ChaoZhang
개요
이 전략은 여러 기술 지표에 기반한 동력 거래 전략이다. 이 전략은 브린 밴드, RSI, ATR 등의 여러 기술 지표를 채택하고, 다중 인자 모델을 구현하여, 추세가 발생했을 때 신속하게 입지를 판단할 수 있다. 이 전략은 또한 스톱 손실, 고급 스톱 등 위험 제어 수단을 채택하여 위험을 효과적으로 제어할 수 있다.
전략 원칙
이 전략의 거래 신호는 주로 부린带에서 나온다. 가격이 부린带의 하향 궤도에 가까워지면 더 보고, 가격이 부린带의 궤도에 가까워지면 더 보고 있다. 가짜 돌파구를 필터링하기 위해 전략은 RSI 지표의 판단 규칙을 추가적으로 추가했다. RSI 지표가 현재 초과 구매 초과 판매 지역이라고 확인 할 때만 거래 신호를 생성한다.
이 외에도, 전략에는 ATR 지표가 사용되기도 한다. 특히, 포지션을 열 때 구매 가격을 기록하고, 그 후에 ATR 지표의 값에 따라 트레일링 스톱을 기록하여 수익을 고정하고 위험을 효과적으로 제어한다.
전략적 강점 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 시장에 대한 구조적 기회를 효과적으로 판단할 수 있는 다중 인자 모형을 활용하는 것이다. 이것은 단일 지표로 인한 잘못된 신호를 피할 수 있다. 동시에, 전략에 내장된 중지 손실과 고급 중지 메커니즘은 위험을 효과적으로 제어하고 과도한 손실을 피할 수 있다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은 시장이 급격하게 반전되면 여러 지표가 동시에 잘못된 신호를 생성할 확률이 상대적으로 높다는 것입니다. 이것은 전략에 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 또한 기술 지표가 신호를 발산할 때 시장의 일반적인 합의가 될 수 있으며, 링 효과가 형성되기 쉽다.
이러한 위험을 줄이기 위해 우리는 더 명확한 신호를 선택하여 매개 변수를 적절하게 조정할 수 있습니다. 또한 더 많은 필터링 조건을 추가하여 시장의 상단과 하단 근처에서 잘못된 거래를 방지 할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
더 많은 기술 지표를 추가하여 더 세 가지의 다중 인자 모델을 형성하고 판단의 정확성을 향상시킵니다.
시장의 다른 단계에 따라 다른 중단 전략을 선택하여 손실 논리를 최적화하십시오.
기계 학습과 같은 기술을 결합하여 동적으로 최적화 파라미터를 설정하고 신호의 신뢰성을 평가합니다.
업계, 개념 등의 정보를 추가하여, 嵌된 다인자 모델을 형성합니다.
요약하다
이 전략은 다인자 모델의 사고를 합리적으로 적용함으로써 트렌드의 방향을 잘 파악한다. 또한, 과학적 위험 제어 수단은 전략이 통제 가능한 수익을 낼 수 있게 한다. 지속적인 최적화를 통해 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// THIS SCRIPT IS MEANT TO ACCOMPANY COMMAND EXECUTION BOTS
// THE INCLUDED STRATEGY IS NOT MEANT FOR LIVE TRADING
// THIS STRATEGY IS PURELY AN EXAMLE TO START EXPERIMENTATING WITH YOUR OWN IDEAS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// comment out the next line to use this script as an alert script
strategy(title="Dragon Bot - Default Script", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// remove the // in the next line to use this script as an alert script
// study(title="Dragon Bot - Default Script", overlay=true)
// Dragon-Bot default script version 2.0
// This can also be used with bot that reacts to tradingview alerts.
// Use the script as "strategy" for backtesting
// Comment out line 8 and de-comment line 10 to be able to set tradingview alerts.
// You should also comment out (place // before it) the lines 360, 364, 368 and 372 (strategy.entry and strategy.close) to be able to set the alerts.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// In this first part of the script we setup variables and make sure the script keeps all information it used in the past. //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
longs = 0
longs := nz(longs[1])
shorts = 0
shorts := nz(shorts[1])
buyprice = 0.0
buyprice := buyprice[1]
sellprice = 0.0
sellprice := sellprice[1]
scaler = 0.0
scaler := scaler[1]
sellprofit = input(1.0, minval=0.0, step=0.1, title="main strat profit")
sellproffinal = sellprofit/100
enable_shorts = input(1, minval=0, maxval=1, title="Shorts on/off")
enable_flipping = input(0, minval=0, maxval=1, title="Flipping on/off -> Go directly from long -> short or short -> long without closing ")
enable_stoploss = input(0, minval=0, maxval=1, title="Stoploss on/off")
sellstoploss = input(30.0, minval=0.0, step=1.0, title="Stoploss %")
sellstoplossfinal = sellstoploss/100
enable_trailing = input(1, minval=0, maxval=1, title="Trailing on/off")
enable_trailing_ATR = input(1, minval=0, maxval=1, title="Trailing use ATR on/off")
ATR_Multi = input(1.0, minval=0.0, step=0.1, title="Multiplier for ATR")
selltrailing = input(10.0, minval=0.0, step=1.0, title="Trailing %")
selltrailingfinal = selltrailing/100
Backtestdate = input(0, minval=0, maxval=1, title="backtest date on/off")
// Component Code by pbergden - Start backtest dates
// The following code snippet is taken from an example by pbergen
// All rights to this snippet remain with pbergden
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// In this second part of the script we setup indicators that we can use for our actual algorithm. //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//ATR
lengthtr = input(20, minval=1, title="ATR Length")
ATRsell = input(0, minval=0, title="1 for added ATR when selling")
ATR=rma(tr(true), lengthtr)
Trail_ATR=rma(tr(true), 10) * ATR_Multi
atr = 0.0
if ATRsell == 1
atr := ATR
//OC2
lengthoc2 = input(20, minval=1, title="OC2 Length")
OC2sell = input(0, minval=0, title="1 for added OC2 when selling")
OC2mult = input(1, minval=1, title="OC2 multiplayer")
OC= abs(open[1]-close)
OC2=rma(OC, lengthoc2)
oc2 = 0.0
if OC2sell == 1
oc2 := OC2*OC2mult
//ADX
lenadx = input(10, minval=1, title="DI Length")
lensig = input(10, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = rma(tr, lenadx)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, lenadx) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, lenadx) / trur)
sum = plus + minus
sigadx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
//StochRSI
smoothKRSI = input(3, minval=1)
smoothDRSI = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStochRSI = input(14, minval=1)
srcRSI = input(close, title="RSI Source")
buyRSI = input(30, minval=1, title="RSI Buy Value")
sellRSI = input(70, minval=1, title="RSI Sell Value")
rsi1 = rsi(srcRSI, lengthRSI)
krsi = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStochRSI), smoothKRSI)
drsi = sma(krsi, smoothDRSI)
// Bollinger bands
lengthbb = input(20, minval=1)
srcbb = input(close, title="Sourcebb")
multbb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
bb_buy_value = input(0.5, step=0.1, title="BB Buy Value")
bb_sell_value = input(0.5, step=0.1, title="BB Sell Value")
basisbb = sma(srcbb, lengthbb)
devbb = multbb * stdev(srcbb, lengthbb)
upperbb = basisbb + devbb
lowerbb = basisbb - devbb
bbr = (srcbb - lowerbb)/(upperbb - lowerbb)
bbbuy = basisbb - (devbb*bb_buy_value)
bbsell = basisbb + (devbb*bb_sell_value)
//ema very short
shorter = ema(close, 2)
shorterlong = ema(close, 5)
//ema short
short = ema(close, 10)
long = ema(close, 30)
//ema long
shortday = ema(close, 110)
longday = ema(close, 360)
//ema even longer
shortlongerday = ema(close, 240)
longlongerday = ema(close, 720)
//declaring extra timeframe value
profit = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// In the 3rd part of the script we define all the entries and exits //
///////// This third part is basically the acual algorithm ////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Declaring function with the long entries
OPENLONG_funct() =>
// You can add more buy entries to the script
longentry1 = false
longentry2 = false
longentry3 = false
longentry4 = false
longentry5 = false
makelong_funct = false
if close<bbbuy and krsi<buyRSI // You could for instance add "and shortday > longday"
longentry1 := close>close[1]
// longentry2 := ...
// if another thing we want to buy on happens
// longentry3 := ...
//All the buy entries go above, this last variable is what the function puts out
// if you add more entries, add them in the following list too
makelong_funct := longentry1 or longentry2 or longentry3 or longentry4 or longentry5
//Declaring function wit the short entries
OPENSHORT_funct() =>
// You can add more buy entries to the script
shortentry1 = false
shortentry2 = false
shortentry3 = false
shortentry4 = false
shortentry5 = false
makeshort_funct = false
if close>bbsell and krsi>sellRSI // You could for instance add "and shortday < longday"
shortentry1 := close<close[1]
// shortentry2 := ...
// if another thing we want to buy on happens
// shortentry3 := ...
//All the buy entries go above, this last variable is what the function puts out
// if you add more entries, add them in the following list too
makeshort_funct := shortentry1 or shortentry2 or shortentry3 or shortentry4 or shortentry5
//Declaring function with the long exits
CLOSELONG_funct() =>
// You can add more buy entries to the script
longexit1 = false
longexit2 = false
longexit3 = false
longexit4 = false
longexit5 = false
closelong_funct = false
if close>bbsell and krsi>sellRSI
longexit1 := close<close[1]
// longexit2 := ...
// if another thing we want to close on on happens you can add them here...
// longexit3 := ...
//All the buy entries go above, this last variable is what the function puts out
// if you add more exits, add them in the following list too
closelong_funct := longexit1 or longexit2 or longexit3 or longexit4 or longexit5
//Declaring function wit the short exits
CLOSESHORT_funct() =>
// You can add more buy entries to the script
shortexit1 = false
shortexit2 = false
shortexit3 = false
shortexit4 = false
shortexit5 = false
closeshort_funct = false
if close<bbsell and krsi<sellRSI
shortexit1 := close>close[1]
// shortexit2 := ...
// if another thing we want to close on on happens you can add them here...
// shortexit3 := ...
//All the buy entries go above, this last variable is what the function puts out
// if you add more exits, add them in the following list too
closeshort_funct := shortexit1 or shortexit2 or shortexit3 or shortexit4 or shortexit5
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////// End of "entries" and "exits" definition code /////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// In the fourth part we do the actual work, as defined in the part before this ////
////////////////////// This part does not need to be changed ////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//OPEN LONG LOGIC
makelong = false
//buy with backtesting on specific dates
if Backtestdate > 0 and testPeriod()
if (longs < 1 and shorts < 1) or (short > 0 and enable_flipping > 0 and enable_shorts > 0)
makelong := OPENLONG_funct()
//buy without backtesting on specific dates
if Backtestdate < 1
if (longs < 1 and shorts < 1) or (short > 0 and enable_flipping > 0 and enable_shorts > 0)
makelong := OPENLONG_funct()
if makelong
buyprice := close
scaler := close
longs := 1
shorts := 0
//OPEN SHORT LOGIC
makeshort = false
//buy with backtesting on specific dates
if Backtestdate > 0 and testPeriod()
if (shorts < 1 and longs < 1 and enable_shorts > 0) or (longs > 0 and enable_flipping > 0 and enable_shorts > 0)
makeshort := OPENSHORT_funct()
//buy without backtesting on specific dates
if Backtestdate < 1
if (shorts < 1 and longs < 1 and enable_shorts > 0) or (longs > 0 and enable_flipping > 0 and enable_shorts > 0)
makeshort := OPENSHORT_funct()
if makeshort
buyprice := close
scaler := close
shorts := 1
longs := 0
//Calculating values for traling stop
if longs > 0 and enable_flipping < 1
if close > scaler+Trail_ATR and enable_trailing_ATR > 0
scaler := close
if close > scaler * (1.0 + selltrailingfinal) and enable_trailing_ATR < 1
scaler := close
if shorts > 0 and enable_flipping < 1
if close < scaler-Trail_ATR and enable_trailing_ATR > 0
scaler := close
if close < scaler * (1.0 - selltrailingfinal) and enable_trailing_ATR < 1
scaler := close
long_exit = false
long_security1 = false
long_security2 = false
long_security3 = false
//CLOSE LONG LOGIC
if longs > 0 and enable_flipping < 1
if ( (buyprice + (buyprice*sellproffinal) + atr + oc2) < close) and ( (buyprice + (buyprice*sellproffinal) ) < profit)
long_exit := CLOSELONG_funct()
//security
if enable_stoploss > 0
long_security1 := close < ( buyprice * (1.0 - sellstoplossfinal) )
if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR < 1
long_security2 := close < ( scaler * (1.0 - selltrailingfinal) )
if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR > 0
long_security2 := close < ( scaler - Trail_ATR)
//CLOSE LONG LOGIC
if longs > 0 and enable_flipping > 0
//security
if enable_stoploss > 0
long_security1 := close < ( buyprice * (1.0 - sellstoplossfinal) )
if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR < 1
long_security2 := close < ( scaler * (1.0 - selltrailingfinal) )
if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR > 0
long_security2 := close < ( scaler - Trail_ATR)
closelong = long_exit or long_security1 or long_security2 or long_security3
short_exit = false
short_security1 = false
short_security2 = false
short_security3 = false
if closelong
longs := 0
//CLOSE SHORT LOGIC
if shorts > 0 and enable_flipping < 1
if ( (buyprice - (buyprice*(sellproffinal) - atr - oc2) > close) and ( (buyprice - (buyprice*sellproffinal) ) > profit) )
short_exit := CLOSESHORT_funct()
//security
if enable_stoploss > 0
short_security1 := close > ( buyprice * (1.0 + sellstoplossfinal) )
if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR < 1
short_security2 := close > ( scaler * (1.0 + selltrailingfinal) )
if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR > 0
short_security2 := close > ( scaler + Trail_ATR)
if shorts > 0 and enable_flipping > 0
//security
if enable_stoploss > 0
short_security1 := close > ( buyprice * (1.0 + sellstoplossfinal) )
if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR < 1
short_security2 := close > ( scaler * (1.0 + selltrailingfinal) )
if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR > 0
short_security2 := close > ( scaler + Trail_ATR)
closeshort = short_exit or short_security1 or short_security2 or short_security3
if closeshort
shorts := 0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////// The last section takes care of the alerts //////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
plotshape(makelong, style=shape.arrowup)
alertcondition(makelong, title="openlong", message="openlong")
strategy.entry("BuyLONG", strategy.long, oca_name="DBCross", when= makelong, comment="Open Long")
plotshape(makeshort, style=shape.arrowdown)
alertcondition(makeshort, title="openshort", message="openshort")
strategy.entry("BuySHORT", strategy.short, oca_name="DBCross", when= makeshort, comment="Open Short")
plotshape(closelong, style=shape.arrowdown)
alertcondition(closelong, title="closelong", message="closelong")
strategy.close("BuyLONG", when=closelong)
plotshape(closeshort, style=shape.arrowup)
alertcondition(closeshort, title="closeshort", message="closeshort")
strategy.close("BuySHORT", when=closeshort)