에 따라 결정된다.
전략 원칙
이 전략은 다음의 두 가지 지표에 기초하고 있습니다.
웨이브 트렌드 진동기 (Wave Trend Oscillator): 레이지베어 (LazyBear) 가 트레이딩뷰 (TradingView) 에 이식한 지표로, 가격 변동의 파동파를 식별하고 구매/판매 신호를 생성한다. 구체적인 계산 방법은 다음과 같다: 우선 가격의 평균값인 ap를 계산하고, 그 다음에는 ap의 EMA를 계산한다 (이하 esa), 그 다음에는 ap와 esa의 차이의 절대값인 EMA를 계산한다 (이하 d), 마지막으로 일관성 지수를 계산한다 (ci=(ap-esa) /0.015*d), ci의 EMA는 Wave Trend ((wt1)), wt1의 4주기 SMA는wt2이다. wt1 위에 wt2를 뚫을 때 구매 신호이며, 아래를 뚫을 때 판매 신호이다.
VWMA 지표: 이것은 거래량을 고려한 가중 이동 평균이다. 가격에 따라 VWMABands (VWMA의 상하 궤도) 안 또는 바깥에서 + 1 (다중) 0 (중립) 또는 -1 (공백) 의 신호를 생성한다.
웨이브 트렌드의 신호에 따라 구매와 판매의 시간을 결정한다. 그리고 VWMA 지표의 다공간 신호에 따라 거래의 구체적인 수를 결정한다.
전략적 이점
- 두 가지 지표의 신호를 결합하면 의사 결정의 정확성을 높일 수 있습니다.
- 거래량에 기반한 VWMA 지표로 시장의 힘 대립을 판단할 수 있다.
- 중요한 뉴스 이벤트의 급격한 변동성을 방지하기 위해 사용자 정의 거래 시간대를 설정할 수 있습니다.
- 거래 수 VWMA의 신호에 따라 조정하여 거래 위험을 줄일 수 있습니다.
전략적 위험
- 웨이브 트렌드 지표는 가짜 신호를 생성할 수 있습니다.
- 거래량 데이터의 부정확성은 VWMA 지표에 영향을 미칠 수 있다.
- 지표 계산을 위해 더 긴 역사 데이터가 필요합니다.
- 손해 방지 전략이 고려되지 않았습니다.
최적화 방향
- 다양한 변수 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
- 더 많은 손실을 막는 전략
- 다른 지표와 함께 신호 필터링을 고려하십시오.
- 다른 거래 시간 단위 설정을 테스트합니다.
- 동적으로 조정된 거래 수를 계산하는 방법
요약하다
이 전략은 트렌드 판단과 양력 지표를 통합하여 보다 진보된 트렌드 추적 전략을 구현한다. 이 전략은 장점이 있지만 주의해야 할 위험도 있다. 매개 변수와 규칙의 최적화를 통해 전략의 안정성과 수익률을 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at
// https://mozilla.org/MPL/2.0/
//
// Created by jadamcraig
//
// This strategy benefits from extracts taken from the following
// studies/authors. Thank you for developing and sharing your ideas in an open
// way!
// * Wave Trend Strategy by thomas.gigure
// * cRSI + Waves Strategy with VWMA overlay by Dr_Roboto
//
//@version=4
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//==============================================================================
overlay = true // plots VWMA (need to close and re-add)
//overlay = false // plots Wave Trend (need to close and re-add)
strategy("Wave Trend w/ VWMA overlay", overlay=overlay)
baseQty = input(defval=1, title="Base Quantity", type=input.float, minval=1)
useSessions = input(defval=true, title="Limit Signals to Trading Sessions?")
