ChaoZhang
개요
브레이크백 스톰 전략 (Breakback Storm Strategy) 은 가격의 돌파 이후의 돌파 후입 기회를 활용하여 짧은 선에서 돌파 상황에서 숨겨진 폭동 기회를 포착한다. 그것은 트렌드 판단과 역전 신호를 결합하여, 새로운 고치를 돌파한 후 가격이 이전 지지점으로 회수 할 때 더 많이 들어갑니다. 새로운 낮은 것을 돌파 한 후 가격이 이전 압력 위치로 돌아가는 동안 공백으로 들어갑니다. 전략은 엄격한 돌파 필터를 통해 대부분의 가짜 돌파구를 회피하여 진입의 질을 보장합니다.
전략 원칙
이 전략은 주로 두 가지 촉발 신호에 기반합니다: 긴 선의 최근의 새로운 고위 돌파구와 짧은 선의 회수 형태. 구체적으로, 전략은 우선 가격이 80주기의 최고점을 돌파하고, 더 긴 선에서 판단하여 현재 상승 추세에 있습니다. 다음으로, 가격이 다음 날의 최고점을 돌파하고, 짧은 선의 상위 돌파구를 형성합니다.
하락 신호의 원칙은 대칭적이며, 최근 새로운 낮은 돌파구가 높은 점의 회귀와 함께 필요합니다. 먼저 긴 선에서 하향 추세에 있다고 판단하고, 그 다음 짧은 선에서 하향 돌파구가 발생하여, 가격이 전날의 최고점으로 다시 올라갈 때, 하락 신호를 형성합니다.
이러한 조합 디자인은 가짜 돌파의 기회를 효과적으로 필터링하여 돌파 방향에 대한 진입을 보장한다. 입구 지점은 짧은 선에서의 후퇴 기회를 활용하여 회전 전의 낮은 지점 (또는 높은 지점) 근처에 진입하여 회전 중반을 피하고 후속 회전 행태의 주체를 얻는다.
우위 분석
이 전략은 다공간 쌍방향 거래와 돌파구 개념을 결합하여 다음과 같은 중요한 이점을 가지고 있습니다.
- 필터를 뚫고 거래 방향을 확인하는 것
- 다시 입력하기 위해 리스크/이익 비율을 확인합니다.
- 이윤과 풍력 조절을 고려한 조기 퇴출
구체적으로, 80주기 긴 라인 필터는 대부분의 짧은 라인 시장의 돌파 위상을 회피한다. 다음 날의 고위 (또는 낮은) 을 돌파하는 방법은 단선 추세를 안정적으로 잡는다. 이러한 고품질의 입력 신호는 거래 방향의 정확성을 보장한다.
진입 지점은 전날의 반전 지점 근처에 설정되어, 일정 공간의 손실 범위를 부여할 수 있으며, 반전 트렌드의 중간 주체 부분을 포착할 수 있다. 이것은 전략의 안정적인 수익을 보장한다.
마지막으로, 시간 퇴출 메커니즘은 수익 요소와 위험 통제를 종합적으로 고려하여 수익과 손실 결과를 사전에 정의하여 거래자의 주관적 감정이 전략 실행에 대한 간섭을 줄입니다.
위험과 해결
그러나 이 전략에는 위험도 있습니다.
- 시간 노드 집중, 서로 쉽게 VALID
- 다공간 전환이 빈번해 거래비용이 증가
- 역동성이 부족하여 수익성이 떨어질 수 있습니다.
첫 번째 위험은 주로 진입 시점의 설정에서 비롯된다. 메이저 배치가 동시에 상승과 하락 두 가지의 물결이 발생하면 진입 시점 충돌이 발생하기 쉽다. 이것은 어느 한쪽에도 진입할 수 없는 기회를 초래할 수 있다.
필터링 Exiting 파라미터를 조정하고, 최소한의 돌파폭을 설정하여 양쪽 신호가 너무 밀도가 높지 않도록 할 수 있다.
두 번째 위험은 빈번한 역전과 관련이 있습니다. 시장이 여러 번 흔들렸을 때 거래가 너무 자주 발생할 수 있습니다. 이것은 거래 비용과 실제 손실을 증가시킵니다.
포지션 보유 시간 변수와 스톱 로즈 범위를 조정하여 불필요한 거래 전환을 줄일 수 있다.
마지막으로, 돌파 이후의 반전 변동도 충분한 수익 공간을 제공하지 않을 수 있습니다. 이것은 일반적으로 시장 상황을 정리하는 충격의 mehr에서 발생합니다. 더 긴 선에 대한 추세 판단을 결합하여 이러한 정리 기회를 피할 수 있으며 거래 품질을 보장 할 수 있습니다.
전략 최적화
위와 같은 분석을 통해 이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있습니다.
- 제동장치를 추가
- 변동률 지표와 함께
- 계절적 기회에 집중하세요
첫째, 이동 스톱 또는 새로운 높이를 돌파하는 새로운 낮은 스톱 방법을 추가 할 수 있습니다. 이것은 대부분의 이익을 잠금하고 반전 후 손실을 방지 할 수 있습니다.
또한, ATR, RVI 등의 변동률 지표와 결합하여 시장의 변동 패턴을 판단할 수 있다. 이것은 거래 기회가 부족한 기간을 필터링하여 무의미한 거래를 줄일 수 있다.
마지막으로, 계절적 변화와 같은 주기적 트렌드에 주의를 기울일 수도 있다. 이러한 긴 라인 기회는 더 큰 트렌드 공간을 제공하여 일부 부작용을 피할 수 있다.
요약하다
전반적으로, “트렌드 탈퇴의 숨겨진 폭풍 전략”은 트렌드 탈퇴 후 단기 트렌드 역전 기회를 잡는 것을 목표로합니다. 장기 트렌드 필터, 단기 역전 신호, 탈퇴 확인 및 탈퇴 입구를 결합하여 큰 트렌드에서 탈퇴를 거래하는 강력한 프레임워크를 제공합니다. 적절한 수익 인수, 변동성 지표 및 계절적 필터를 사용하여 최적화하면 이러한 프레임워크는 다양한 시장 조건에서 안정적인 수익을 창출 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Smash Day Pattern (Type B)", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)
in1 = input(40, "Max Days to Hold") - 1
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
longTrigger = close[1]<low[2]
shortTrigger = close[1]>high[2]
longFilter = close[1] > close[80]
shortFilter = close[1] < close[80]
longEntry = (not isLong) and longTrigger and longFilter
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger and shortFilter
longStop = valuewhen(longEntry, low[1], 0)
longPrice = valuewhen(longEntry, high[1], 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, high[1],0)
shortPrice = valuewhen(shortEntry, low[1], 0)
strategy.entry(id = "Long", long = true, stop = longPrice+.001, when = longEntry)
strategy.exit(id = "Stop Long", from_entry = "Long", stop = longStop, when = isLong)
strategy.close("Long", barssince(longEntry==true)>=in1)
strategy.entry(id = "Short", long = false, stop = shortPrice-.001, when = shortEntry)
strategy.exit(id = "Stop Short", from_entry = "Short", stop = shortStop, when = isShort)
strategy.close("Short", barssince(shortEntry==true)>=in1)