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볼링거 밴드 RSI OBV 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-29 14:49:29
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전반적인 설명

볼링거 밴드 RSI OBV 전략은 볼링거 밴드, 상대적 강도 지수 (RSI) 및 균형 부피 (OBV) 를 결합하여 주식 가격의 브레이크오웃 및 역전 지점을 식별합니다. 주식 가격이 볼링거 밴드의 상위 및 하부 레일을 뚫고 RSI 지표가 과소매 또는 과소매를 표시하고 OBV 지표가 전환을 표시하는 동안이 전략은 거래 신호를 발산합니다.

전략 원칙

이 전략의 거래 논리는 주로 볼링거 밴드, RSI 지표 및 OBV 지표에 기반합니다. 구체적으로:

  1. 주가가 볼링거 밴드의 중간 레일을 뚫고 올라갈 때, RSI가 50보다 높으면 상승 추세가 형성된다는 것을 나타냅니다.

  2. 주가가 볼링거 밴드의 하부 레일을 통과하면 이전 긴 포지션을 닫습니다.

  3. 주가가 볼린저 밴드의 중간 레일을 뚫고 하락할 때, RSI가 하향 추세를 나타내는 50 미만인 경우, OBV 지표가 이 시점에서 상승하여 단기 리바운드를 나타낸다면, 이것은 단기 포지션을 여는 때입니다.

  4. 주가가 다시 볼링거 밴드의 상단 레일을 넘으면 이전 단편 포지션을 닫습니다.

그래서 이 전략은 방향을 결정하기 위해 볼링거 레일의 브레이크오웃을 사용합니다. 강도와 약도를 판단하기 위해 RSI와 OBV를 결합하여 거래 신호를 생성하기 위해 단기 반전을 판단합니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 볼링거 밴드, RSI 및 OBV의 세 가지 다른 유형의 지표를 결합하여 주가 방향적으로 변하기 시작하면 신호의 변화를 사전에 파악할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 주가가 K-라인 차트를 보면 K-라인 차트를 통해 상향으로 변하면 직접 긴 포지션을 열 수 있습니다. 그러나 RSI와 OBV를 결합하면 이 시점에서 단기 조정이 가능하는지 여부를 결정할 수 있습니다. 따라서 이러한 지표의 조합은 포지션을 열지 않도록 전략의 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

둘째, 이 전략은 볼링거 밴드를 뚫는 입점 조건과 반대 방향으로 볼링거 밴드를 뚫는 스톱 로스 조건을 설정합니다. 이것은 각 포지션의 위험/이익 비율을 합리적인 범위 내에서 유지하고 단일 손실의 가능성을 줄일 수 있습니다.

마지막으로, 이 전략의 코드 논리는 명확하고 간결하며, 매개 변수 설정은 합리적이고 이해하기 쉽기 때문에 최적화와 개선을 위한 시뮬레이션 전략 프레임워크로 적합합니다. 이것은 전략이 실행될 때 발생할 수 있는 위험을 줄입니다.

위험 분석

이 전략의 가장 큰 위험은 볼링거 밴드의 폭을 부적절하게 설정하면 많은 거래 기회를 놓칠 수 있다는 것입니다. 볼링거 밴드 사이의 간격이 너무 크게 설정되면 주식 가격은 오픈 또는 스톱 로스 로직을 유발하기 위해 크게 변동해야합니다. 이것은 비교적 작은 트렌드 기회를 놓칠 수 있습니다.

또한, 현재의 전략은 자본 관리, 위치 관리 및 기타 최적화를 통합하지 않고 구매 및 판매 지점을 선택하는 논리를 고려합니다. 이것은 제한되지 않은 일방적 축적으로 이어질 수 있습니다. 이는 손실을 제때 막지 못하기 때문에 쉽게 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

마지막으로, RSI와 OBV 지표의 조합은 또한 잘못된 신호를 가질 수 있습니다. RSI는 특정 기간 동안 주식 가격의 상승과 하락 속도를만 고려하고 장기적인 추세를 결정할 수 없습니다. OBV는 또한 개별 주식의 특성으로 인해 덜 신뢰할 수 있습니다. 이 모든 것이 전략 신호의 정확성에 영향을 줄 수 있습니다.

최적화 방향

위의 분석을 고려할 때, 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  1. 시장 변동에 자동적으로 적응할 수 있는 적응적 폭을 설정하기 위해 볼링거 밴드의 폭을 최적화합니다.

  2. 연속적 손실이 발생했을 때 포지션 크기를 줄이기 위해 포지션 관리 논리를 통합하고 지속적인 이익이 발생했을 때 포지션을 적절히 증가시킵니다.

  3. RSI 지표의 매개 변수를 테스트하고 최적화하십시오. 상승 기간 등을 살펴보기.

  4. 신호 정확도를 향상시킬 수 있는지 확인하기 위해 OBV 표시기를 대체하기 위해 KDJ, MACD 등과 같은 다른 단기 지표를 시도하십시오.

  5. 중장기 지표와 RSI와 결합한 MVSL, DMI와 같은 다양한 중장기 지표를 테스트하여 중장기 주식 가격 추세를 결정하는 데 도움이 됩니다.

결론

볼링거 밴드 RSI OBV 전략은 특정 안정성 및 스크리닝 기준을 보장하면서 후속 최적화 및 개선에 대한 틀 기반을 제공하기 위해 세 가지 다른 유형의 기술 지표를 종합적으로 사용합니다. 이 전략은 중장기 주식 선택 및 보유에 적합하며 중요한 조정 및 최적화를 위해 단기 전략의 기초로 사용될 수 있습니다.

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//@version=4
strategy("BB+RSI+OBV", overlay=true)

src = close
obv = cum(sign(change(src)) * volume)
// plot(obv, color=#3A6CA8, title="OnBalanceVolume")

source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = source > basis and rsi(close, 14) > 50 and obv[1] < obv 
buyExit = source < lower
sellEntry = source < basis and rsi(close, 14) < 50 and obv[1] > obv
sellExit = source > upper
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",comment="BBandLE", when=buyEntry)
strategy.exit(id='BBandLE', when=buyExit)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE", when=sellEntry)
strategy.exit(id='BBandSE', when=sellExit)
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