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슈퍼트렌드 비트코인 장선 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-02 17:57:43
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전반적인 설명

슈퍼트렌드 비트코인 롱라인 전략 (Supertrend Bitcoin Long Line Strategy) 은 롱 포지션만을 취하는 비트코인 거래 전략이다. 엔트리 포인트를 결정하기 위해 슈퍼트렌드 지표, RSI (비례 강도 지표) 및 ADX (평균 방향 지표) 의 조합을 사용합니다.

전략 원칙

이 전략은 다음과 같은 입상 조건이 충족되면 긴 지위를 개설할 것입니다.

  1. 슈퍼트렌드 지표가 음으로 변합니다.
  2. 21주기 RSI는 66보다 낮습니다.
  3. 3주기 RSI는 80 이상입니다.
  4. 28주기 RSI는 49보다 높습니다.
  5. ADX 신호가 20이 넘습니다.

이 전략은 슈퍼트렌드 지표가 긍정적일 때 긴 포지션을 닫습니다.

이 전략은 각 거래에 대한 자금의 100%를 사용하며, 긴 포지션의 마진은 10%로 설정되어 있습니다. 분석을 위해 전략의 자금을 차트에 그려줍니다. 이 설정은 이러한 기술적 지표에 의해 정의된 특정 조건 하에서 비트코인 시장의 긴 트렌드를 캡처하는 것을 목표로합니다.

이점 분석

슈퍼트렌드 비트코인 롱라인 전략의 가장 큰 장점은 기술 지표가 시장 트렌드를 완전히 확인 한 후에야 시장에 진출한다는 것입니다. 구체적으로, 단기 및 장기 RSI가 동시에 과잉 구매 또는 과잉 판매 신호를 보여주도록 요구하며, 주요 및 소규모 사이클 트렌드가 많은 시끄러운 거래 기회를 필터링하는 합의에 도달했다는 것을 나타냅니다. 트렌드의 강도를 결정하기 위해 ADX를 결합하는 동안, 측면 시장의 흐름에 따라가는 것을 피하십시오.

이 같은 단기 단기 전략은 또한 단기 매매에서 무제한 손실의 위험을 피합니다. 장기적인 황소 시장 주기에 상승을 추구하고 하락을 죽이는 것은 더 나은 이득율과 투자 수익을 얻을 수 있습니다.

위험 분석

슈퍼트렌드 비트코인 롱라인 전략의 가장 큰 위험은 갑작스러운 소식으로 인한 단기 조정 및 인회에 대응할 수 없다는 것입니다. 하향 뉴스가 시장에 도달하고 가격이 급락하면 롱-온으로 지칭하면 방향을 바꿀 수 없으며 큰 손실을 입을 수 있습니다. 이것은 피할 수없는 잔류 위험입니다.

또 다른 잠재적 위험은 슈퍼 트렌드와 다른 지표가 시장 구조의 전환점을 결정하는 데 효과성이 이상적이지 않다는 것입니다. 그들은 지연하는 경향이 있으며, 따라서 가장 좋은 진입 또는 출구 시기를 놓치고 있습니다. 이것은 시장 자체보다 훨씬 낮은 수익률을 초래할 수 있습니다. 이 위험을 완화하기 위해 매개 변수를 적절히 조정하거나 추가 유도 지표를 추가하여 확인 할 수 있습니다.

최적화 방향

슈퍼트렌드 비트코인 장선 전략은 더 많은 최적화를 할 수 있습니다.

  1. 자유 변동 지표, OBV 지표 등을 추가하여 구매력과 판매력을 판단하여 희박한 거래량 중 최고치를 추격하는 것을 방지할 수 있습니다.

  2. 변동성 지표는 변동성이 증가할 때만 입력하도록 결합할 수 있으며 수익이 거의 없는 낮은 변동성 범위를 피합니다.

  3. 자동 스톱 로스 모듈은 리트레이싱 범위 설정에 추가하여 위험 허용 범위를 초과하는 과도한 손실을 피할 수 있습니다.

  4. 매개 변수 최적화는 RSI 사이클 매개 변수를 조정하고 지표 효과를 향상시키기 위해 수행 할 수 있습니다.

  5. 기계 학습 모델은 동적 매개 변수 및 다중 요소 최적화를 가능하게 결합 할 수 있습니다.

이러한 최적화를 통해 전략의 안정성, 승률 및 수익 수준은 더욱 향상될 수 있습니다.

요약

슈퍼트렌드 비트코인 롱라인 전략 (Supertrend Bitcoin Long Line Strategy) 은 간단하고 직설적인 양적 투자 전략이다. 비트코인 또는 암호화폐 시장에서 긴 황소 경기를 포착하고 상승과 하락을 쫓아내며 안정적인 수익을 얻는 것을 목표로 한다. 여전히 몇 가지 위험이 있지만, 매개 변수 조정 및 모델 최적화를 통해 이 전략은 더 향상되어 유리한 양적 거래 도구가 될 수 있다. 투자자들에게 암호화폐 시장에 대한 전반적인 낙관적인 전망과 디지털 자산의 성장 배당금을 공유하는 방법을 제공한다.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)


if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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