ChaoZhang
개요
슈퍼트렌드 비트코인 긴 줄 전략은 단지 여러 개의 머리를 하는 비트코인 거래 전략이다. 그것은 슈퍼트렌드 지표, RSI 상대적으로 약한 지표, ADX 평균 방향 지수를 사용하여 진입점을 결정한다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 조건이 충족되면 더 많은 상장을 하게 됩니다.
- 수퍼트렌드 지표가 마이너스로 변했습니다.
- 21 주기 RSI 66 이하
- 3주기 RSI 80 이상
- 28주기 RSI 49보다 높습니다.
- ADX 신호는 20보다 높습니다.
수퍼트렌드 지표가 긍정적으로 변하면 전략은 평정된다.
이 전략은 계정 이득의 100% 마진 비율을 10%로 설정한다. 이 전략은 분석을 위해 전략 이득 곡선을 도표에 그리는 것이다. 이 설정은 특정 기술 지표 조건에서 비트코인 시장의 긴 선의 추세에서 양선 행세를 잡기 위한 것이다.
우위 분석
슈퍼트렌드 비트코인 긴선 전략의 가장 큰 장점은, 기술 지표가 시장의 추세를 충분히 확인한 후에만 출전한다는 것이다. 구체적으로, 그것은 단기 및 장기 RSI가 동시에 과매매 또는 과매매 신호를 제시하도록 요구하며, 큰 주기 및 작은 주기 움직임이 합의에 도달하여 많은 잡음 거래 기회를 필터링한다. 동시에 ADX 판단 경향의 강도를 결합하여 흔들리는 시장을 정리하는 파동적 흐름을 피한다.
이 전략은 단지 더 많은 것을 하지 않고 공백을 만들지 않고,空头 거래에서 무한한 손실의 위험을 피할 수 있습니다. 긴 선의 부채의 큰 주기에서, 죽이기 하락은 더 나은 승률과 수익 수익률을 얻을 수 있습니다.
위험 분석
슈퍼트렌드 비트코인 긴선 전략의 가장 큰 위험은, 갑작스러운 소식에 의해 촉발되는 단기 조정 및 철회에 대응할 수 없다는 것이다. 이윤이 부족한 소식이 발표될 때, 가격이 급격히 떨어질 때, 너무 많이 해서 방향을 바꿀 수 없기 때문에 큰 손실을 입을 수 있다. 이것은 피할 수 없는 잔존 위험이다.
또 다른 잠재적인 위험은, 슈퍼 트렌드 같은 지표가 시장 구조 전환점을 판단하는 효과는 바람직하지 않다는 것이다. 그들은 종종 지연되어, 따라서 최적의 입문 시점이나 출구 시점을 놓치게 된다. 이것은 시장 자체보다 훨씬 낮은 수익을 얻을 수 있다. 이 위험을 줄이기 위해, 적절한 매개 변수를 조정하거나, 다른 선행 지표를 추가하여 확인이 가능하다.
최적화 방향
슈퍼트렌드 비트코인 긴선 전략에는 더 많은 최적화 가능성이 있습니다.
유동 주식 지수, OBV 지수 등을 추가하여 매매 강도를 판단하고, 높은 지점의 마른 주식에서 추이를 방지할 수 있다.
변동률 지표와 결합하여 변동이 커질 때만 진입하여 수익성이없는 낮은 변동 영역에 빠지지 않도록합니다.
자동 중지 모듈을 추가하여 회수 범위를 설정하여 위험 선호도를 초과하는 큰 손실을 방지할 수 있습니다.
매개 변수를 최적화하여 RSI 주기의 매개 변수를 조정하여 지표 효과를 향상시킬 수 있습니다.
기계 학습 모델과 결합하여 동적 파라미터 및 다중 인자 최적화를 구현할 수 있습니다.
이러한 최적화를 통해 전략의 안정성, 승률 및 수익률을 더욱 높일 수 있습니다.
요약하다
슈퍼트렌드 비트코인 (Supertrend Bitcoin) 긴선 전략은 간단한 직접적인 양적 투자 전략이다. 그것은 비트코인 또는 암호화폐 시장의 긴선 선선을 포착하여 추락을 추적하여 안정적인 수익을 얻도록 한다. 약간의 위험이 남아 있음에도 불구하고, 매개 변수 조정과 모델 최적화를 통해 이 전략은 더욱 강화될 수 있으며, 양적 거래의 유익한 도구가 된다. 그것은 투자자들에게 전체적으로 긍정적으로 볼 수 있는 다중 암호화폐 시장을 제공하고, 디지털 자산 성장 배당의 생각을 공유한다.
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id") // Close long position
plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)