피넛 123 반전 및 파업 범위 단기 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-29 16:31:04
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전반적인 설명

땅콩 123 역전 및 파업 범위 단기 거래 전략은 더 강력한 거래 신호를 생성하기 위해 역전 전략과 파업 전략 하위 전략의 신호를 통합하는 조합 전략입니다.

전략 논리

이 전략은 두 가지 하위 전략으로 구성됩니다.

땅콩 123 역전 전략

울프 젠슨의 책 P183에 소개된 시스템을 기반으로 한 적응된 역전 전략이다. 닫는 가격이 2 일 연속 상승하고 9 일 스토카스틱 슬로우 라인이 50 이하일 때 긴 거리로 이동합니다. 닫는 가격이 2 일 연속 하락하고 9 일 스토카스틱 패스트 라인이 50 이상일 때 짧은 거리로 이동합니다.
브레이크 라인지 쇼트 전략

이것은 특정 look_bak 기간의 최저 가격의 파장을 신호로 사용하는 단기 전략입니다. 가격이 look_bak 기간의 최저 하위보다 낮을 때 짧습니다.

조합 전략은 두 하위 전략의 신호를 고려합니다. 두 하위 전략이 동일한 방향으로 신호를 내면만 실제 거래 신호를 생성합니다. 두 하위 전략이 반대 신호를 내면 거래 신호가 생성되지 않습니다.

이점 분석

이 전략은 역전 및 브레이크아웃 하위 전략의 장점을 결합하고 더 많은 요인을 고려합니다. 그것은 소음 거래를 필터링하고 승률을 향상시킬 수 있습니다.

회전 전략은 단기 회전 기회를 포착하고 변동시 수익을 창출합니다.
브레이크업 전략은 브레이크업 이후의 단기 트렌드를 파악합니다.
두 가지 하위 전략의 신호를 결합함으로써 더 효과적인 거래 신호를 생성하고 소음을 필터링 할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략은 또한 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.

역행은 일어나지 않을 수도 있습니다. 실패한 역행의 위험이 있습니다.
파업은 또한 거짓 파업이 될 수 있습니다. 고기와 하락을 쫓는 위험이 있습니다.
단독으로 사용되면 하위 전략 중 어느 것도 효과를 보장 할 수 없으며, 그것들을 결합하는 것도 실패 할 수 있습니다.

이러한 위험을 해결하기 위해 매개 변수를 최적화하고, 하위 전략의 가중을 조정하고, 아비트레이지를 위한 다양한 제품을 선택하는 등의 방법을 사용하여 위험을 줄일 수 있습니다.

최적화 방향

전략의 더 많은 최적화를 위한 여지가 있습니다.

두 가지 하위 전략의 매개 변수를 최적화하여 다른 주기와 다른 제품에 더 잘 적응합니다.
더 많은 요소를 포함하기 위해 기계 학습 예측 전략과 같은 다른 유형의 하위 전략을 증가시킵니다.
두 가지 하위 전략의 가중도를 동적으로 조정하여 다른 시장 환경에서 더 좋은 성과를 낸 전략에 더 많은 무게를 부여합니다.
조합 중재를 수행합니다. 거의 상관관계가 없지만 공통점이있는 제품을 선택함으로써.

요약

땅콩 123 역전 및 파기 범위 단기 거래 전략은 전략 수준에서 역전 및 파기 하위 전략을 통합합니다. 어느 정도, 그것은 더 효과적인 거래 기회를 발견하기 위해 더 효과적인 거래 기회를 발견하기 위해 전략 수준에서 통합 및 조합을 수행하는 전략 설계에 대한 새로운 아이디어를 제공합니다.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BreakoutRangeShort(look_bak) =>
    pos = 0
    xLowest = lowest(low, look_bak)
    pos :=	iff(low < xLowest[1], -1, 0) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )

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