ChaoZhang
개요
노트123 반전 및 브레이크 범위 단선 거래 전략은 복합 전략으로, 반전 전략과 브레이크 전략의 두 가지 자 전략의 신호를 통합하여 더 강력한 거래 신호를 생성합니다.
전략 원칙
이 전략은 다음의 두 가지 세부 전략으로 구성됩니다.
- “너츠123” 역전 전략
그것은 울프 젠센의 책 P183에 소개된 체계적으로 변형된 반전 전략이다. 종결 가격이 전날 종결 가격보다 2일 연속으로 높고 9일 스토카스틱 슬로 라인이 50보다 낮으면 더 많은 돈을 벌고; 종결 가격이 전날 종결 가격보다 2일 연속으로 낮고 9일 스토카스틱 슬로 라인이 50보다 높으면 더 많은 돈을 벌고.
- 범위를 돌파하는 단선 전략
그것은 특정 주기 내의 최저 가격을 깨는 신호를 제공하는 짧은 라인 전략입니다. 가격이 look_bak 주기 내의 최저 가격을 깨면 공백을 잡습니다.
이 조합 전략은 두 가지 하위 전략의 신호를 종합적으로 고려합니다. 두 가지 하위 전략이 동방향 신호를 동시에 발산하면 그 방향의 거래 신호를 생성합니다. 두 가지 하위 전략이 반대 신호를 발산하면 실제 거래 신호를 생성하지 않습니다.
우위 분석
이 전략은 반전 전략과 돌파 전략의 두 가지 전략의 장점을 결합하여 더 많은 요소를 종합적으로 고려하여 일부 노이즈 거래를 필터링하여 거래의 승률을 높일 수 있습니다.
반전 전략은 단기 반전 기회를 잡을 수 있으며, 부진 조정 과정에서 이익을 얻을 수 있습니다.
이 전략은 브레이크 이후의 짧은 선의 움직임을 잡을 수 있습니다.
두 개의 하위 전략의 신호를 고려하여 조합하면 더 효과적인 거래 신호를 발산할 수 있으며, 소음을 필터링 할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
그러나, 이 역전화가 반드시 이루어지지 않을 수 있고, 역전화가 실패할 위험이 있습니다.
하지만, 이 돌파구는 가짜 돌파구일 수도 있고, 추후 상승과 하락의 위험이 있다.
이 두 가지 전략이 모두 개별적으로 사용되면 효과가 보장되지 않으며, 조합으로 사용해도 실패할 수 있습니다.
위와 같은 위험에 대해, 최적화 매개 변수, 하위 전략의 사용 비율을 조정, 서로 다른 스코어를 선택하여 경매하는 등의 방법으로 위험을 줄일 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략에는 더 많은 최적화 가능성이 있습니다:
두 가지 하위 전략의 변수를 최적화하여 다른 주기 및 다른 표준에 더 잘 적응하도록합니다.
기계 학습 예측 전략과 같은 다른 유형의 하위 전략을 추가하여 더 많은 요소를 통합합니다.
동적으로 두 가지 하위 전략의 사용 중계를 조정하여 다른 시장 환경에서 더 나은 하위 전략이 더 큰 역할을 할 수 있도록합니다.
포트폴리오 중개로, 연관성이 낮지만 공통점이 있는 다른 기준을 선택하여 거래합니다.
요약하다
Nut123 반전 및 돌파 범위 단선 거래 전략은 반전 전략과 돌파 전략을 통합하여 전략 차원의 조합을 수행하여 두 가지 하위 전략의 장점을 어느 정도 통합하고 추가적으로 최적화 할 수있는 공간이 있습니다. 그것은 우리에게 전략 설계의 새로운 사고 방식을 제공하여 하위 전략의 독립성을 유지하면서 전략 차원의 통합과 조합을 수행하여 더 효과적인 거래 기회를 발견합니다.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeShort(look_bak) =>
pos = 0
xLowest = lowest(low, look_bak)
pos := iff(low < xLowest[1], -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )