ChaoZhang
개요
기술 분석에 따르면, 70 이상의 RSI 지표는 과매매 상태를 나타내고, 따라서 판매 신호에 속한다. 암호화폐는 기술 분석의 개념을 재구성하는 새로운 자산 범주를 대표한다. FOMO 유형의 구매는 강력한 힘을 발휘할 수 있으며, 디지털 자산이 과매 상태에서 충분히 오랫동안 유지될 수 있도록 해, 상승 추세를 추적하는 데 좋은 단선 거래 기회를 제공합니다.
일반적으로 반전 지표로 간주되는 RSI를 기반으로 한 트렌드 트레이딩 전략을 구축하는 것은 직관적인 것 같지만 200번 이상의 재검토를 통해 입증 된 것은 매우 흥미로운 장기 전략 설정입니다.
전략 원칙
이 전략은 각 주문 거래의 사용 가능한 자금의 30%를 가정한다. 0.1%의 거래 수수료를 고려하고 있으며, 이는 Coinbase (세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소) 의 기본 수수료와 일치한다.
- 입력 신호: RSI가 70보다 크고 재검토 창 안에 더 많이 할 때
- 퇴출 신호: RSI가 55보다 작거나 종전 가격이 스톱 가격보다 크면 평점
우위 분석
- RSI 지표를 사용하여 트렌드를 파악하고, 흔들리는 상황에서 신호를 놓치지 않도록하십시오.
- 단편적 손실을 효과적으로 제어하는 임계 포지션 관리
- 중장기선 보유에 적합하며, 단기 파동에서 벗어날 수 있습니다.
위험 분석
- RSI 파라미터가 합리적으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 과매매 중 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 을 추적하는 것은 적시에 업데이트되어야 합니다. 그렇지 않으면 수익을 놓칠 수 있습니다.
- 시장의 비정상적인 변동으로 인한 위험에 주의를 기울이고 필요한 경우 포지션을 조정하거나 손실을 중지하십시오.
최적화 방향
- MACD와 같은 다른 지표와 결합하여 추세를 판단할 수 있습니다.
- 다른 RSI 변수 설정을 테스트할 수 있습니다.
- 동적 스톱을 도입하여 시장의 변동에 따라 스톱 가격을 자동으로 조정할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 RSI 지표를 사용하여 오버 바이 상태를 판단하는 트렌드 방향을 파악하고 상승 추세를 추적하는 과정에서 점진적으로 멈춥니다. 전통적인 하향 RSI 사용 방식에 비해 이 전략은 새로운 아이디어를 제공합니다. 엄격한 피드백 검증으로 이 전략은 좋은 성과를 얻었습니다. 그러나 우리는 또한 몇 가지 잠재적인 위험에 주의를 기울이고 파라미터를 조정하고 최적화해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy(shorttitle='Trend-following RSI Scalping Strategy (by Coinrule)',title='Trend-following RSI Strategy ', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month")
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day")
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year")
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month")
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day")
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year")
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range")
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI > 70 and window())
//Exit
Take_profit= ((input (6))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
strategy.close("long", when = RSI < 55 or close > longTakeProfit and window())