ChaoZhang
개요
이 전략은 상품 통로 지수 ((CCI) 지표를 기반으로 시장의 주기적, 계절적 특성을 파악하여 주기의 시작과 끝을 포착한다. 그것은 이동 평균과 가능한 거래와 실제 거래 범위를 반영할 수 있는 분수를 결합하여 최종 지수를 형성하여 정상적인 수준의 편차를 측정하여 주요 경향 변화를 나타냅니다.
전략 원칙
상품 통로 지수 ((CCI) 값은 도구의 평균 가격에 대한 거래 방식을 나타냅니다. CCI 값이 높으면 평균 가격보다 높은 것을 나타냅니다. CCI 값이 낮으면 평균 가격보다 낮은 것을 나타냅니다. CCI 값은 일반적으로 300 ~ 300 범위를 넘지 않습니다.
이 전략은 길이 10의 CCI 지표와 길이 10과 20의 간단한 이동 평균을 사용한다. 느린 이동 평균이 빠른 이동 평균보다 낮을 때 더 많이; 느린 이동 평균이 빠른 이동 평균보다 높을 때 더 많이 하락한다. 입력 설정에서 더 많은 하락을 할 수 있다.
우위 분석
- CCI 지표를 사용하면 주기적 특성과 트렌드 전환점을 효과적으로 식별할 수 있습니다.
- 이중 이동 평균과 결합된 필터링으로 가짜 신호를 줄일 수 있습니다.
- 다른 시장 환경에 맞는 더 많은 또는 더 많은 방향을 선택할 수 있습니다.
- 위험은 통제할 수 있고, 지연점은 명확하다
위험 분석
- CCI 지표가 가격 변동이 큰 주식에 좋지 않을 수 있다.
- 이동 평균이 지연되어 있고, 트렌드 전환점을 놓칠 수 있습니다.
- 기본 요소를 고려하지 않고, 가격이 과소평가되거나 과소평가되는지 판단할 수 없습니다.
- 대주기의 정지점은 돌파될 수 있습니다.
CCI 매개 변수 또는 이동 평균 주기를 조정하여 최적화하거나 다른 기술 지표를 추가하여 재정을 판단 할 수 있습니다. 또한 더 높은 시간 프레임에 전체적인 추세를 결정할 수 있으며 큰 주기에 의해 포착되는 것을 피할 수 있습니다.
최적화 방향
- CCI 지표 파라미터를 최적화하여 다른 주기 및 변동률에 적응
- 이동 평균 주기를 최적화하고, 지연과 소음을 균형을 잡는다.
- 에너지 증대 등에 대한 판단에서 진정한 돌파구
- 더 높은 시간 프레임에 전체적인 추세를 확인
요약하다
이 전략은 CCI 지표와 쌍용 이동 평균을 사용하여 주기적 특성을 판단하여 단기 트렌드를 효과적으로 식별할 수 있습니다. 규칙이 간단하고 명확하며, 매개 변수가 유연하게 조정되며, 위험은 쉽게 제어 할 수 있습니다. 그러나 지표 매개 변수를 조정하고 더 많은 기술 지표 또는 기본 판단과 결합하여 더 나은 효과를 얻을 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")