RSI 스칼핑 전략의 추세

저자:차오장, 날짜: 2024-02-02 14:54:53
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전반적인 설명

기술 분석에 따르면, 70 이상의 RSI는 과잉 구매 조건을 신호하고 따라서 판매 신호를 나타낼 수 있습니다. 암호화폐는 기술 분석의 개념을 재구성하는 완전히 새로운 자산 클래스를 나타냅니다. FOMO 구매는 매우 강력 할 수 있으며 동전은 상승세를위한 훌륭한 스칼핑 기회를 제공하기 위해 충분히 오랫동안 과잉 구매 영역에 남아있을 수 있습니다.

일반적으로 역동적 인 지표로 간주되는 RSI를 기반으로 트렌드를 따르는 거래 전략을 구축하는 것은 직관적이지 않을 수 있습니다. 그러나 200 개 이상의 백테스트는 이것이 매우 흥미로운 장기 설정임을 증명합니다.

전략 논리

이 전략은 각 주문이 사용 가능한 자본의 30%를 거래하도록 가정합니다. 0.1%의 거래 수수료가 고려되며, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 적용되는 기본 수수료와 일치합니다.

엔트리 신호: RSI가 70을 넘고 백테스트 창 안에 있을 때 장거리
출구 신호: RSI가 55 이하로 떨어지거나 종료가 이익 취득보다 높을 때 긴 포지션을 닫습니다.

이점 분석

RSI를 사용하여 트렌드를 식별하고, 다양한 시장에서 신호를 놓치는 것을 피합니다.
고정 포지션 크기는 단일 거래 위험을 관리합니다.
중~장기적 보유에 적합하며, 단기 변동으로 인한 흔들림을 피합니다.

위험 분석

RSI 매개 변수가 합리적으로 설정되어 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 과잉 구매/ 과잉 판매 오류가 발생합니다.
이윤을 추적하려면 적시에 업데이트가 필요합니다. 그렇지 않으면 이윤은 테이블에 남아 있습니다.
예외적인 시장 변동성으로 인한 위험을 모니터링하고, 필요한 경우 포지션 크기를 조정하거나 손실을 중지합니다.

최적화 방향

추세를 확인하기 위해 MACD와 같은 다른 지표를 결합하는 것을 고려하십시오.
다른 RSI 매개 변수 설정을 테스트
시장 변동성에 기반한 동적 수익을 도입

결론

이 전략은 트렌드 방향을 결정하기 위해 RSI와 과잉 구매 조건을 식별하고 상승 추세를 따라 점진적인 이익을 취합니다. 전통적인 RSI 역행 사용에 비해이 전략은 새로운 관점을 제공합니다. 엄격한 백테스팅은 유망한 결과를 보여줍니다. 그러나 위험을 모니터링하고 매개 변수를 최적화해야합니다. 전반적으로 양적 거래에 대한 간단한 실용적인 트렌드 다음 접근 방식을 제공합니다.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=1
strategy(shorttitle='Trend-following RSI Scalping Strategy (by Coinrule)',title='Trend-following RSI Strategy ', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)

//Entry


strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI > 70 and window()) 

//Exit

Take_profit= ((input (6))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = RSI < 55 or close > longTakeProfit and window())

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