개요

이 전략은 주식과 암호화폐 시장에 적용되는 긴 선의 트렌드 전략이다. 트렌드 방향을 식별하기 위해 ATR (평균 실제 변동폭), EOM (동기 평균) 및 VORTEX (<unk>류 지표) 의 세 가지 지표를 결합한다.

전략 원칙

• ATR은 시장의 변동성을 측정하는 데 사용됩니다. 여기에 우리는 10주기의 ATR을 계산하고, 5주기 EMA를 통해 ATR을 평형합니다. 현재 ATR이 EMAATR보다 높으면 현재 높은 변동의 상황에 속하는 황소 시장에 속합니다. 반대로, 곰 시장에 속합니다.

• EOM은 양 가격 지표에 속한다. 여기서 우리는 10주기의 EOM을 계산한다. EOM이 양성인 경우 현재 양이 급증하는 시장을 가리키며, 황소 시장에 속한다. EOM이 마이너스인 경우, 곰 시장에 속한다.

• VORTEX는 <unk>흐름 지표를 의미하며, 긴 선 트렌드 방향을 판단하기 위해 사용된다. 우리는 각각 거의 10 주기 가격 변동의 절대값을 계산하여 VMP와 VMM을 얻는다. 그 다음 ATR을 덧셈을 통일 분수로 하여 VIP와 VIM을 계산한다. 둘의 평균값을 취하면, 1보다 크면 황소 시장에 속하며, 1보다 작으면 곰 시장에 속한다.

종합적으로, 이 전략은 ATR와 EMAATR이 단기 변동성을 판단하고, EOM이 수량 가격 특성을 판단하고, VORTEX이 긴 선의 추세를 판단하는 세 가지의 조합을 통해 최종적으로 더 많은 방향을 결정한다.

우위 분석

• 이 전략은 트렌드 방향을 식별하기 위해 3개의 큰 범주의 지표를 결합합니다. 변동율 클래스, 수량 가격 클래스, 트렌드 클래스 등이 포함됩니다.

• ATR와 VORTEX는 모두 일정하게 평평한 특징을 가지고 있으며, 진동상태의 소음을 효과적으로 필터링하여 잘못된 다중 헤드 신호를 방지한다.

• 단선 조정으로 인한 손실 위험을 최소화하기 위해 단선 조정으로 인한 손실 위험을 최소화 할 수 있습니다.

• 트렌드 추적 전략으로서, 그것은 시장의 주요 트렌드의 이익을 얻기 위해 중·장선 방향의 기회를 포착하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

위험 분석

• 리드 디스크의 성능은 검증되어야 하며, 파라미터 설정은 더 나은 테스트가 필요합니다.

• 역전이나 변동으로 인한 수익 기회는 검색할 수 없으며, 수익 상한은 제한되어 있습니다.

• 순수 트렌드 전략, 포지션 리스크를 효과적으로 통제할 수 없으며, 어느 정도 자금 잠금 위험이 존재한다.

• 상장할 수 없고, 포지션 리스크를 포지션할 수 없고, 상대적으로 큰 손실을 볼 수 있다.

최적화 방향

• 다양한 ATR 및 VORTEX 주기 파라미터의 안정성을 테스트한다.

• 단편적 손실을 통제하기 위해 이동적 손실, 시간적 손실과 같은 손해 방지 장치를 도입하십시오.

• ATR값을 기준으로 포지션 비율을 설정하고, 높은 변동이 있을 때 포지션을 줄이면 위험을 줄인다.

• 역효과와 함께 입금 시기를 확인하여 불필요한 자금을 고정하는 것을 피하십시오.

요약하다

이 전략은 긴 선의 트렌드 추적 전략에 속하며, ATR, EOM 및 VORTEX의 세 가지 지표를 통해 트렌드 방향을 확인한 후 진입하여 주 트렌드에서 오는 초과 수익을 포착하기 위해 더 많은 것을 할 수 없습니다. 그것은 판단 통합성이 강하고 신호가 명확하다는 장점이 있지만, 데이터 부족과 위험 제어 능력이 약한 단점이 있습니다.