모멘텀 볼링거 밴드 이중 이동 평균 DCA 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-31 14:20:11
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전반적인 설명

모멘텀 볼링거 밴드 (Momentum Bollinger Bands Dual Moving Average) DCA 전략은 저위험, 장기적인 보유 달러 비용 평균화 전략이다. 가격이 하부 레일 아래로 넘어갔는지 여부를 결정하기 위해 볼링거 밴드 지표와 과잉 판매 영역에 있는지 여부를 결정하기 위해 RSI 지표를 사용하여 시장 트렌드를 판단하기 위해 이중 이동 평균과 결합합니다. 가격이 볼링거 밴드 하부 레일 아래로 넘어갔고 RSI가 50 아래로 떨어지면 500 달러와 같은 고정 금액으로 구매합니다.

전략 논리

이 전략은 주로 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 와 RSI 지표 (RSI indicators) 를 기반으로 하며, 시장 트렌드를 결정하기 위해 이중 이동 평균 (dual moving averages) 으로 보완된다. 볼링거 밴드는 주식의 가격 범위를 구성하기 위해 정상적인 분포 통계 이론에 기초하여 계산된다. 가격이 하부 레일 (lower rail) 이하로 떨어지면 주가가 상대적으로 낮은 가격 영역에 진입했다는 것을 나타낸다. RSI 지표 (RSI indicator) 는 가격이 과판된 영역에 있는지 여부를 결정한다. 이중 이동 평균 (dual moving averages) 은 단기 및 중기 시장 트렌드를 결정한다.

이 전략의 거래 논리는: 주가가 볼링거 밴드 하부 레일을 넘어서고 RSI가 50 미만일 때, 주가가 상대적으로 낮은 수준에 있으며 약간의 리바운드 동력을 가지고 있음을 나타내는 고정 금액을 투자합니다. 이중 이동 평균은 시장 추세를 판단하고 지속적인 시장 하락 동안 계속 구매를 피합니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 상대적으로 낮은 리스크를 가지고 있으며 작동이 쉽다는 것입니다. 고정 투자 전략을 채택함으로써 특정 진입 시점에 주의를 기울일 필요가 없습니다. 조건이 충족되는 한, 구매가 발생하여 거래 빈도를 줄입니다. 볼링거 밴드 지표는 하부 레일 아래의 브레이크가 구매 후 상승 잠재력이 더 큰 낮은 가격 영역에 진입하는 것을 나타냅니다. 50 이하의 RSI는 과판 구역에 진입하고 복귀 할 가능성이 있음을 결정합니다. 고정 금액 투자는 단일 손실의 정도를 제어합니다.

위험 분석

이 전략의 주요 위험은: 1) 시장 바닥을 결정할 수 없으므로 주식 시장이 폭락할 때 손실의 위험이 여전히 존재합니다. 2) RSI 지표는 항상 과판 영역의 끝을 결정하지 않으며 가격이 계속 하락 할 수 있습니다. 3) 고정 투자 전략은 정기적 인 자본 투자가 필요합니다. 이는 지속될 수 없다면 성과에도 영향을 줄 것입니다. 4) 거래 비용은 빈번한 작은 거래에 어느 정도 영향을 줄 것입니다.

리스크를 통제하기 위해 인덱스 ETF와 같은 상대적으로 낮은 위험 자산이 거래 될 수 있습니다. 전체 시장이 하락 채널에있을 때 너무 자주 구매하는 것을 피하십시오. 과판 구역의 끝점을 식별하기 위해 RSI 매개 변수를 조정하는 것을 고려하십시오.

최적화

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

진입 시기를 결정하기 위해 더 많은 지표를 사용하십시오. 예를 들어 MACD, KD 및 다른 지표를 추가하여 과판된 영역에 있는지 여부를 결정하십시오.
스톱 로스 전략을 추가합니다. 과도한 손실을 피하기 위해 가격이 일정 비율로 계속 감소 할 때 스톱 로스를 추가합니다.
볼링거 밴드 매개 변수를 조정합니다. 시장 변동성이 증가하면 과도한 구매를 피하기 위해 적절하게 볼링거 밴드 채널을 확장하십시오.
거래량 지표, 예를 들어 Chaikin 돈 흐름 지표를 포함하여 저용량 영역에서 구매를 피하십시오.
RSI 매개 변수를 자동으로 최적화하는 알고리즘을 채택하여 RSI 매개 변수를 실시간으로 업데이트하여 과판 영역의 끝을 더 잘 결정합니다.

결론

모멘텀 볼링거 밴드 (Momentum Bollinger Bands) 이중 이동 평균 DCA 전략은 상대적으로 낮은 가격 수준을 결정하기 위해 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 를 통합하고, 과잉 판매 지역을 결정하기 위해 RSI (RSI) 를 통합하고, 낮은 위험 고정 투자 구매 전략을 구현하여 시장 추세를 결정하기 위해 이중 이동 평균을 통합합니다. 다른 고정 투자 전략과 비교하면이 전략은 입시 시기를 선택하는 데 더 많은 관심을 기울입니다. 손실을 완전히 피하는 것이 불가능하지만 손실의 범위는 제한되어 있으며 장기 보유 이익은 상대적으로 상당합니다. 일부 매개 변수를 조정하고 지표를 최적화함으로써 거래 위험을 추가로 줄이고 전략 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)

//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)

//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200

//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)

//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)

//units to buy
units = contribution / close

//long signal
if (close < lower and strength < 50)
    strategy.order("Long", strategy.long, units)

//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
    //strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
    
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")

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