볼린저 밴드와 RSI 조합 트레이딩 전략

개요

이것은 Bollinger Bands와 상대적으로 강한 지수 (RSI) 를 사용하여 포트폴리오 거래를하는 전략입니다. 그것의 핵심 아이디어는 RSI가 과매매 또는 과매매 영역에 도달하면 Bollinger Bands의 상승과 하락과 결합하여 구매 및 판매 신호를 생성한다는 것입니다.

전략 이름

BB-RSI 포트폴리오 거래 전략

전략 원칙

이 전략은 먼저 정규 볼린저 밴드를 계산하고, 중궤도, 상궤도, 하궤도를 포함한다. 중궤도는 일정한 주기 동안의 종전 가격의 간단한 이동 평균이며, 상궤도와 하궤도는 각각 중궤도 이상의 다음 표준차이다.

이 전략은 RSI 지표를 계산한다. RSI는 한 기간 동안의 평균 종결 상승과 평균 종결 하락을 비교하여 현재 시장이 과매매 또는 과매매 상태에 있는지 판단한다.

RSI가 낮은 지점 (기본 30) 보다 작으면 시장이 과매상태에 있다는 것을 의미하며, 높은 지점 (기본 70) 보다 큰 RSI는 시장이 과매상태에 있다는 것을 의미한다.

이 전략은 RSI가 오버소드 영역에 도달했을 때, 종결 가격이 Bollinger Bands의 하단 궤도보다 낮으면 구매 신호를 생성합니다. RSI가 오버소드 영역에 도달했을 때, 종결 가격이 Bollinger Bands의 상단 궤도보다 높으면 판매 신호를 생성합니다.

우위 분석

이 조합 전략의 가장 큰 장점은 시장의 전환점을 발견할 수 있다는 것입니다. 주가가 볼린저 밴드 (Bollinger Bands) 의 넓은 영역에있을 때 시장의 변동이 큰 것을 나타냅니다. 시장이 과매매가 되는지 RSI를 통해 판단 할 때 시장이 과매매가 되는지 판단 할 수 있습니다.

또 다른 장점은 변수 설정의 유연성입니다. 볼링거 밴드 및 RSI 지표는 조정 가능한 변수이며 거래자는 자신의 필요에 따라 최적화 할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략의 가장 큰 위험은 신호를 적게 생성한다는 것입니다. 특히 시장의 장기적인 일방적인 움직임이 있을 때, 과도한 조화 상황이 발생할 수 있습니다. 이 때 RSI는 과도한 구매와 과도한 판매의 상태에 도달하기 어렵고 거래 신호를 생성 할 수 없습니다.

또 다른 위험은 변수 설정의 어려움이다. Bollinger Bands와 RSI 모두 주기와 같은 변수를 설정해야하며, 잘못된 선택은 전략의 효과가 좋지 않을 수 있다. 이것은 거래자가 시장에 대한 충분한 이해를 필요로 하며, 그렇지 않으면 신중하게 전략을 사용해야 한다.

최적화 방향

더 많은 거래 기회를 얻기 위해, RSI의 오버 바이 오버 셀 라인을 적절히 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 오버 셀 라인을 40로 높이고, 오버 바이 라인을 60으로 하향 조정할 수 있습니다. 이렇게하면 신호가 쉽게 형성됩니다.

또 다른 방향은 시장의 일방적인 행태에서 맹목적으로 반전을 피하기 위해 트렌드 판단 메커니즘을 도입하는 것이다. 예를 들어, 장기 주기 평균선의 방향을 계산할 수 있으며, 필터 조건으로, 평균선 방향이 일치하는 경우에만 신호를 생성한다.

요약하다

BB-RSI 조합 전략은 Bollinger Bands를 사용하여 지원 저항을 결정하고 RSI는 과매매를 판단하여 역전 지점에서 신호를 발생시킵니다. 시장의 전환점을 효과적으로 위치시킬 수 있으며, 전형적인 역전 거래 전략입니다. 매개 변수 최적화 및 규칙 개선을 통해 이 전략은 거래량을 측정하는 강력한 도구가 될 수 있습니다.