ChaoZhang
개요
이 전략은 부린띠 지표를 사용하여 가격이 통합 단계에 있는지 여부를 판단하고, 돌파구 판단 입출구를 사용합니다. 전체적으로 이 전략은 가격 통합으로 인한 격렬한 상황을 주로 활용하여 수익을 창출합니다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 20일간의 종결 가격의 간단한 이동 평균을 브린띠의 중간 궤도로 계산하고, 표준 차이의 2배를 브린띠의 대역으로 계산한다. 가격이 상단 궤도보다 높을 때 상단 궤도로 판단하고, 가격이 하단 궤도보다 낮을 때 하단 궤도로 판단한다.
가격이 부린 반도 중간 궤도 상하에 있을 때, 통합 기간으로 판단한다. 돌파 신호가 검출되었을 때, 다중 입장을 한다. 다시 돌파 궤도 아래로 갈 때, 평위한다. 포지션은 공평하다.
ATR 지표의 2배로 설정되어 있다.
우위 분석
이 전략은 주로 브린띠의 통합 및 돌파구 특성에 의존하며 다음과 같은 장점을 가지고 있다:
- 가격 통합으로 인한 격렬한 상황을 활용하여 잠재적인 수익을 창출할 수 있습니다.
- 브린 띠 지표는 직관적이고, 매개 변수 최적화는 간단합니다.
- 트렌드를 따라가며 추세를 따라가지 말자
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 파격 신호는 가짜 파격으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
- 단편적 손실이 커지는 경우
- 부린 밴드 파라미터가 잘못 설정되어 지표의 효용을 잃습니다.
대책:
- 결합 가격량 지표 필터링 가짜 돌파구
- 단편적 손실을 줄이기 위해 스톱 라인업을 최적화하십시오.
- 다양한 브린 띠 변수를 테스트하고 최적의 변수를 선택합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- 통합 판단 규칙은 더 많은 지표를 도입하여 잘못된 신호를 방지할 수 있습니다.
- 트렌드 필터를 추가하여 트렌드 방향에 따라 더 많은 코어 작업을 결정합니다.
- 손실 추적과 같은 손실을 방지하는 방법을 추가하여 위험을 더 잘 제어합니다.
요약하다
이 전략은 전반적으로 간단하고 직접적이며, 가격 통합으로 인한 에너지 집합을 포착하여 큰 수익을 달성한다. 최적화 공간은 넓고, 입점 규칙, 손실 중지 방법 등에서 조정할 수 있으며, 위험을 통제하는 전제 조건에서 더 안정적인 수익을 얻을 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Consolidation Breakout Strategy", shorttitle="CBS", overlay=true)
// Parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
risk = input.float(1, title="Risk per Trade (%)") / 100
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Entry Conditions
consolidating = ta.crossover(close, upper) and ta.crossunder(close, lower)
// Exit Conditions
breakout = ta.crossover(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)
// Risk Management
atrVal = ta.atr(14)
stopLoss = atrVal * input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", minval=0.1, maxval=5)
// Entry and Exit Conditions
longEntry = breakout and close > upper
shortEntry = breakout and close < lower
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longEntry and close < basis - stopLoss)
strategy.close("Long Exit")
if (shortEntry and close > basis + stopLoss)
strategy.close("Short Exit")
// Plot Entry and Exit Points
plotshape(consolidating, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.rgb(30, 255, 0), title="Entry Signal")
plotshape(breakout, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Exit Signal")