ChaoZhang
개요
볼링거 밴드 RSI OBV 전략은 부린 밴드, 상대적으로 강한 지표 ((RSI) 와 균형 지표 ((OBV) 를 결합하여 주가 가격의 돌파점과 역전점을 식별합니다. 주가 가격이 부린 밴드를 뚫고 하향으로 내려가면 RSI 지표가 초과 판매를 표시하고 OBV 지표가 변하면 거래 신호를 냅니다.
전략 원칙
이 전략의 거래 논리는 주로 브린 밴드, RSI 지표 및 OBV 지표에 기초한다. 구체적으로:
- 주가가 부린 반도 중간 궤도를 돌파하고 상승하면 RSI가 50보다 크면 다단계 추세가 형성됩니다. 이 시점에서는 OBV 지표의 회귀가 단기간에 하락을 나타낸다면, 이 시점은 다단계 입장을 세울 때입니다.
- 주가가 부린을 넘어선다면, 이전 외환을 매각한다.
- 주가가 부린 반도 중간 궤도를 돌파하고 하향으로, RSI가 50 미만일 때 공백 트렌드가 형성됩니다. 이 때 OBV 지표의 상승이 단기간에 반전이 있음을 나타낸다면, 이 때 공백 상장을 세울 때입니다.
- 부린을 다시 돌파할 때, 기존의 공백 지점을 평행한다. 그래서 이 전략은 브린 궤도의 돌파구를 사용하여 방향을 결정하고 RSI 판단의 강점과 OBV 판단의 단기 반전을 결합하여 거래 신호를 형성합니다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 부린 궤도, RSI 및 OBV 세 가지 다른 유형의 지표를 동시에 결합하여 주가가 방향 변화를 시작할 때 변화 신호를 미리 포착 할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 주가가 부린 중간 궤도를 돌파 한 후, K 라인을 보면 직접 다중을 만들 수 있지만, RSI와 OBV를 결합하면 이 때 단기 조정 가능성이 있는지 판단하여 포지션을 구축하는 것을 피할 수 있습니다. 따라서이 조합 지표는 전략의 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 둘째, 이 전략은 동시에 브린 궤도를 돌파하는 입금 조건과 반대 방향으로 다시 브린 궤도를 돌파하는 중지 조건을 설정한다. 이것은 각 거래의 수익 손실 비율을 합리적인 범위 내에서 제어하여 단일 손실의 가능성을 줄일 수 있다. 마지막으로, 이 정책의 코드 논리는 명확하고 간결하며, 변수 설정은 합리적으로 이해하기 쉽고, 모의 리얼 디스크의 정책 프레임워크를 최적화하고 개선하기 위해 적합하다. 이것은 정책이 리얼 디스크에서 발생할 수있는 위험을 감소시킵니다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은 부린 궤도 폭을 적절하게 설정하지 않으면 많은 거래 기회를 놓칠 수 있다는 것입니다. 부린 궤도 간격이 너무 커지면 주가가 크게 변동하기 위해 입점 또는 중단 논리를 유발할 수 있습니다. 이것은 상대적으로 작은 트렌딩 기회를 놓칠 수 있습니다. 또한, 전략은 현재 구매/판매 지점 선택 논리만을 고려하고 있으며, 자본 관리, 포지션 관리 등의 측면의 최적화를 통합하지 않고 있다. 이것은 일방적인 무제한 가축의 가능성을 초래하며, 적당히 손실을 막지 못하여 큰 손실을 초래하기 쉽다. 마지막으로, RSI와 OBV 지표 조합 판단에도 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. RSI는 일정 기간 동안의 주가 하락 속도를 고려하여 장기 추세를 판단 할 수 없습니다. OBV는 주식의 특성으로 인해 덜 신뢰할 수 있습니다.
최적화 방향
위와 같은 분석을 고려하여, 이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- 브린 레일의 폭을 최적화하고, 시장의 변동에 자동으로 적응하기 위해 브린 레일의 폭을 조정합니다.
- 포지션 관리 논리를 통합하여, 연속적인 손실이 있을 때 포지션 규모를 줄인다. 연속적인 이익이 있을 때 포지션을 적절히 증가시킨다.
- RSI 지표의 매개 변수 (예: 보주기) 를 테스트하고 최적화한다.
- KDJ, MACD 등과 같은 다양한 단기 오비 (OBV) 대안 지표를 시도하여 신호의 정확성을 향상시킬 수 있는지 판단하십시오.
- 다양한 중·장기 지표들 (MVSL, DMI 등) 을 RSI와 결합하여 테스트하여 주식 가격의 중·장기 움직임을 판단하는 데 도움을 줍니다.
요약하다
볼링거 밴드 RSI OBV 전략은 3 가지 다른 유형의 기술 지표를 통합하여 일정 수준의 안정성과 필터링 기준을 보장하면서 후속 최적화 및 개선을위한 프레임 워크 기반을 제공합니다. 이 전략은 중장선의 선택 주식 및 보유 주식에 적합하며, 단선 전략의 기초로도 크게 조정 및 최적화를 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © atakhadivi
//@version=4
strategy("BB+RSI+OBV", overlay=true)
src = close
obv = cum(sign(change(src)) * volume)
// plot(obv, color=#3A6CA8, title="OnBalanceVolume")
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = source > basis and rsi(close, 14) > 50 and obv[1] < obv
buyExit = source < lower
sellEntry = source < basis and rsi(close, 14) < 50 and obv[1] > obv
sellExit = source > upper
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",comment="BBandLE", when=buyEntry)
strategy.exit(id='BBandLE', when=buyExit)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE", when=sellEntry)
strategy.exit(id='BBandSE', when=sellExit)