ChaoZhang
개요
이 전략은 RSI 지표와 가격 돌파구를 결합하여, 특정 추세 아래 형성된 회전 범위에서 회전 기회를 찾고, 그 다음으로 단선 거래를 하고, 고효율의 단선 이윤을 추구한다.
전략 원칙
- RSI 지표 판단: RSI 지표가 초과 판매 라인 30보다 작으면 구매 신호를 생성하여 잠재적인 반전 구매 지점으로; RSI 지표가 초과 구매 라인 60보다 크면 판매 신호를 생성하여 수익을 잠금합니다.
- 창 제한: 지정된 재검토 시간 창 내에서만 유효하며, 전략의 효과를 제한하여 전체적으로 중매를 방지합니다.
- 브레이크 판단: 가격 흐름과 결합하여, 브레이크 기회를 찾고, 전략의 실질적인 효과를 강화하고, 불필요한 공백을 방지한다.
따라서 이 전략은 여러 차원의 판단 논리를 통합하여 특정 추세와 돌파 기회에서 RSI 지표에서 생성 된 구매 신호를 사용하여 단선에서 이익을 얻는 순환 작업을 수행합니다. 시장의 단기간의 오버패스 반발과 오버 바이 회귀 기회를 효과적으로 잡을 수 있습니다.
우위 분석
- 다중 논리 판단과 함께, 단순한 RSI 전략에 비해 더 엄격하고, 양방향 공중 회전으로 인한 불필요한 손실을 효과적으로 피할 수 있습니다.
- RSI를 통해 지역 극한 지대를 판단하고, 역전 기회를 찾아서 수익을 창출합니다.
- 특정 시장 상황에 대한 검증 및 최적화를 위한 재검토 시간 창을 설정하여 전략의 실제 사용성을 향상시킵니다.
- 단선 수익을 추구하는 것은 트렌드 전환을 예측할 필요가 없으며, 더 쉽게 파악할 수 있고, 위험을 줄일 수 있습니다.
위험과 해결책
- “이런 일이 벌어진다면, 우리는 더 이상 ‘일반적’이라고 말할 수 없을 것이다.
- RSI 지표는 가격 변화에 뒤쳐져 있고, 가장 좋은 시가점을 놓칠 수 있습니다.
- 전략이 적용되는 큰 시장 상황을 충분히 이해해야 합니다.
- 더 많은 기술 지표를 도입하여 큰 트렌드를 파악하고, 전략 매개 변수를 최적화하고, 전략의 유연성을 높일 수 있습니다.
최적화 방향
- 큰 추세에 대한 판단을 높이고, 장기적으로 손실이 남아있는 단위를 피하십시오.
- RSI 변수를 조정하여 오버 바이 오버 세일 라인을 최적화하여 효과를 높여줍니다.
- 더 많은 스탠드 로직
- 응답 창 범위를 최적화하여 실제 상황에 맞게 전략을 수립합니다.
요약하다
이 전략은 RSI 지표를 사용하여 과매매 과매매의 단기 반전 기회를 판단하고, 가격 돌파구와 결합하여 단기 수익을 창출하는 순환 작업을 수행합니다. 단기 효율성을 추구하는 것이 특징이며, 작업은 간단하며, 위험이 제한되어 있으며, 단기 거래자가 특정 상황에서 사용하는 데 적합합니다. 전체적인 큰 추세를 판단하고, 파라미터를 최적화하는 데 주의를 기울여야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058
//@version=4
strategy(shorttitle='RSI Classic Strategy',title='RSI Classic Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
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thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)
overbought= input(60)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI< oversold and window())
//Exit
//RSI
strategy.close("long", when = RSI > overbought and window())