Wave Trend와 VWMA 기반의 추세 추종 퀀트 전략

개요

본 전략은 Wave Trend 오실레이터와 VWMA 지표를 결합하여 추세 추종형 퀀트 트레이딩 전략을 구현합니다. 이 전략은 시장 추세를 식별하고 Wave Trend 오실레이터의 신호를 기반으로 매수 또는 매도를 실행합니다. 또한 거래 규모는 VWMA 지표의 신호에 따라 결정됩니다.

전략 원리

본 전략은 주로 다음 두 가지 지표를 기반으로 합니다:

Wave Trend 오실레이터: LazyBear가 TradingView로 포팅한 지표로, 가격 변동의 '파동'을 식별하여 매수/매도 신호를 생성합니다. 구체적인 계산 방법은 다음과 같습니다: 먼저 가격의 평균값 ap를 계산한 후, ap의 EMA(esa)를 계산하고, ap와 esa의 차이 절댓값의 EMA(d)를 계산합니다. 그런 다음 일관성 지수 ci = (ap - esa) / (0.015 * d)를 계산하고, ci의 EMA가 Wave Trend(wt1)이며, wt1의 4주기 SMA가 wt2입니다. wt1이 wt2를 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호입니다.
VWMA 지표: 거래량을 고려한 가중 이동 평균입니다. 가격이 VWMABands(VWMA의 상하단 밴드) 내부에 있는지 외부에 있는지에 따라 +1(롱), 0(중립), -1(숏) 신호를 생성합니다.

Wave Trend의 신호에 따라 매수 및 매도 시점을 결정합니다. VWMA 지표의 롱/숏 신호에 따라 각 거래의 구체적인 수량을 결정합니다.

전략 장점

두 지표의 신호를 결합하여 의사 결정의 정확도를 높임
거래량 기반 VWMA 지표를 통해 시장의 힘 대비를 판단 가능
거래 시간대를 사용자 정의할 수 있어 중요 뉴스 이벤트의 급격한 변동 회피 가능
VWMA 신호에 따라 거래 수량을 조정하여 거래 리스크를 줄일 수 있음

전략 리스크

Wave Trend 지표는 가짜 신호를 생성할 수 있음
거래량 데이터의 부정확성이 VWMA 지표에 영향을 줄 수 있음
지표 계산에 긴 과거 데이터가 필요함
손절매 전략이 고려되지 않음

최적화 방향

다양한 파라미터 조합을 테스트하여 최적의 파라미터 탐색
손절매 전략 추가
다른 지표를 결합하여 신호 필터링 검토
다양한 거래 시간대 설정 테스트
거래 수량 계산 방식을 동적으로 조정

요약

본 전략은 추세 판단과 거래량 지표를 통합하여 비교적 진보된 추세 추종 전략을 구현합니다. 이 전략은 일정한 장점을 가지고 있지만 주의해야 할 리스크도 존재합니다. 파라미터와 규칙의 최적화를 통해 전략의 안정성과 수익률을 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 기대됩니다.

Source

Pine

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at
// https://mozilla.org/MPL/2.0/
//
// Created by jadamcraig

Strategy parameters

Base Quantity