이중 이동 평균 교차 전략 기반

개요

쌍평균선 교차 전략은 비교적 간단한 양적 거래 전략이다. 그것은 최근 7 K 선의 평균 종료 가격과 20 K 선의 평균 종료 가격을 계산하여, 단기평균선이 아래에서 장기평균선을 통과할 때 더 많은 것을 하고, 단기평균선이 위에서 아래에서 장기평균선을 통과할 때 공백을 하고, 이러한 작업을 함으로써 시장의 중기 경향의 전환점을 잡을 수 있다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 논리는 최근 7개의 K선 (현재의 K선을 포함하지 않는) 의 평균 종결 가격을 단기 평균으로 계산하고, 20개의 K선 (최근 7개의 K선을 포함하지 않는) 의 평균 종결 가격을 장기 평균으로 계산하는 것이다. 단기 평균이 아래에서 장기 평균을 통과하면 시장이 하향에서 하향으로 이동하는 것을 나타냅니다.

다중 신호 발동 후, 전체 계정 자금의 수에 따라 더 많은 포지션을 개시한다. 적폐 신호 발동 후, 다중 포지션의 수에 따라 더 많은 포지션을 평형화하고 그 수에 따라 포지션을 개시한다. 매번 포지션을 개시한 후의 포지션은 20-25 K 라인을 보유하게 될 것이며, 이 기간 동안 손실이 발생하면 포지션의 절반이 중단되며, 충분한 수익이 발생하면 포지션의 절반이 중단된다.

전략적 강점 분석

이것은 매우 간단한 쌍평선 교차 전략이며, 그 장점은 다음과 같습니다.

1. 이 아이디어는 간단하고, 이해하기 쉽고, 실행할 수 있습니다.
2. 많은 양적 전략에서 널리 사용되는 기술적인 지표로서, 시장의 중기 경향의 전환점을 판단하기 위해 서로 다른 주기적 평균선의 교차점을 계산합니다.
3. 시장의 무작위적 소음을 효과적으로 필터링하여 중간 트렌드를 파악할 수 있습니다.
4. 이 전략은 특히 중장선 거래에 적합하며, 각 포지션마다 20-25 K 라인을 보유하여 더 좋은 수익률을 얻을 수 있습니다.
5. 이 전략은 위험을 통제하고 수익을 고정하기 위해 스톱로스 (stop loss) 및 스톱스톱 (stop stop) 메커니즘을 내장하고 있다.

위험 분석

이것은 좀 더 간단한 트렌드 추적 전략이지만, 몇 가지 잠재적인 위험도 있습니다.

1. 시장이 흔들림 영역에 들어갔을 때, 단기 평균선과 장기 평균선이 여러 번 교차하여 잘못된 신호와 과도한 거래가 발생할 수 있습니다.
2. 포지션 보유 기간 동안의 가격 단선에서 큰 흔들림으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
3. 시장의 실제 트렌드 반전 지점을 효과적으로 판단할 수 없으며 거래 신호가 지연될 수 있습니다.

위와 같은 위험은 다음과 같은 방법으로 최적화할 수 있습니다.

1. 필터링 조건을 추가하여, 평행선이 교차할 때 가격이 중요한 지지 또는 저항 지점을 뚫었는지 판단하여 거짓 신호를 필터링합니다.
2. 포지션 주기를 조정하고, 손실을 통제하기 위해 매 포지션의 평균 포지션 시간을 단축합니다.
3. 다른 기술 지표 판단을 추가하여 양력 지표, 변동 지표 등으로 시장의 진정한 역점을 결정한다.

전략 최적화 방향

이 전략은 간단하지만, 다음과 같은 부분에서 심층적으로 최적화 할 수 있습니다.

1. 평균선 변수를 최적화하고, 다양한 단기 및 장기 평균선 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.

2. 에너지 지표, 변동률 지표 등과 같은 다른 필터링 지표를 추가하여 불안정한 시장에서 잘못된 신호를 피합니다.

3. 스톱 스톱 전략을 최적화하고, 다양한 스톱 스톱 비율을 테스트하여 최적의 매개 변수를 결정합니다.

4. 다양한 시장 사이클을 테스트하고, 포지션 기간을 최적화하여, 어떤 사이클이 전략에 가장 적합한지 판단하는 것.

5. 기계 학습 알고리즘을 추가하여 역 테스트를 통해 전략 매개 변수를 지속적으로 최적화하여 전략을 더욱 안정화하십시오.

요약하다

이 전략은 비교적 간단한 양평선 교차 전략으로, 서로 다른 주기들의 평평선 교차를 계산하여 중기 트렌드 전환점을 판단한다. 이 전략은 실용성이 강하며, 아이디어는 쉽게 조작한다. 그러나 이 전략은 또한 제한이 있다. 주요 문제는 시장의 실제 전환점을 효과적으로 판단하지 못한다는 것이다.