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이치모쿠 클라우드 브레이크와 ADX 인덱스에 기반한 양적 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-02 17:50:30
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전반적인 설명

이 전략의 이름은 이치모쿠 클라우드 브레이크아웃 및 ADX 인덱스를 기반으로 한 양적 거래 전략이다. 이치모쿠 클라우드 차트를 평균 방향 움직임 지표 (ADX) 와 결합하여 언제 긴 또는 짧은 포지션을 취해야하는지 결정합니다. 구체적으로, 가격이 클라우드 차트의 주요 영역을 통과하고 ADX가 강한 추세를 보이는 경우 포지션을 입력합니다.

전략 논리

이 전략은 Ichimoku Kinko Hyo 지표의 Ichimoku Cloud을 사용하여 주요 지지 및 저항 영역을 식별합니다. 또한 트렌드 강도를 판단하기 위해 ADX 지표를 통합합니다. 구체적인 거래 규칙은 다음과 같습니다.

장거리 입력 신호:

  • 변환 선이 기본 선 위를 가로지르면
  • 0축 위를 가로지르는 지연선
  • 최고 가격
  • ADX 45 이하 (가장 확장되지 않은 경향을 나타냅니다)
  • +DI above -DI (상승 추세를 나타냅니다)

짧은 입력 신호:

  • 변환 선이 기본 선 아래를 가로질러
  • 0축 아래의 지연선 교차
  • 낮은 가격
  • ADX 45 이상 (가능한 트렌드 전환을 나타냅니다)
  • -DI 아래의 +DI (하향 추세를 나타냅니다)

이점 분석

이 전략은 그래프 패턴 분석과 트렌드 분석 지표를 결합하여 시장 추세와 강점을 효과적으로 결정할 수 있습니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.

  1. 강력한 트렌드를 파악하기 위해 주요 지원/저항 수준을 결정하기 위해 Ichimoku 클라우드를 사용하는 것
  2. 실제 트렌드 강도를 측정하기 위한 ADX 지수를 포함하고, 잘못된 거래를 피하는 것
  3. 라이브 트레이딩을 위한 명확한 규칙

위험 과 해결책

이 전략에는 몇 가지 위험이 있습니다. 주로 ADX 트렌드 결정의 불안정성에 관한 것입니다. 위험과 해결책은 다음과 같습니다.

  1. ADX는 지연 효과가 있습니다. 빠른 반전을 놓칠 수 있습니다. 더 민감하게 만들기 위해 ADX 매개 변수를 낮출 수 있습니다.
  2. ADX는 시장에서 잘 작동하지 않습니다. BOLL 채널과 같은 필터를 추가 할 수 있습니다
  3. 이치모쿠 클라우드 또한 실패할 수 있습니다. 매개 변수를 조정하거나 보조 지표를 추가 할 수 있습니다

최적화 제안

이 전략은 다음과 같은 방법으로 더 이상 최적화 될 수 있습니다.

  1. 더 많은 도구에 맞게 Ichimoku 매개 변수를 조정
  2. 단일 거래 손실을 제어하기 위해 스톱 손실을 추가하십시오.
  3. 신호 필터에 더 많은 지표를 포함
  4. 추세 신호를 추가로 결정하기 위해 기계 학습 예측을 추가

결론

이 전략은 이치모쿠 클라우드 차트와 ADX 트렌드 인덱스를 결합하여 완전한 양적 거래 시스템을 형성합니다. 트렌드를 판단하는 동시에 주요 지원 / 저항 수준을 식별합니다. 시장 기회를 효과적으로 포착 할 수 있습니다. 이 전략은 라이브 거래에서 구현하기가 쉽고 최적화 할 여지가 있습니다. 전반적으로 품질의 양적 전략입니다.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with ADX (By Coinrule)',
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)


// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)


// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])


// ADX
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)


// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and avg_dm < 45 and pos_dm > neg_dm
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and avg_dm > 45 and pos_dm < neg_dm

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)

strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)
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