ChaoZhang
개요
이 전략은 간단한 이동 평균 ((SMA) 의 교차에 기반한 긴 선의 포착 전략이다. 그것은 다양한 주기의 SMA를 계산하여, 단기 SMA에 장기 SMA를 착용 할 때 구매 신호를 생성하여 포착 작업을 수행한다. 동시에, 그것은 진입 가격의 일정한 비율에 따라 스톱 손실을 설정하고, 포지션에 대한 위험을 관리한다.
전략 원칙
이 전략은 주로 SMA 지표의 금강포크크 교차 신호를 기반으로 시장에 진입할 시기를 판단한다. 구체적으로, 9일선과 21일선인 두 개의 다른 기간의 SMA를 각각 계산한다. 단기 9일선이 아래에서 더 긴 21일선을 뚫을 때, 즉 주가가 상반기 단계에서 상승 단계로 진입하는 것은 후추의 좋은 시점에 속하며, 이 전략은 구매 신호를 생성하여 후추 작업을 수행한다.
또한, 전략은 입시 가격의 1.5%와 1%의 두 비율에 따라 스톱 포스트와 스톱 손실을 동적으로 설정합니다. 즉, 스톱 포스트는 입시 가격보다 1.5% 높고, 스톱 손실은 입시 가격보다 1% 낮습니다. 이 방법으로, 포지션에 대한 상쇄 손실 비율을 설정할 수 있습니다.
전략적 이점
- SMA 지표를 사용하여 진입 시기를 판단하고, 단기 시장 소음을 제거하고, 중·장기 선의 움직임을 포착한다.
- 주기 파라미터는 조정할 수 있으며, 주기 조절을 통해 다른 파장의 상황에 적응할 수 있다.
- 리스크 관리 제도가 잘 갖추어져 있으며, 단독 손실은 수익/손실 비율을 조정하여 통제할 수 있다.
- 간단한, 이해하기 쉬운, 그리고 양적 거래에 초보자를 위한 것입니다.
위험과 해결책
- SMA 교차 신호는 가짜 돌파구가 발생할 수 있으며, 불필요한 손실을 초래한다. 다른 지표의 필터링 신호와 결합할 수 있다.
- 스톱 스톱 손실 위치는 비교적 단일하며, 예상된 스톱 스톱과 실제 손실이 발생할 수 있습니다. 스톱 스톱 손실 위치를 동적으로 추적하는 것이 고려 될 수 있습니다.
- 수익/손실 비율은 고정 설정으로 시장의 변동성에 따라 조정할 수 없습니다. ATR 지표의 동적 설정 수익/손실 비율과 결합할 수 있습니다.
- 특정 시간 지연 문제가 있다. SMA의 주기적 변수를 줄이거나 다른 선행 지표를 도입하는 것이 고려될 수 있다.
최적화 방향
- 다른 지표 필터링 SMA 교차 신호를 추가하여 가짜 돌파를 방지하십시오. 예를 들어, KDJ 지표, 변동률 지표 등이 있습니다.
- 동적으로 트래킹하는 스톱 스톱 손실 . 예를 들어, Chandelier Exit 알고리즘을 사용한다.
- ATR 지표 등을 이용하여 시장 변동율에 따라 수익/손실비율을 동적으로 조정한다.
- SMA 주기를 줄이거나 다른 선행 지표를 도입하여 뒤처짐을 줄이십시오.
요약하다
이 전략은 SMA 교차를 기반으로 한 중장선 추적 전략이다. SMA 지표를 사용하여 시장의 흐름을 판단하고, 스톱 스톱 손실 제어 위험을 설정한다. 장점은 간단하고 쉽게 실행할 수 있으며, 정량 거래 초보자에게 적합하다. 또한 다른 지표 필터링 신호를 추가하고, 스톱 스톱을 동적으로 추적하고, 시장의 변동에 따라 스톱 스톱을 조정하는 등의 최적화 할 수있는 공간이 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Masterdata
//@version=5
strategy("Simple MA Crossover Long Strategy v5", overlay=true)
// Define the short and long moving averages
shortMa = ta.sma(close, 9)
longMa = ta.sma(close, 21)
// Plot the moving averages on the chart
plot(shortMa, color=color.green)
plot(longMa, color=color.orange)
// Generate a long entry signal when the short MA crosses over the long MA
longCondition = ta.crossover(shortMa, longMa)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Define the take profit and stop loss as a percentage of the entry price
takeProfitPerc = 1.5 / 100 // Take profit at 1.5% above entry price
stopLossPerc = 1.0 / 100 // Stop loss at 1.0% below entry price
// Calculate the take profit and stop loss price levels dynamically
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
// Set the take profit and stop loss for the trade
if (longCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)