ChaoZhang
개요
이 전략은 동적 지표와 트렌드 추적을 결합하여, 주식 가격의 중기간에 강한 상승 또는 하락 트렌드를 식별하고, 트렌드 시작 단계에 들어간다. 내부 전략은 우선 가격의 20 일 동적 지표를 계산하고, 그 다음 표준화 처리로 0에서 1 영역의 표준화된 이동량 값을 얻는다. 또한, 20 일 간단한 이동 평균을 계산하여 중기간의 트렌드를 대표한다. 표준화된 움직임이 0.5 이상이고 주식 가격이 고중기 경향에 있을 때, 더 많이 한다. 표준화된 움직임이 0.5 미만이고 주식 가격이 중기 경향보다 낮을 때, 빈한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 가격의 20 일 동력 차이다. 동력 차는 다음과 같이 정의된다: ((오늘의 종결 가격 - 20 일 전의 종결 가격) / 20 일 전의 종결 가격. 이 지표는 가격의 20 일간의 폭락률을 반영한다.
또한, 전략은 20일 간단한 이동 평균을 도입하여 중기 트렌드의 방향을 판단한다. 이동 평균은 시각적으로 직관적인 트렌드 판단 도구이다. 가격이 이동 평균 위에 있을 때 상승 추세에 있다고 간주하고, 가격이 이동 평균 아래 있을 때 하락 추세에 있다고 간주한다.
종합 표준화 운동량 지표와 중기 경향 판단, 이 전략은 주식의 중기 눈에 띄는 하락 단계를 캡처하기 위해. 구체적인 논리는: 표준화 운동량이 0.5보다 크면, 주가가 최근 상승세를 가속화하고 있음을 나타냅니다. 동시에 가격이 20일 이동 평균보다 높으면, 중기에는 여전히 상승 추세이며, 이 때 더 많은 것을합니다. 반대로, 표준화 운동량이 0.5보다 작으면, 가격이 가속화 하락하고 있습니다. 동시에 가격이 20일 평균선보다 낮아 중기에도 하락 추세이며, 이 때 공이다.
이것은 전략 판단의 기본 논리이다. 입시점의 경우, 전략은 동력과 트렌드가 동향일 때 직접 입시한다. 중단의 경우, 최대 가격 + 최소 가격 변화 단위를 구입하고, 최소 가격 - 최소 가격 변화 단위를 판매하는 고정된 최소 중단 지점을 설정하여 무효 부진을 방지한다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 동시에 두 지표를 사용하여 판단하여 일부 잘못된 진입 상황을 효과적으로 필터링 할 수 있다는 것입니다. 동력 지표에만 의존하면 가짜 신호가 발생할 수 있으며, 중기 경향 지표는 동력 신호의 유효성을 검증하여 흔들림 상황에서 잡히지 않도록합니다. 마찬가지로, 단순한 트렌드 추적 지표는 추세에서 일부 기회를 놓칠 수 있으며, 동력 지표는 추세가 가속되기 시작하는 시간을 식별 할 수 있습니다.
또 다른 장점은, 전략이 20 일 주기에서 계산하는 것을 선택하는 것이다. 이 중간 변수 설정은, 고주파 거래의 횟수를 줄일 수 있으며, 중·장선 가격 차이의 기회를 잡는 데 도움이 된다. 또한, 단기 시장 소음의 영향을 필터링 할 수 있다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 동력과 동력이 일치하지 않을 때 잘못된 신호가 발생할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 주가가 하향 추세에 있지만 단기간에 반발이 일어나면 동력 지표가 잘못된 신호를 일으킬 수 있습니다. 이 경우 직접 과잉하면 손실이 발생할 수 있습니다.
또한, 전략의 중지 손실 설정은 비교적 간단하며, 위험을 완전히 피할 수 없습니다. 시장이 급격히 상승하면 고정 점수의 중지 손실이 직접적으로 뚫려 대응이 부족할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략에는 다음과 같은 몇 가지 주요 최적화 방향이 있습니다.
MACD, KD, 브린 밴드 등과 같은 더 많은 지표를 통합 판단에 추가하십시오. 이것은 운동량 신호의 유효성을 검사하고 잘못된 신호를 방지 할 수 있습니다.
동적으로 중지 위치를 조정한다. ATR 지표에 따라 실시간으로 부동 중지 설정, 또는 옵션 가격 이론을 사용하여 합리적인 중지 라인을 계산할 수 있다. 이것은 중지 가설의 가능성을 줄일 수 있다.
최적화 매개 변수 주기 현재 전략은 20일 주기 계산 지표를 채택한다. 더 많은 매개 변수 조합을 테스트하여 최적의 매개 변수를 찾을 수 있다.
구매와 판매의 동력 차이의 판단 기준을 구분한다. 현재는 동일한 0.5의 기준을 사용하고 있다. 구매와 판매의 최적의 파라미터를 개별적으로 테스트할 수 있다.
거래량 필터를 추가한다. 예를 들어 거래량이 커지면만 신호를 발산한다. 이것은 수량이 충분하지 않은 가짜 돌파구를 피할 수 있다.
요약하다
이 전략은 종합적으로 트렌드 분석과 동력 지표를 사용하여 가격 동력 변화로 인한 거래 기회를 중장선에서 포착합니다. 단일 지표와 비교하여 다중 지표 조합은 판단의 정확성과 수익 공간을 향상시킵니다. 손해 방지 규칙은 간단하고 직접적이며 위험을 신속하게 차단 할 수 있습니다. 지표 파라미터를 설정하고 손해 방지 방법을 추가하고 더 많은 보조 판단 조건을 추가하면 전략을 더 유연하게 만들고 다른 시장 상황에 적응 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Momentum Strategy, rev.2", overlay=true)
//
// Data
//
src = input(close)
lookback = input(20)
cscheme=input(1, title="Bar color scheme", options=[1,2])
//
// Functions
//
momentum(ts, p) => (ts - ts[p]) / ts[p]
normalize(src, len) =>
hi = highest(src, len)
lo = lowest(src, len)
res = (src - lo)/(hi - lo)
//
// Main
//
price = close
mid = sma(src, lookback)
mom = normalize(momentum(price, lookback),100)
//
// Bar Colors
//
clr1 = cscheme==1?black: red
clr2 = cscheme==1?white: green
barcolor(close < open ? clr1 : clr2)
//
// Strategy
//
if (mom > .5 and price > mid )
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom < .5 and price < mid )
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)