ChaoZhang
개요
황소 시장 추종 상자체 구매 전략은 다르바스 상자체 전략의 수정 버전으로, 이 전략은 황소 시장 기간 동안만 상장을 더 많이 한다. 이 전략은 우선 최고 가격에 따라 상자체 지역을 그리고, 가격이 상자체 상대를 돌파했을 때, 상장 가격에 더 많은 입장을 한다.
전략 원칙
이 전략은 Darvas 상자 이론에 기초하여 개선되었다. Darvas 상자 이론은 가격이 가로 수직 정리 후 상자 위를 돌파 할 때 더 많은 것을 할 수있는 좋은 시점이라고 생각합니다. 이 전략은 이 이론에 따라 더 많은 입구를 할 수있는 시점을 판단합니다.
구체적으로, 이 전략은 먼저 최근 5일간의 최저 가격을 계산하여 상자의 하향 궤도를 그리는 것이다. 그리고 나서 최근 5일간의 최고 가격을 계산하여 상자의 상향 궤도를 그리는 것이다. 가격이 종결을 돌파했을 때, 시장이 황소 시장에 진입하여 종결 가격에 더 많은 위치를 차지한다.
더 많은 것을 한 후, 전략은 상체 아래의 레일 근처에 있는 스톱로드를 설정하고, 스톱은 스톱로드의 5배 크기로 설정한다.
우위 분석
이 전략에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
박스체 이론을 이용한 후방조각의 시간제 판단을 통해 일부 소음을 효과적으로 필터링할 수 있다.
그러나, 이 모든 것은 단지 경로를 돌파하는 명확한 신호 지점을 추가하는 것으로, 불필요한 무작위적인 포지션을 피하는 것입니다.
스톱로스 및 스톱 로직을 설정하여 위험을 잘 제어할 수 있습니다.
이 시장은 불시장에만 더 많이 투자하고, 수면 시장에서 더 많이 투자하는 것과 같은 위험을 피합니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
상자 이론은 완벽하지 않고, 가격 상승은 계속 상승할 수 있다는 것을 의미하지 않는다.
상자체 침입 후 회전 위험은 고려하지 않고, 손실이 발생할 수 있다.
탈퇴 메커니즘이 없기 때문에 장기 보유에 대한 위험은 주의해야 합니다.
전략의 매개 변수는 시장에 따라 조정될 수 있습니다.
위험 대응은 다음과 같은 방법으로 최적화되고 개선될 수 있습니다.
스 (스: 스) 는 스 (스: 스) 의 이름이다. 스 (스: 스) 는 스 (스: 스) 의 이름이다.
돌파가 궤도에 올랐을 때 일정 시간 동안 기다려야 한다거나 두 번째 돌파가 확인된 후 다시 입성한다.
이윤을 고정하기 위해 트레이크 스톱을 늘리거나 스톱을 이동합니다.
다른 시장의 데이터를 테스트하고, 최적화 매개 변수를 니다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
박스체 변수를 최적화하고, 다른 천일수 변수가 더 나은 결과를 얻을 수 있는지 테스트한다.
필터링 지표를 추가하여 상승 추세에 따라 더 많은 작업을 수행하십시오. 예를 들어 평행 지표와 결합하십시오.
다른 시장에 더 적합하도록 스톱 스톱 패러미터를 최적화하십시오.
이윤을 추적하기 위해 이동한 손실을 늘립니다.
엑시트 신호를 추가하여 주가가 하락할 때 엑시트 신호를 추가하여 주가가 하락할 때 엑시트 신호를 추가합니다.
요약하다
황소시장 추적 상자체 구매 전략은 다르바스 이론에 기반한 간단한 효과적인 추적 전략이다. 그것은 명확한 구매 신호가 나타나면만 더 많이 하고, 불필요한 많은 무작위 거래를 피할 수 있다. 동시에 위험을 통제하기 위해 손실과 중지 장치를 설정한다. 이 전략은 간단하고 실용적이며 황소시장에서 적용할 가치가 있다. 그러나 또한 그 안에 존재하는 위험을 주의하고, 더 많은 시장에서 안정적인 수익을 낼 수 있도록 추가 테스트 및 최적화를 필요로 한다.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Darvas Box Strategy - Buy Only", overlay=true)
start_date = timestamp(2023, 10, 15, 0, 0)
boxp = input(5, "BOX LENGTH")
LL = lowest(low, boxp)
k1 = highest(high, boxp)
k2 = highest(high, boxp - 1)
k3 = highest(high, boxp - 2)
NH = valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2
TopBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)
plot(TopBox, linewidth=2, color=color.green, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.red, title="BottomBox")
// Define entry conditions
enterLong = crossover(close, TopBox)
// Define exit conditions
exitLong = false // No specific exit condition mentioned in the original script
// Define stop loss level
stopLoss = BottomBox
// Define take profit level (2 times the stop loss)
takeProfit = stopLoss * 5
// Execute buy trade and set stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = enterLong)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop = stopLoss, limit = takeProfit)
// Plot buy signal arrow
plotshape(enterLong, title = "Buy Signal", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green)
// Plot stop loss level
plot(stopLoss, linewidth=2, color=color.red, title="Stop Loss Level")
// Plot take profit level
plot(takeProfit, linewidth=2, color=color.rgb(19, 202, 111), title="Take Profit Level")
// Hide sell signal arrow
plotshape(false, title = "Sell Signal", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, transp = 100)