ChaoZhang
개요
이중 매끄러운 스토카스틱 브레서트 전략 (Double Smoothed Stochastic Bressert Strategy) 은 윌리엄 블라우 (William Blau) 가 고안한 양적 거래 전략이다. 그것은 이동 평균 방법을 오징어 원리와 결합하려고 한다.
이 전략은 일련의 쌍계평균 무작위 지수를 계산하여 거래 신호를 생성한다. 구체적으로, 그것은 우선 가격의 쌍계평균 무작위 지수를 계산하고, 그 다음에 그 무작위 지수에 다시 평평평균을 적용하여, 쌍계평균 무작위 지수을 얻는다. 트리거 라인이 쌍계평균 무작위 지수를 통과하면, 구매 또는 판매 신호를 생성한다.
전략 원칙
- 가격을 계산하는 PDS 주기 평평한 무작위 지수 xPreCalc
- xPreCalc의 길이를 EMAlen의 지수 이동 평균으로 적용하여 xDSS를 얻습니다.
- xDSS의 다른 EMA 평균선인 xTrigger을 계산합니다.
- 트레이딩 신호를 생성합니다.
- xTrigger이 xDSS보다 낮고 초과 라인보다 낮을 때 더 많이하십시오.
- xTrigger이 xDSS보다 높고 초과 구매 라인보다 높을 때 공백
- 이중 평평한 무작위 지수 xDSS와 트리거 라인 xTrigger의 곡선을 그리기
우위 분석
이 전략은 이동 평균의 트렌드 추적 능력과 무작위 지수의 과매매 과매매 식별 능력을 결합한다. 주요 장점은 다음과 같다:
- 이중 평평한 필터 가짜 신호, 안정성을 향상
- 트리거 라인은 거래 신호를 생성하여 자주 거래하는 것을 방지합니다.
- 사용자 정의 가능한 매개 변수, 다른 시장 환경에 적응
- 그래픽이 직관적이고, 이해하기 쉽고, 전략이 검증됩니다.
위험 분석
이 두 개의 평평한 무작위 지수 브레이서 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다:
- 브레이서 지표는 낮은 변동 시에는 더 많은 가짜 신호가 존재합니다.
- 이중 평준화는 신호가 지연되어 가격 전환점을 놓칠 수 있습니다.
- 변수 설정이 잘못되면 트렌드 중심이 인식되지 않을 수 있습니다.
- 거래 도박의 위험은 여전히 존재합니다.
대책:
- 변수를 최적화하여 식별 정확도를 높여줍니다.
- 다른 지표와 결합하여 필터링 신호
- 포지션 관리 방법을 늘려서 위험을 회피합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 이중 평준 지수의 주기 변수를 조정하여 평준 효과를 최적화합니다.
- 단편적 손실을 통제하기 위한 손해 방지 장치를 추가합니다.
- 트렌드를 판단하는 지표를 늘리고 역작업을 피하십시오.
- 포지션 관리를 통해 수익을 극대화할 수 있습니다.
요약하다
이중 평평한 무작위 지수 브레이서 전략은 이동 평균과 무작위 지수의 장점을 결합하여 과매매 과매매 지점을 식별하고 추세에 따라가는 능력을 가지고 있다. 이중 평평하고 트리거 라인을 설정하여 잡음 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있다. 그러나 여전히 매개 변수 최적화와 위험 제어에 주의를 기울여야 함으로써 실전에서 안정적인 수익을 얻을 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 05/04/2017
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw.
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="DSS Bressert (Double Smoothed Stochastic)", shorttitle="DSS Bressert")
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Overbought, color=green, linestyle=line)
hline(Oversold, color=red, linestyle=line)
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
//xDSS = stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos = iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDSS, color=blue, title="DSS")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")