ChaoZhang
개요
이 전략은 전형적인 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 시장의 추세를 판단하기 위해 여러 개의 다른 기간의 이동 평균을 사용하며, 트렌드가 확립될 때 입점하고, 단기 트렌드가 반전될 때 퇴출한다.
전략 원칙
이 전략은 4개의 이동 평균을 사용한다: 9일선, 21일선, 50일선, 200일선. 이들은 각각 다른 시간 차원을 나타낸다.
단기 이동 평균이 하향으로 장기 이동 평균을 돌파 할 때, 시장은 상승 추세로 간주됩니다. 단기 이동 평균이 상향으로 하향으로 장기 이동 평균을 돌파 할 때, 시장은 하향 추세로 간주됩니다.
전략은 9일선을 참고하여 다른 몇 개의 이동 평균의 배열 관계를 판단하여 전반적인 트렌드 방향을 판단한다. 구체적인 논리는 다음과 같다:
다중 입점 조건: 종점 가격 > 9일 라인 및 9일 라인 > 21일 라인 및 21일 라인 > 50일 라인 및 50일 라인 > 200일 라인
空頭入場条件: 閉盘價 < 9日線 그리고 9日線 < 21日線 그리고 21日線 < 50日線 그리고 50日線 < 200日線
그 중, 상장 가격과 9일선의 관계가 가장 단기 경향을 판단하고, 9일선의 관계가 21일선의 관계를 판단하고, 21일선의 관계가 50일선의 관계를 판단하고, 50일선의 관계가 200일선의 관계를 판단하고, 중기 경향을 판단한다. 4개의 이동 평균의 관계가 모두 일치할 때만, 거래 경향을 판단하고, 거래 신호를 발송한다.
출전 조건: 종전 가격이 21일 이동 평균 아래로 떨어지고, 모든 더 많은 상표를 평행한다; 종전 가격이 21일 이동 평균 아래로 넘어 모든 빈 상표를 평행한다.
전략적 이점
다중 이동 평균을 사용하여 트렌드를 판단하여 비주류 트렌드의 시장 소음을 효과적으로 필터링하여 중장선 트렌드를 캡처 할 수 있습니다.
입시 조건은 엄격하고, 여러 시간 차원의 추세 판단이 효과적이며, 단기 조정으로 인해 막히는 것을 피할 수 있습니다.
적시에 손실을 막고, 효과적으로 위험을 통제한다.
위험과 해결책
장기 수평 정리 시장에서 많은 양의 가짜 신호가 발생하여 거래 위험을 증가시킬 수 있습니다. 파라미터를 최적화하여 이동 평균의 주기 수를 조정하고 일부 소음을 필터링 할 수 있습니다.
급격한 상황에서는 이동 평균이 종종 사각지대 또는 황각지대에 발생한다. 이 때 다른 요소와 결합하여 실제 추세를 판단할 필요가 있다. RSI, MACD 등의 지표를 추가하여 확인하여 큰 상황을 놓치지 않도록 할 수 있다.
최적화 방향
변수 최적화. 다양한 변수 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾을 수 있습니다. 이동 평균의 주기를 조정하거나, 스톱 조건을 추가하거나 조정하는 등.
양질의 필터를 추가한다. 예를 들어, 입구에서 트래픽이 확대되는지 판단하여 양이 충분하지 않은 점프를 피한다. 또는 파동이 확대되는지 판단하여 흔들림 정리하는 것을 피한다.
다른 기술 지표 확인을 추가하여, 격렬한 시장 상황에서 잘못된 신호를 발산하는 것을 피하십시오. RSI, MACD와 같은 지표를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 전형적이고 실용적인 경향을 따르는 전략이다. 이 전략은 여러 개의 이동 평균을 사용하여 추세를 판단하고, 입입 조건은 엄격하며, 중장선 추세를 효과적으로 잠금 할 수 있다. 동시에 적시에 중지하여 위험을 제어 할 수 있다. 매개 변수 최적화, 확인 지표를 추가하는 등의 수단을 통해 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shayak1
//@version=5
strategy('Super SR', overlay=true)
r = input.int(14,"rsi-length",1,100)
rsi = ta.rsi(close,r)
len1 = 9
len2 = 21
len3 = 50
len4 = 200
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema3 = ta.ema(close, len3)
ema4 = ta.ema(close, len4)
plot(ema1,color= color.green)
plot(ema2,color= color.yellow)
plot(ema3,color= color.orange)
plot(ema4,color= color.red)
// *** entries
Long1 = close > ema1
Long2 = ema1 > ema2
Long3 = ema2 > ema3
Long4 = ema3 > ema4
buy_condition = Long1 and Long2 and Long3 and Long4 and strategy.position_size == 0
if (buy_condition and strategy.position_size <= 1)
strategy.entry("B", strategy.long)
Short1 = close < ema1
Short2 = ema1< ema2
Short3 = ema2< ema3
Short4 = ema3< ema4
sell_condition = Short1 and Short2 and Short3 and Short4 and strategy.position_size == 0
//if (sell_condition)
// strategy.entry("S", strategy.short)
// trailing SL
//Long_sl = min(strategy.position_avg_price * 0.95, strategy.pos
//EXIT CONDITIONS
exit_long = ta.crossunder(close, ema2)
exit_short = ta.crossover(close, ema2)
if(exit_long)
strategy.close("B", "LE", qty_percent=100)
if(exit_short)
strategy.close("S", "SE", qty_percent=100)
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//INSERT SECTION
//This section is where users will be required to insert the indicators they
//would like to use for their NNFX Strategy.
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//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 1
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//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 2
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//INSERT - VOLUME INDICATOR
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//INSERT - BASELINE INDICATOR
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//INSERT - EXIT INDICATOR
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//INSERT - CONTINUATION TRADES INDICATOR
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//COMPLETED SECTION
//This section has been optimised to work with the above indicators the user
//has inserted above. The user does not require to change any code below and
//is completed and optimised for the full NNFX strategy. Users may wish to
//customise this section of code if they wish to alter the NNFX strategy.
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//COMPLETE - BACKTEST DATE RANGE
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// start_day = input.int(1,"start day",1,31)
// start_month = input.int(1,"start month",1,12)
// start_year = input.int(1,"start year",2010,2023)
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//COMPLETE - CURRENCY CONVERSION
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//COMPLETE - ATR MONEY MANAGEMENT
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C1
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C2
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Vol
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Bl
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Exit
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//COMPLETE - CONTINUATION TRADES
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//COMPLETE - ONE CANDLE RULE
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//COMPLETE - BRIDGE TOO FAR
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//COMPLETE - BASELINE AND ATR RULE
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//COMPLETE - ENTRY CONDITIONS
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//COMPLETE - ENTRY ORDERS
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//COMPLETE - TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
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//COMPLETE - EXIT ORDERS
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//COMPLETE - CLOSE ORDERS
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