ChaoZhang
개요
이중 레일 슬라이드 트래킹 오비탈 밴드 전략은 부린 밴드 지표와 PSAR 지표의 결합을 사용하여 부린 밴드 하향 궤도를 돌파하면서 더 많은 일을 하면서 PSAR 지표가 하향으로 돌면 공백을 하면서 트렌드의 전환점을 더 정확하게 잡을 수 있습니다. 이 전략은 주가가 상승 통로에있을 때 다중 기회를 잡는 것을 목표로 하며, 주가가 하락하기 시작했을 때 공백을 전환하여 양방향 거래를 수행합니다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 브린 띠의 상도, 중도, 하도 띠를 계산한다. 중도선은 N일 종전 가격의 간단한 이동 평균이며, 상도와 하도선은 각각 중도선의 k배의 양도 표준차이다. 그리고는 평행선 전환 지표 PSAR을 계산한다. 상하로 최저 가격을 통과하면 판매 신호로 간주한다.
다단 방향에 들어서면, 종식 가격이 부린带 하향 궤도보다 낮다면 더 많이 하고, 동시에 하향 궤도에서 스톱로스를 설정한다. PSAR이 하향으로 돌아서 최저 가격보다 낮을 때, 하향 포지션을 해제한다. 즉, 신호가 반전되는 순간이다.
이 전략은 부린띠의 트렌드 추적성과 PSAR의 트렌드 반전의 특성을 통합하여 트렌드를 추적하고 반전의 기회를 잡을 수 있습니다.
전략적 이점
여러 지표를 통합하여 의사 결정의 정확성을 향상시킵니다. 브린은 큰 추세를 판단하고, PSAR은 지역 조정을 판단하며, 둘은 상호 보완합니다.
부린띠는 큰 트렌드를 포착하고, PSAR은 반전 기회를 제안하고, 부진을 달성하기 위해 여러 역동을 가동한다.
이 전략은 시장이 상승하거나 하락하더라도 수익을 낼 수 있습니다.
자동 중지, 엄격하게 위험을 제어한다. 브린은 아래로 트랙과 PSAR을 적응한 중지 지점으로, 큰 손실의 가능성을 줄일 수 있다.
전략적 위험
부린띠의 확장으로 손실이 증가할 수 있다. 시장의 변동이 증가할 때 부린띠의 상하간격이 커져 스톱포트가 너무 멀리 떨어져 손실 위험이 증가한다.
PSAR 파라미터를 적절하게 설정하지 않으면 반전을 놓칠 수 있다. PSAR의 보좌상승 파라미터는 신중하게 설정해야 하며, 그렇지 않으면 가격 반전의 시간을 놓칠 수 있다.
거래의 빈도가 너무 높을 수 있습니다. 작은 범위의 변동에 너무 민감한 PSAR은 불필요한 거래를 증가시키고 거래 비용을 증가시킬 수 있습니다.
전략 최적화
부린밴드 매개 변수를 최적화하여 시장 변화에 적응한다. 다양한 부린밴드 매개 변수 조합을 테스트하여 최적의 매개 변수를 선택하여 부린밴드를 다른 시장 환경에 더 적합하게 만들 수 있다.
다른 지표와 결합하여 가짜 신호를 필터링한다. KDJ와 같은 지표가 공백을 판단할 수 있도록 추가할 수 있으며, PSAR 매개 변수가 잘못되어 발생하는 잘못된 신호를 피할 수 있다.
거래 전략을 최적화하고 불필요한 거래를 줄여줍니다. 최소 스톱 스톱 손실을 설정하여 작은 흔들림이 반복적으로 작은 거래를 유발하는 것을 피할 수 있습니다.
요약하다
이중 레일 슬라이드 트래킹 오비얼 밴드 전략은 브린 밴드의 트렌드 트래킹 특성과 PSAR의 역전 인식 능력을 충분히 결합하여 다중 공평한 양방향 거래를 실현합니다. 어떤 지표를 사용하는 것에 비해, 이 전략은 의사 결정의 정확성을 크게 향상시킬 수 있으며, 잘못된 신호를 줄임으로써 올바른 거래 기회를 증가시킬 수 있습니다.
//@version=3
strategy(title="Bollinger + sar", shorttitle="Bollinger + sar",
overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = sar(start, increment, maximum)
plot(psar)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
if (lower >= low)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (psar <= low)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=psar, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")