sess1_startHour = input(defval=8, title="Session 1: Start Hour",
type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess1_startMinute = input(defval=25, title="Session 1: Start Minute",
type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess1_stopHour = input(defval=10, title="Session 1: Stop Hour",
type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess1_stopMinute = input(defval=25, title="Session 1: Stop Minute",
type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess2_startHour = input(defval=12, title="Session 2: Start Hour",
type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess2_startMinute = input(defval=55, title="Session 2: Start Minute",
type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess2_stopHour = input(defval=14, title="Session 2: Stop Hour",
type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess2_stopMinute = input(defval=55, title="Session 2: Stop Minute",
type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess1_closeAll = input(defval=false, title="Close All at End of Session 1")
sess2_closeAll = input(defval=true, title="Close All at End of Session 2")
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// Volume Weighted Moving Average (VWMA)
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plotVWMA = overlay
// check if volume is available for this equity
useVolume = input(
title="VWMA: Use Volume (uncheck if equity does not have volume)",
defval=true)
vwmaLen = input(defval=21, title="VWMA: Length", type=input.integer, minval=1,
maxval=200)
vwma = vwma(close, vwmaLen)
vwma_high = vwma(high, vwmaLen)
vwma_low = vwma(low, vwmaLen)
if not(useVolume)
vwma := wma(close, vwmaLen)
vwma_high := wma(high, vwmaLen)
vwma_low := wma(low, vwmaLen)
// +1 when above, -1 when below, 0 when inside
vwmaSignal(priceOpen, priceClose, vwmaHigh, vwmaLow) =>
sig = 0
color = color.gray
if priceClose > vwmaHigh
sig := 1
color := color.green
else if priceClose < vwmaLow
sig := -1
color := color.red
else
sig := 0
color := color.gray
[sig,color]
[vwma_sig, vwma_color] = vwmaSignal(open, close, vwma_high, vwma_low)
priceAboveVWMA = vwma_sig == 1 ? true : false
priceBelowVWMA = vwma_sig == -1 ? true : false
// plot(priceAboveVWMA?2.0:0,color=color.blue)
// plot(priceBelowVWMA?2.0:0,color=color.maroon)
//bandTrans = input(defval=70, title="VWMA Band Transparancy (100 invisible)",
// type=input.integer, minval=0, maxval=100)
//fillTrans = input(defval=70, title="VWMA Fill Transparancy (100 invisible)",
// type=input.integer, minval=0, maxval=100)
bandTrans = 60
fillTrans = 60
// ***** Plot VWMA *****
highband = plot(plotVWMA?fixnan(vwma_high):na, title='VWMA High band',
color = vwma_color, linewidth=1, transp=bandTrans)
lowband = plot(plotVWMA?fixnan(vwma_low):na, title='VWMA Low band',
color = vwma_color, linewidth=1, transp=bandTrans)
fill(lowband, highband, title='VWMA Band fill', color=vwma_color,
transp=fillTrans)
plot(plotVWMA?vwma:na, title='VWMA', color = vwma_color, linewidth=3,
transp=bandTrans)
//==============================================================================
//==============================================================================
// Wave Trend
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//==============================================================================
plotWaveTrend = not(overlay)
n1 = input(10, "Wave Trend: Channel Length")
n2 = input(21, "Wave Trend: Average Length")
obLevel1 = input(60, "Wave Trend: Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Wave Trend: Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Wave Trend: Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Wave Trend: Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)
plot(plotWaveTrend?0:na, color=color.gray)
plot(plotWaveTrend?obLevel1:na, color=color.red)
plot(plotWaveTrend?osLevel1:na, color=color.green)
plot(plotWaveTrend?obLevel2:na, color=color.red, style=3)
plot(plotWaveTrend?osLevel2:na, color=color.green, style=3)
plot(plotWaveTrend?wt1:na, color=color.green)
plot(plotWaveTrend?wt2:na, color=color.red, style=3)
plot(plotWaveTrend?wt1-wt2:na, color=color.blue, transp=80)
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//==============================================================================
// Order Management
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// Define Long and Short Conditions
longCondition = crossover(wt1, wt2)
shortCondition = crossunder(wt1, wt2)
// Define Quantities
orderQty = baseQty * 2
if (longCondition)
if (vwma_sig == 1)
if ( strategy.position_size >= (baseQty * 4 * -1) and
strategy.position_size < 0 )
orderQty := baseQty * 4 + abs(strategy.position_size)
else
orderQty := baseQty * 4
else if (vwma_sig == 0)
if ( strategy.position_size >= (baseQty * 2 * -1) and
strategy.position_size < 0 )
orderQty := baseQty * 2 + abs(strategy.position_size)
else
orderQty := baseQty * 2
else if (vwma_sig == -1)
if ( strategy.position_size >= (baseQty * 1 * -1) and
strategy.position_size < 0 )
orderQty := baseQty * 1 + abs(strategy.position_size)
else
orderQty := baseQty * 1
else if (shortCondition)
if (vwma_sig == -1)
if ( strategy.position_size <= (baseQty * 4) and
strategy.position_size > 0 )
orderQty := baseQty * 4 + strategy.position_size
else
orderQty := baseQty * 4
else if (vwma_sig == 0)
if ( strategy.position_size <= (baseQty * 2) and
strategy.position_size > 2 )
orderQty := baseQty * 2 + strategy.position_size
else
orderQty := baseQty * 2
else if (vwma_sig == 1)
if ( strategy.position_size <= (baseQty * 1) and
strategy.position_size > 0 )
orderQty := baseQty * 1 + strategy.position_size
else
orderQty := baseQty * 1
// Determine if new trades are permitted
newTrades = false
if (useSessions)
if ( hour == sess1_startHour and minute >= sess1_startMinute )
newTrades := true
else if ( hour > sess1_startHour and hour < sess1_stopHour )
newTrades := true
else if ( hour == sess1_stopHour and minute < sess1_stopMinute )
newTrades := true
else if ( hour == sess2_startHour and minute >= sess2_startMinute )
newTrades := true
else if ( hour > sess2_startHour and hour < sess2_stopHour )
newTrades := true
else if ( hour == sess2_stopHour and minute < sess2_stopMinute )
newTrades := true
else
newTrades := false
else
newTrades := true
// Long Signals
if ( longCondition )
strategy.order("Buy", strategy.long, orderQty)
// Short Signals
if ( shortCondition )
strategy.order("Sell", strategy.short, orderQty)
// Close open position at end of Session 1, if enabled
if (sess1_closeAll )
strategy.close_all()
// Close open position at end of Session 2, if enabled
if (sess2_closeAll )
strategy.close_all()