ChaoZhang
개요
이 전략은 쌍방의 3점 이동 평균선 지표에 기초하여, 최근 N주기의 최고 가격, 최저 가격 및 종결 가격의 평균값을 계산하여, 가격 동향을 판단하고 거래 신호를 보내는 기능을 구현한다. 이 전략은 중단계 거래에 적용되며, 시장 소음을 효과적으로 필터링하고, 가격 동향을 포착할 수 있다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 쌍방향 3점 이동 평균선 ((XHL2, XHLC3) ᄂ) 이다. 그 중 XHL2는 최근 N주기의 최고 가격과 최저 가격의 평균을 계산한다. XHLC3는 최근 N주기의 최고 가격, 최저 가격 및 종결 가격의 평균을 계산한다. 이 두 지표는 가격 데이터를 효과적으로 평형화하여 단기 변동의 영향을 필터링 할 수 있다.
전략은 XHL2, XHLC3 및 종결 가격의 차이를 계산하여 nMF에서 가격 움직임을 판단한다. nMF가 한 요인보다 크면 상승 추세로 판단하고, nMF가 부정적인 요인보다 작으면 가격 하락 추세로 판단한다. 거래량과 결합하여 지표 nRES를 계산하고, 0보다 큰 것은 구매 신호를 나타내고, 0보다 작은 것은 판매 신호를 나타냅니다.
우위 분석
이 전략의 장점은 다음과 같습니다.
쌍방향 3점 이동 평균선 지표가 사용되어 시장 소음을 효과적으로 필터링하여 중·장기 가격 동향을 판단할 수 있습니다.
거래량 변화와 함께, 거래 신호를 발산하여, 더 정확하게 자금의 흐름을 판단할 수 있습니다.
전략의 매개 변수가 적고, 방법은 간단하고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽다.
포지션 방향을 유연하게 설정할 수 있으며, 다양한 유형의 투자자에게 적용됩니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
변수 설정이 잘못되면 거래 신호 오류가 발생할 수 있습니다.
장기적으로 강세를 보인다면, 전략이 너무 많은 잘못된 거래 신호를 만들어 낼 수 있습니다.
현황이 급격하게 변동할 때, 너무 작은 스톱 손실 설정은 손실 위험을 증가시킬 수 있다.
대응방법:
최적화 매개 변수, 재검토와 결합하여 최적의 매개 변수를 결정한다.
동향과 저항 판단을 지원하는 신호의 신뢰성
단기 손실을 통제하기 위해 적절히 느슨한 중지 손실을 허용하십시오.
최적화 방향
이 전략의 최적화 방향은:
평균선 변수와 거래량 변수를 최적화하여 지표의 민감도를 높여줍니다.
트렌드 판단 지표의 증가와 거래 신호의 정확성 향상;
손실을 막기 위한 전략을 강화하고 손실을 줄이기 위해
기계 학습 방법을 결합하여 매개 변수의 자동 최적화를 구현한다.
요약하다
이 전략은 쌍방의 3점 이동 평평선 지표에 기초하여 설계되었으며, 가격의 중·장기 경향 방향을 판단하고, 거래량 변화를 이용하여 자금 유입과 유출을 확인하고, 최종적으로 매매 거래 신호를 생성한다. 전략의 최적화 공간은 넓고, 여러 차원에서 개선할 수 있으며, 더 복잡한 시장 환경에 적응할 수 있도록 한다.
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100, xVolume,
iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="FVE")