ChaoZhang
개요
쌍평선 지표 무작위 전략은 평선 지표와 무작위 지표의 조합을 사용하여 거래 기회를 찾기 위해 시도하는 전략이다. 그것은 빠른 EMA에서 느린 SMA를 통과 할 때 거래 신호를 생성하고, 동시에 무작위 지표 K 값을 사용하여 과매매가 초과되는지 판단하여 일부 신호를 제거한다.
전략 원칙
이 전략은 크게 두 가지 기술적인 지표에 기초하고 있습니다.
평균선: 빠른 EMA, 느린 SMA, 느린 VWMA 세 개의 다른 파라미터의 평균선을 계산하여 빠른 EMA를 상회하거나 느린 SMA를 상회할 때 거래 신호를 생성한다.
무작위 지표: %K값을 계산하여, 설정된 오버 바이 지역 또는 오버 셀 지역 마이너스를 초과할 때, 시장이 역전될 수 있다고 생각하여, 일부 평균선 거래 신호를 제거할 수 있다.
이 전략의 신호는 다음과 같은 논리를 담고 있습니다.
빠른 EMA 상에서 느린 SMA를 통과하고 K%가 초상도 시점보다 낮을 때 더 많이; 빠른 EMA 아래에서 느린 SMA를 통과하고 K%가 초상도 시점보다 높을 때 더 많이 니다.
오픈 다단위 포지션의 경우, K값이 다시 오버셀 영역에 진입하거나, 가격이 스톱로스 라인을 넘어간다면, 평지한다. 오픈 공백 포지션의 경우, K값이 다시 오버빌 영역에 진입하거나, 가격이 스톱로스 라인을 넘어간다면, 평지한다.
평균선 지표와 무작위 지표를 조합하여, 이 전략은 높은 확률의 평균선 신호 지점에서 출전 신호를 발송하려고 하지만, 무작위 지표 필터링 부분의 실수 입력을 이용한다.
우위 분석
이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 여러 기술 지표와 결합하여, 단일 지표보다 상황을 종합적으로 판단할 수 있습니다.
- 무작위 지표의 필터링 신호를 사용하여 오해를 어느 정도 피할 수 있다.
- 여러 개의 혼합 변수의 평균선을 사용하여 판단이 전체적으로 정확합니다.
- 단독 손실을 제어하기 위한 내장된 손해 중지 장치.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 평균선 지표는 불확실한 신호를 더 많이 생성하기 쉽고, 오작동 확률이 높으며, 상실을 막는 능력이 제한된다.
- 무작위 지표 자체도 잘못된 신호를 일으킬 수 있다.
- 매개 변수 설정 (오버 바이 오버 셀 영역 크기, 평균선 주기 등) 은 최적화가 필요할 수 있으며, 잘못 설정되면 전략 성능에 영향을 줄 수 있다.
- 이 전략은 기술적인 측면에 불과하며, 기본적인 요소에 대한 관심은 부족하다.
대응 방법:
- 최적화 변수, 최적의 지표 변수 조합을 찾는다.
- 포지션 규모를 적당히 축소하고, 매장을 세분화한다.
- 그리고 이 모든 것을 기본적 분석과 결합하여 중요한 사건들을 피할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음의 몇 가지 측면에서 최적화될 수 있습니다.
- 평균선 변수를 테스트 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
- 오버 바이 오버 셀 영역 크기와 같은 랜덤 지표의 파라미터를 테스트하여 최적의 파라미터를 찾습니다.
- VOLUME 가 판단력을 강화하거나 변동률 지표가 위험을 측정하는 것과 같은 다른 지표를 추가하여 ENTRY LOGIC를 풍부하게하십시오.
- 위험을 통제하기 위해 손실을 추적하는 것과 같은 손실을 방지하는 방법을 추가하십시오.
- ATR 동력에 따라 포지션을 조정하는 것과 같은 자금 관리 방법을 최적화하십시오.
- VIX와 같은 공포 지표와 결합하여 중대한 위험-오프 사건을 피하십시오.
요약하다
쌍평선 지표 무작위 전략은 속속평선 지표와 무작위 지표의 조합을 통해 보다 안정적인 트렌드 추적 전략을 설계한다. 그러나 또한 파라미터 선택, 스톱 로드 방식 등과 같은 몇 가지 최적화 가능한 공간이 있다. 더 많은 지표 판단과 최적화를 추가로 도입하면 이 전략은 보다 안정적인 초과 수익을 얻을 수 있다.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("TVIX MEAN REV V2 TREND", overlay=true)
length = input(16, minval=1)
OverBought = input(80)
OverSold = input(20)
TradeLong = input (true)
TradeShort = input (true)
OverBoughtClose = input(80)
OverSoldClose = input(20)
smoothK = 3
smoothD = 3
trail_points = input(50)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k2 = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d2 = sma(k, smoothD)
// === GENERAL INPUTS ===
// short Ema
maFastSource = input(defval=close, title="Fast EMA Source")
maFastLength = input(defval=1, title="Fast EMA Period", minval=1)
// long Sma
maSlowSource = input(defval=close, title="Slow SMA Source")
maSlowLength = input(defval=100, title="Slow SMA Period", minval=1)
// longer Sma
maSlowerSource = input(defval=close, title="Slower SMA Source")
maSlowerLength = input(defval=30, title="Slower SMA Period", minval=1)
//ATR Stop Loss Indicator by Keith Larson
atrDays = input(7, "ATR Days Lookback")
theAtr = atr(atrDays)
atrModifier = input(5.0, "ATR Modifier")
//plot(atr * atrModifier, title="ATR")
LstopLoss = close - (theAtr * atrModifier)
SstopLoss = close + (theAtr * atrModifier)
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = sma(maSlowSource, maSlowLength)
maSlower = vwma(maSlowerSource, maSlowerLength)
rsi = rsi(maSlowerSource, maSlowerLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title="Fast MA", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=30)
slow = plot(maSlow, title="Slow MA", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=30)
slower = plot(maSlower, title="Slower MA", color=color.teal, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=30)
// === LOGIC === Basic - simply switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross
LongFilter = maFast > maSlow
ShortFilter = maSlow > maFast
BUY=crossover(k, d) and k < OverSold
SELL=crossunder(k, d) and k > OverBought
SELLCLOSE=crossover(k, d) and k < OverSoldClose
BUYCLOSE=crossunder(k, d) and k > OverBoughtClose
Open = open
if not na(k) and not na(d)
if crossover(k, d) and k < OverSold and LongFilter and TradeLong
strategy.entry("$", strategy.long, limit = Open, comment="Long")
strategy.close("$",when = crossunder(k, d) and k > OverBoughtClose or open < LstopLoss )
///strategy.close("$",when = open < LstopLoss )
if not na(k) and not na(d)
if crossunder(k, d) and k > OverBought and ShortFilter and TradeShort
strategy.entry("$1", strategy.short, limit = Open, comment="S")
strategy.close ("$1", when = crossover(k, d) and k < OverSoldClose or open > SstopLoss )
///strategy.close ("$1", when = open < SstopLoss)